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Estrategia para la ONG del trigo maíz en época de guerra

 

Como puse ayer en un comentario, esta bajada brusca del spread no me la esperaba en febrero. Tenía en la cabeza rebajar los puntos de entrada bastante de cara a los meses de mayo y junio, que estacionalmente suele cotizar en la zona baja.

Vamos a adoptar una actitud conservadora ante circunstancias extrañas en las que no se sabe por dónde pueden salir los tiros.

 

 

 

Compras-ventas

171 – 169  (A extinguir)

161 – 169  (A extinguir)

151 – 159  (A extinguir)

141 – 159

131 – 149

126 – 129 (A extinguir)

121 – 139

116 – 119  (A extinguir)

111 – 129

Hasta aquí, los lotes que se han comprado hasta ahora. Como se puede ver, he puesto algunas ventas en las que no se gana nada porque van a extinguir y quiero asegurarme de que se extinguen antes de que termine marzo.

 

Siguientes operaciones

91 - 109

71 - 89

51 – 69

31 – 49

 

La siguiente tabla será la definitiva hasta que empecemos a operar en el mes de septiembre.

141 – 159

131 – 149

121 – 139

111 – 129

91 - 109

71 - 89

51 – 69

31 – 49

Cuando se haya conseguido extinguir los de arriba, le añadiremos unos lotes a 81, 61 y 41. De momento nada.

468
  1. en respuesta a Ferni
    -
    #360
    10/03/11 17:06

    Gracias por el enlace. Ayuda a levantar los ánimos en esta debacle.

  2. en respuesta a Jagal
    -
    #359
    10/03/11 17:05

    El problema de jugar con esta estretegia a largo plazo es que los roll over van en contra en los próximos meses... Es decir, está claro que en los próximos meses el spread estará más alto pero se trata de que los que tu tienes (mayo me imagino) empiecen a subir antes de que expiren, pq los del siguiente vencimiento están cotizando veintipico puntos por encima creo recordar....

    Un saludo

  3. en respuesta a Ferni
    -
    #358
    10/03/11 16:58

    Creo que me voy aponer la cancioncilla antes de abrir cmc. Me dara animos xD.
    Una version ams rockera

    http://www.youtube.com/watch?v=7QzbU2gCyJw&feature=related

  4. #357
    10/03/11 16:56

    joe ferni sí que estás al loro.

    Breakdown, lo siento; si esto sigue así creo que podemos ser más los que sigamos tu camino. yo creo que ya no voy a comprar más lotes, empecé en 171, figúrate. ¿Te había pasado esto antes? ¿Era tu primera operativa?

  5. #356
    10/03/11 16:54

    cuenta petada. Ayer no seguí los mercados, hoy conecto en cmc markets y me han cerrado todas las posiciones, resultado, 53 dolares. Tenía la cuenta justa y el hundimiento del spread me ha roto, en total cierro con 2600 euros de pérdida, y aún puedo estar contento de no haber tenido dinero para seguir toda la operativa de principio a fin. No se cómo andaréis los demás pero estoy acabado y sin liquidez en los mercados. Se aceptan donativos. Envio por correo mis datos de cuenta corriente . Devolveré el dinero con un 4,5 % de interés TAE sólo en caso de ganancias.Mi rating de solvencia és ZZZ.

    Saludos y suerte a los que seguís comprando lotes.

  6. en respuesta a Nedd76
    -
    #355
    10/03/11 16:44

    Hay que estar al loro Nedd76, a ver si sube de una vez y vendo algún lote mas con beneficios

  7. en respuesta a Ferni
    -
    #354
    10/03/11 16:41

    Juas como lo has pillado, cuando me he dado cuenta ya iba para arriba.

  8. #353
    10/03/11 16:36

    Lote comprado a 51

    http://www.youtube.com/watch?v=JizmzsbgsP0&tracker=False

    suerte a todos y que nos cojan comfesados

  9. #352
    10/03/11 16:20

    Acaban de poner en Estrategum el informe: menos demanda y más stock de trigo cosecha 2010/2011; el maíz en resumen baja un poco la producción mundial.

    Los que lleváis más tiempo en el mercado granero podéis confirmar si en otras ocasiones el informe WASDE ha condicionado los precios o si tiene información de sobra conocida por la gente del mundillo y ya descontada. Ni que decir tiene que espero que sea lo último...

    Saludos

  10. en respuesta a Tomiss
    -
    #351
    10/03/11 15:48

    El spread no tiene cotizacion fuera de las horas de negociación.

  11. #350
    10/03/11 15:36

    Joder,otra vez rompiendo mínimos, a 55,5

  12. en respuesta a Enric
    -
    #349
    10/03/11 14:28

    A mí, además desde hace unos dias los gráficos no se me actualizan automaticamente, tengo que refrescar manualmente. Alguna sugerencia?

    Gracias

  13. en respuesta a Tomiss
    -
    #348
    10/03/11 12:41

    Si,a mí tampoco me aparecen las cotizaciones de los combos de subyacentes diferentes, no así los otros (calendar spreads), el porqué, ni idea.

  14. en respuesta a Tomiss
    -
    #347
    10/03/11 12:37

    A mi me psa extamente lo mismo, como siempre estoy peleado con la TWS pense que era cosa mía, pero me has dado una alegría al ver que es un problema externo.

    Saludos

  15. #346
    10/03/11 12:26

    Hola

    A los que usais IB, ¿podeis ver la cotización del spread?. Es que he ido a mirarlo y no aparece, pero sin embargo si puedo ver la cotización de YW e YC.

    Saludos

  16. en respuesta a Augur
    -
    #345
    10/03/11 12:18

    Muy bueno Augur,
    perdonad por el offtopic, pero alguien aquí sabe que ha pasado realmente con la web de ácratas? Lleva varios dias asi (http://acratasnew.blogspot.com/) tras la publicación de la entrevista apócrifa con el rey.
    Saludos

  17. #344
    10/03/11 01:25

    Recomiendo leer este artículo que habla de los cereales y los amos del mundo: http://xlsemanal.finanzas.com/web/articulo.php?id=66619&id_edicion=6127

    Una de las perlas que dice: "Según la desaparecida consultora Lehman Brothers, alrededor de 270.000 millones de dólares habrían emigrado de Wall Street a la caza de chollos en los contratos de futuros de Chicago, cuyas ganancias se han disparado un 65 por ciento en el último año".

  18. en respuesta a Vayapordios
    -
    #343
    10/03/11 00:05

    Saludos a todos, me presento en el foro como otro seguidor de la estrategia "en tiempos de guerra".

    Hace muuuuuucho algunos foreros, Ikerangel y otros, dijeron que se echaba en falta un plan B por si pintaban bastos...quisiera comentar con el foro y someter al análisis/crïtica o lo que sea un par de ideas.

    En mi caso necesito un spread en 92 para recuperar pérdidas, no sé que tal opción es "hacerse fuerte" y esperar pagando el/los rolos necesarios porque evidentemente el spread volverá a los 100-150-200 etc, si no en mayo en julio y si no en diciembre por coj......

    Segunda cosa que he planteado también en estrategum, como veo que hay gente con músculo financiero aprovechando las rebajas, si esto sigue bajando puede ser momento de romper la hucha y entrar a precio de saldo pero quiza sería más conveniente entrar directamente en el spread de julio, con tiempo de recuperar.

    Y como en tiempos de guerra lo nuestro son las técnicas de guerrilla un forero en estrategum propone mejorar los spread de entrada aplicando órdenes con stop... yo estaba pensando hace tiempo lo siguiente, (ya sé que es arriesgado y abandonamos el dogma): en mercados claramente bajistas ganamos con el maiz y perdemos más con el trigo, si vendemos la pata del trigo y la recompramos luego más abajo podríamos "tunear" esos spreads más antiguos. Supone operar "a pelo" y con el consiguiente riesgo de vuelta en contra pero... la entrada y salida solo cuesta 0.8 puntitos (CMC) y la tentación por si sale bien esta rondando por ahí. Lo mismo vale en mercados alcistas haciéndolo al revés.

    Sobretodo me interesa la posibilidad de aparcar la estrategia a largo plazo esperando a que escampe, con lo que consiguiría sobre todo bajar el estresómetro y apartar los ojos un rato de las "rayitas" de Think or Swim.

    A ver que pasa mañana

  19. en respuesta a Vayapordios
    -
    #342
    10/03/11 00:00

    Si no lo he entendido mal, operar ahora con el vencimiento de Julio equivaldría a hacer un roll over de 26 puntos. Por lo tanto no veo ninguna ventaja.

    Pero sí le estoy dando vueltas al tema del roll over, porque Francisco planteó que las variaciones en el coste de los roll over daban una oportunidad adicional de exprimir el spread. Para ello puso una tabla en ETCHART para controlar el coste del roll over. Pero la tabla que yo tengo informa de los rolos de marzo y no de los de mayo y no sé cómo actualizarla.

    Por favor, ¿alguien puede ayudarme?

    Si el roll over diera una oportunidad como la que explicó Francisco, quizás podríamos recuperar un pico aunque el spread siguiera sin subir.

  20. en respuesta a Vayapordios
    -
    #341
    09/03/11 23:52

    NO, el HCHi no llegó lejos y se quedó en un espejismo. En cuanto al HCH que dices, yo no lo consideraría, porque en realidad la clavicular es la línea de mínimos del spread, el suelo que antes creíamos de cemento y que ya no sabemos qué creer.

    En estos productos con vencimiento no creo que dé tiempo a dibujar primarias o secundarias fiables. Piensa que en Mayo el contrato muere.

    Lo del fundamental lo considero una salida natural para la preocupación que tenemos encima. La operación está planteada al 100% desde el técnico, pero como no está saliendo como esperábamos, creo que intentamos buscar respuestas en el fundamental, tratando de rebajar la incertidumbre y de encontrar tranquilidad. Yo mismo he estado mirando el WASDE y creo que es imposible sacar de ahí conclusiones válidas, porque hay tal cantidad de factores a tener en cuenta que al final todo son elucubraciones.

    Sigo confiando en esta operación, pero admito que estoy preocupado.

    Un saludo