¿Dónde puedo ver a qué sector pertenece cada valor?

Bueno esa es una gran pregunta, en Bloomberg por ejemplo tienes una división en 3 partes (Sector, industria y sub-industria). 

• Por ejemplo BBVA: Sector financiero, actividades bancarias, banco 
• REE: Utilities, y redes... 

Luego en la web de stoxx en la sección de índices, tienes sectores y subsectores para aburrir...

Otra opción es que vayas al Screener del Financial Times y ahí puedes cribar por sectores también además de añadir más variables a la selección. 

Gracias Ismael.
Lo pregunto porque, a veces, tengo distintos valores que creo que no tienen nada que ver entre sí y cuando baja (o sube) uno lo hace el otro.Como decía en la web de Bolsa de Madrid los sectores son demasiado amplios y así, por ejemplo, Enagás está en el mismo sector que Repsol o Endesa y los tres entre sí, aunque tienen que ver con la energía, no son lo mismo, "no son competidores".

Efectivamente... También puedes fijarte en la Beta para diversificar tu cartera, y buscar valores que tengan una Beta baja. 

La beta de los valores la puedes filtrar en el Screener del FT, o buscar en páginas como la de cotizalia (valor por valor), cuanto menor sea la beta en principio más "independiente" es el comportamiento de cada acción respecto a su índice. 

Javi01 tiene en cuenta aspectos interesantes para diversificar la cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/

Saludos!