Nuevo software para análisis de mercados 3.0 - TD3D

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Es un placer introducir el nuevo software para presentar tablas de datos en tres dimensiones: TD3D.

Hasta ahora, los analistas técnicos seguían desarrollando su trabajo exactamente igual que antes de existir los ordenadores. Sólo se habían limitado a cambiar los gráficos sobre papel por gráficos mostrados en la pantalla del ordenador. Ya iba siendo hora de empezar a utilizar el ordenador como lo que es: una potente herramienta para el análisis, manejo, gestión y presentación estructurada de miles de datos.

Habría que dividir el trabajo de buscar ocasiones rentables para operar en los mercados en dos tareas totalmente distintas:

1 – La búsqueda rutinaria de un hecho que estadísticamente ofrece una probabilidad alta de ser rentabilizado.

2 – El análisis de ese hecho una vez encontrado y la toma de decisiones para saber cuándo, cómo, hasta cuándo y con qué volumen operar.

El hecho de mirar cientos de gráficos con la esperanza de encontrar una operación interesante es un acto rutinario que lo puede hacer perfectamente un ordenador (aunque hasta ahora no lo haya hecho).

El diseño de la estrategia adecuada para aprovechar cualquier circunstancia interesante es cosa de un ser humano que lleve de serie la facultad de razonar con lógica (aunque hasta ahora tampoco lo haya hecho).

El nuevo software de ETCHART tiene como objetivo ejecutar con precisión y rapidez la tarea número 1 sobre una inmensa base de datos. Después de realizado este trabajo, el analista técnico podrá tomar decisiones mirando sólo un puñado de gráficos o Spreads que hayan surgido como interesantes con el proceso automático del software.

De momento sólo está disponible la opción de presentar tablas en tres dimensiones TD3D. En un futuro cercano se irán incorporando al software de ETCHART otras posibilidades igual de interesantes.

Las tablas TD3D permiten presentar miles de datos de una manera estructurada después de haberlos procesado haciendo las operaciones necesarias para que la presentación de esos datos muestre a simple vista exactamente lo que se quiere ver.

Por ejemplo:
 

  • Ver los precios de todas las opciones, de todos los vencimientos y de todos los precios de ejercicio de cualquier subyacente en una sola mirada.
  • Ver como han evolucionado los precios de todos los vencimientos de un producto en las últimas sesiones y los movimientos de cada uno en cada una de las fechas.
  • Ver tres dimensiones de la estructura de tipos de interés de una divisa en una sola pantalla:
    1 – precios.
    2 – todos los plazos juntos.
    3 – movimiento de precio en cada plazo a lo largo de varias sesiones a la vez.
  • Ver directamente la evolución de multitud de calendarios spread de cada uno de los vencimientos tanto para futuros como para opciones. En las celdas sale el dato de la resta del precio de los dos instrumentos implicados en el calendario spread. De esta manera, a simple vista se puede ver el calendario más ventajoso para la estrategia que se piense aplicar.
  • Ver ratio Spreads en los que cambia el factor de cada componente. Por ejemplo: el gasóleo cotiza en galones, y el petróleo en barriles. Como un barril tiene 42 galones, para ver en pantalla el precio de refinar un barril de crudo y convertirlo en un barril de gasóleo, hay que multiplicar el precio del gasóleo por 42 y restarle el precio de un barril de crudo. El software de presentación de datos en TABLAS 3D de ETCHART muestra el precio de refino para cada vencimiento y en cada una de las fechas en una sola pantalla.
  • Presentar todas las mariposas posibles de un producto en una sola pantalla, de esa manera, a simple vista se sabe cual es la más interesante y su correlación con las demás.

Gracias a la presentación de datos estructurados, se pueden ver hábitos, manías, tendencias, estacionalidades, etc., en los productos o Spreads, que anteriormente hubieran pasado desapercibidos a pesar de tenerlos delante de las narices.

La presentación estructurada de spreads abre una nueva dimensión en la operativa a través de la presentación de datos que, aunque han estado siempre a disposición del público, nadie había visto anteriormente. De repente aparecen nuevas tendencias y progresiones que siempre han estado implícitas en los precios, pero que nunca se hubieran visto mirando los gráficos de los productos por separado.

De todo esto iremos poniendo ejemplos en un futuro cercano.

Para empezar, mi consejo es que los lectores interesados se descarguen el software y la base de datos, y vayan practicando hasta habituarse al manejo de esta herramienta que, aunque simple de manejar, por el hecho de ser muy original hay que acostumbrarse a ella. La mente del operador debe abrir una ventana para acostumbrarse a procesar estas nuevas posibilidades.

Como es natural, cualquier herramienta informática al principio tiene fallos y errores que en el momento que se detecten se irán corrigiendo. Lo mismo puede ocurrir con la base de datos. Debido a ello, recomiendo que al principio no se haga ninguna operación sólo por el hecho de haberla visto en las tablas, es conveniente confirmarla por otros medios hasta que los probables errores hayan sido depurados.

Una manera de evitar algunos fallos es fijarse en la fecha que lleva cada casilla debajo, por si hubiera algún salto y el spread no fuera correcto.

Espero que disfrutéis de esta fantástica herramienta tanto como la estoy disfrutando yo.



Tabla de los últimos 10 días de todas las mariposas del eurodólar.



Todos los calls del eurosto50 con todos los vencimientos y todos los strikes.

Los últimos diez días del spread compuesto por 42 galones de gasóleo menos un barril de crudo expresado en dólares para todos los vencimientos.
 
 
Aquí se puede hacer la Descarga del software y B.D.D para las tablas TD3D

Las instrucciones para el manejo de las tablas TD3D y la confección de nuevos archivos de configuración se pueden consultar aquí Tablas de datos en tres dimensiones TD3D: Instrucciones de manejo

Y aquí las instrucciones en inglés Three Dimensional Data Tables: Instructions for use

Aquí se pueden consultar los productos e instrumentos que componen la base de datos actual y que sobrepasan los 12.500. Componentes de la base de datos: índice de mercados. La idea es que paulatinamente la base de datos supere los 25.000 instrumentos financieros.

Y, por último, este es el sitio diseñado para el Intercambio de archivos para configuración de tablas entre usuarios
  1. #27
    Anonimo
    25/09/09 15:01

    Hola Paco,

    Es cierto que dijiste en su momento que el próximo lunes (de aquella semana) se convierta el contrato vendido en una call de octubre pero tambien dijiste esto:

    " Francisco Llinares dijo...
    Jesús

    primero: el contrato lo tienes vendido no comprado.

    Segundo: mientras vaya bajando te interesa mantener el contrato vendido porque baja a delta 1. En cambio, desde el momento que vendas la call de octubre, si sigue bajando ganarás alrededor del 60% de la bajada.

    Otra cosa que beneficia mantener el contrato vendido es que se reduzca el diferencial entre septiembre y diciembre del 2010, cosa que también está ocurriendo.
    "

    Y como está operación formaba parte de la segunda línea de convertir pesetas en euros, di por hecho que cuando realizases la conversión nos lo indicarias en el blog para saber los precios de cara al seguimiento de esta segunda linea. Si no indicas los precios el seguimiento no se puede realizar tan bien.En el caso de la primera línea indicaste todos los precios de salida.

    Creo que ha sido un malentendido por mi parte.

    Un saludo y gracias.

    Luís

  2. #26
    Anonimo
    25/09/09 13:19

    Gracias Francisco, por haber puesto esta fantástica herramienta y los valiosísimos datos que la acompañan a nuestra disposición.

    Lo digo con conocimiento de causa después de haberme pasado muchas horas buscando datos históricos de algunos productos, con escaso éxito, y haberlos cargado en una rudimentaria hoja de cálculo.

    Yo también soy de los que esperaré pacientemente a la herramienta de visualización gráfica de los datos y aunque probablemete ya lo tengais en mente, creo que sería de gran ayuda una herramienta que pseudo-automatize la confección de ficheros de configuración.

    Para mi, el factor clave de este proyecto es el poder ver los mercados desde otras dimensiones y ya muy alejadas de lo que la inmnesa mayoría hace.

    Un saludo y muchas gracias !

  3. #25
    25/09/09 00:03

    Los gráficos multidimensionales seguramente estarán disponibles a final de año o principio del siguiente.

    Anónimo, ya dije que se convirtiera el futuro en una call de octubre, no creo que repetir las cosas sea útil.

    A cientos de usuarios no les ha fallado, probar en otro momento por si estuviera la web saturada.

    Nerua, lo caro se vende y lo barato se compra, para eso estamos aquí.

  4. #24
    Anonimo
    24/09/09 22:16

    CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID

    ¿Alguien sabe a que tipo las colocaron? Para cubrir solo el 35% de la demanda deben estar bien o tener buenas comisiones.

    24 de septiembre de 2009
    Por EUROPA PRESS

    Caja Madrid ha cerrado la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.750 millones de euros, a un precio de 60 puntos básicos sobre el índice 'midswap' y a un plazo de amortización de siete años, informó la entidad.
    .../...
    La demanda total ascendió a 2.700 millones de euros, por lo que se tuvo que prorratear la emisión en un 35%. En total, ha habido 117 órdenes de inversores institucionales domésticos e internacionales, siendo la mayor colocación en Alemania (33%), España (19%), Benelux (11%), Francia (10%), Portugal (8%) y Reino Unido (6%).

    La emisión ha recibido la calificación 'Aaa' a largo plazo por parte de la agencia internacional Moody's.

  5. #23
    Anonimo
    24/09/09 21:48

    Está caro moler soja en Sep-10

  6. #22
    Anonimo
    24/09/09 20:30

    Parece que está fallando la descarga. Solo me descarga 257 k. y no deja ejecutarse.

  7. #21
    Anonimo
    24/09/09 12:14

    Tal vez no sea el único. Me da error de descompresión al instalar.

    Un saludo

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