Nuevo software para análisis de mercados 3.0 - TD3D

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Es un placer introducir el nuevo software para presentar tablas de datos en tres dimensiones: TD3D.

Hasta ahora, los analistas técnicos seguían desarrollando su trabajo exactamente igual que antes de existir los ordenadores. Sólo se habían limitado a cambiar los gráficos sobre papel por gráficos mostrados en la pantalla del ordenador. Ya iba siendo hora de empezar a utilizar el ordenador como lo que es: una potente herramienta para el análisis, manejo, gestión y presentación estructurada de miles de datos.

Habría que dividir el trabajo de buscar ocasiones rentables para operar en los mercados en dos tareas totalmente distintas:

1 – La búsqueda rutinaria de un hecho que estadísticamente ofrece una probabilidad alta de ser rentabilizado.

2 – El análisis de ese hecho una vez encontrado y la toma de decisiones para saber cuándo, cómo, hasta cuándo y con qué volumen operar.

El hecho de mirar cientos de gráficos con la esperanza de encontrar una operación interesante es un acto rutinario que lo puede hacer perfectamente un ordenador (aunque hasta ahora no lo haya hecho).

El diseño de la estrategia adecuada para aprovechar cualquier circunstancia interesante es cosa de un ser humano que lleve de serie la facultad de razonar con lógica (aunque hasta ahora tampoco lo haya hecho).

El nuevo software de ETCHART tiene como objetivo ejecutar con precisión y rapidez la tarea número 1 sobre una inmensa base de datos. Después de realizado este trabajo, el analista técnico podrá tomar decisiones mirando sólo un puñado de gráficos o Spreads que hayan surgido como interesantes con el proceso automático del software.

De momento sólo está disponible la opción de presentar tablas en tres dimensiones TD3D. En un futuro cercano se irán incorporando al software de ETCHART otras posibilidades igual de interesantes.

Las tablas TD3D permiten presentar miles de datos de una manera estructurada después de haberlos procesado haciendo las operaciones necesarias para que la presentación de esos datos muestre a simple vista exactamente lo que se quiere ver.

Por ejemplo:
 

  • Ver los precios de todas las opciones, de todos los vencimientos y de todos los precios de ejercicio de cualquier subyacente en una sola mirada.
  • Ver como han evolucionado los precios de todos los vencimientos de un producto en las últimas sesiones y los movimientos de cada uno en cada una de las fechas.
  • Ver tres dimensiones de la estructura de tipos de interés de una divisa en una sola pantalla:
    1 – precios.
    2 – todos los plazos juntos.
    3 – movimiento de precio en cada plazo a lo largo de varias sesiones a la vez.
  • Ver directamente la evolución de multitud de calendarios spread de cada uno de los vencimientos tanto para futuros como para opciones. En las celdas sale el dato de la resta del precio de los dos instrumentos implicados en el calendario spread. De esta manera, a simple vista se puede ver el calendario más ventajoso para la estrategia que se piense aplicar.
  • Ver ratio Spreads en los que cambia el factor de cada componente. Por ejemplo: el gasóleo cotiza en galones, y el petróleo en barriles. Como un barril tiene 42 galones, para ver en pantalla el precio de refinar un barril de crudo y convertirlo en un barril de gasóleo, hay que multiplicar el precio del gasóleo por 42 y restarle el precio de un barril de crudo. El software de presentación de datos en TABLAS 3D de ETCHART muestra el precio de refino para cada vencimiento y en cada una de las fechas en una sola pantalla.
  • Presentar todas las mariposas posibles de un producto en una sola pantalla, de esa manera, a simple vista se sabe cual es la más interesante y su correlación con las demás.

Gracias a la presentación de datos estructurados, se pueden ver hábitos, manías, tendencias, estacionalidades, etc., en los productos o Spreads, que anteriormente hubieran pasado desapercibidos a pesar de tenerlos delante de las narices.

La presentación estructurada de spreads abre una nueva dimensión en la operativa a través de la presentación de datos que, aunque han estado siempre a disposición del público, nadie había visto anteriormente. De repente aparecen nuevas tendencias y progresiones que siempre han estado implícitas en los precios, pero que nunca se hubieran visto mirando los gráficos de los productos por separado.

De todo esto iremos poniendo ejemplos en un futuro cercano.

Para empezar, mi consejo es que los lectores interesados se descarguen el software y la base de datos, y vayan practicando hasta habituarse al manejo de esta herramienta que, aunque simple de manejar, por el hecho de ser muy original hay que acostumbrarse a ella. La mente del operador debe abrir una ventana para acostumbrarse a procesar estas nuevas posibilidades.

Como es natural, cualquier herramienta informática al principio tiene fallos y errores que en el momento que se detecten se irán corrigiendo. Lo mismo puede ocurrir con la base de datos. Debido a ello, recomiendo que al principio no se haga ninguna operación sólo por el hecho de haberla visto en las tablas, es conveniente confirmarla por otros medios hasta que los probables errores hayan sido depurados.

Una manera de evitar algunos fallos es fijarse en la fecha que lleva cada casilla debajo, por si hubiera algún salto y el spread no fuera correcto.

Espero que disfrutéis de esta fantástica herramienta tanto como la estoy disfrutando yo.



Tabla de los últimos 10 días de todas las mariposas del eurodólar.



Todos los calls del eurosto50 con todos los vencimientos y todos los strikes.

Los últimos diez días del spread compuesto por 42 galones de gasóleo menos un barril de crudo expresado en dólares para todos los vencimientos.
 
 
Aquí se puede hacer la Descarga del software y B.D.D para las tablas TD3D

Las instrucciones para el manejo de las tablas TD3D y la confección de nuevos archivos de configuración se pueden consultar aquí Tablas de datos en tres dimensiones TD3D: Instrucciones de manejo

Y aquí las instrucciones en inglés Three Dimensional Data Tables: Instructions for use

Aquí se pueden consultar los productos e instrumentos que componen la base de datos actual y que sobrepasan los 12.500. Componentes de la base de datos: índice de mercados. La idea es que paulatinamente la base de datos supere los 25.000 instrumentos financieros.

Y, por último, este es el sitio diseñado para el Intercambio de archivos para configuración de tablas entre usuarios
  1. #20
    Anonimo
    23/09/09 22:43

    Por el amor de Dios ponga un ejemplo para utilizar cualquier tablita. Muchas grancias.

  2. #19
    23/09/09 22:37

    Es interesante, y sobre todo porque es gratis, pero si realmente se va a utilizar profesionalmente hay un monton de herramientas que cuestan menos que las comisiones de algunas operaciones y que tienen un monton de funcionalidades, lo de poner una matriz en 3D es algo muy simple con el Excel, con el Mat-Lab o alguno de esos...

    Existen unos cuantos paquetes algun de menos de 100 dolares con un monton de funcionalidad mostrando superficies de volatilidad, spreads, y todas las estrategias que quieras en 3D, las versiones de Murex de hace dos decadas ya tenian posibilidad de mostrar superficies en 3D, pero no creo que fuese lo mas importante de la aplicacion ni mucho menos.

    Aqui pongo unos ejemplos de aplicaciones por si le pueden interesar:

    Link 1
    Link 2
    Link 3
    Link 4

    Lo mas importante es saber entenderlo y saber aplicarlo, la tecnologia es lo facil, si se puede hacer seguro que ya lo hizo alguien hace tiempo!

    Saludos,

    Daniel

  3. #18
    Anonimo
    23/09/09 22:12

    Es loable que quieras hacer de unos cazurrillos como nosotros, unos pseudo-profesionales del tema, y de verdad que te agradezco .......pero hay que seguir viviendo y yo te agradecería un pequeño resumen analizando la situación de todo lo abierto. P.e. anteayer un compañero te pedía que hacer con el futuro vendido del GE que no lo había transformado en la CALL vendida.
    Un placer esfe foro !!!!

  4. #17
    Anonimo
    23/09/09 21:12

    Francisco, tu decisión de eliminar los comentarios de los trolls ha sido muy acertada y ha añadido rapidez para leer los comentarios. No te has planteado hacer lo mismo con los comentarios pelotas? Un poco de cera está bien y muchas veces es justo, pero es que hay algunos que son empalagosos en exceso. Los de El Zorro Tfe suelen ser para enmarcar. Parece Leire Pajín y usted su Zapatero. Por favor que no se ofenda nadie. Es sólo una opinión. Gracias por el blog.

  5. #16
    Anonimo
    23/09/09 18:30

    Francisco,

    Gracias por este excelente aporte. Siempre abriendo nuevas vias de investigación, así da gusto.

    Ahora aprender como darle al programa el mejor uso!

    Saludos.

  6. #15
    Anonimo
    23/09/09 18:10

    Enhorabuena Francisco. ¿hay alguna manera de extractar o exportar las tablas y los datos a un formato de texto?. Lo digo porque con esa utilidad y una sencilla plantilla de excel podemos tener gráficos 3D en dos patadas.

    Aparte los que sabemos programar podemos además hacer backtesting con esa información para ver si un determinado patrón detectado a ojo se puede programar para que lo detecte u optimice el ordenador.

    No sé si puedo colaborar de algún modo en la programación, aunque mi tiempo es escaso.

    Gracias por el esfuerzo.

  7. #14
    Anonimo
    23/09/09 08:17

    Maravilloso trabajo Llinares, no tiene precio o valor ? :D? creo que ambas cosas.

    La verdad es que se va a necesitar un FAQ ya, por que la gente le va a encantar y le va a coger gustillo ver pantallazos.

    Gracias.

  8. #13
    23/09/09 03:08

    Como siempre dedicando su tiempo a los demás.
    Un programa como pocos,he conocido muchos pero de entrada su facilidad es de olé.
    Gracias por estar con todos nosotros.
    Felicidades por su buen hacer.

  9. #12
    Anonimo
    23/09/09 02:41

    La elección del nombre para el programa no ha sido todo lo original que debiera:

    Google ES ETCHART

    A diferencia de:

    Google ES estrategumtrading

    Pero bueno, lo importante era el nombre de la bitácora :P

  10. #11
    Anonimo
    23/09/09 01:25

    Paco, impresionante trabajo...Enhorabuena una vez más a ti y a todos los que hayan colaborado

    Un saludo y gracias!

  11. #10
    23/09/09 01:15

    Gracias.

    Creo que este es un ejemplo claro de la sociedad que ya está aquí pero que se verá mejor en el futuro, una sociedad que trabajará más en conjunto para mejorar e incrementar su valor social, esto si es una red de redes.

    Se que a lo mejor es un poco tarde pero si en algo puedo ayudar decímelo.

  12. #9
    Anonimo
    23/09/09 01:14

    Gracias a ti y todos aquellos que de forma altruista habéis construido una herramienta que regala TIEMPO.

  13. #8
    Anonimo
    23/09/09 01:07

    Francisco,
    Enhorabuena por esta currada de proyecto, que seguro hay muchas horas detrás, y sobretodo gracias por compartirla.
    Voy a "jugar" un poco esta noche a ver si soy capaz de generar alguna tabla. Otra cosa muy diferente es saber aprovechar esta herramienta. Habrá que ir viendo algún ejemplo.
    ¿Tienes pensada algún tipo de representación gráfica de los datos?
    Muchas gracias por la herramienta, un saludo.

  14. #7
    Anonimo
    22/09/09 23:13

    Al ser mi primera prueba en lugar de ponerla en el apartado de compartir, la pongo aquí, ya sé que es muy simple, pero como no venía (o no he sabido encontrarlo por defecto) pongo aquí el spread que algunos tenemos abierto en la curva de tipos(GEZ1-GEZ0):

    0, +, 18, 00FFFF, 3, 11, FFFFFF

    1,GEZ1-GEZ0,0,0,0,0,0,0,16
    2,D1,2,0,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    3,D1,2,1,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    4,D1,2,2,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    5,D1,2,3,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    6,D1,2,4,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    7,D1,2,5,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    8,D1,2,6,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    9,D1,2,7,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    10,D1,2,8,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    11,D1,2,9,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1
    12,D1,2,10,GEZ0.DIN,GEZ1.DIN,,L,0,0,,,,2-1

  15. #6
    Anonimo
    22/09/09 23:00

    Pero por mucho que el soft y las bases de datos sean de acceso público, si no se tienen conocimientos avanzados...

    Ya veo a todos leyendo y releyendo los dos libros de Francisco, yo el primero.

    Y asistiendo a sus cursillos online, pues sus técnicas son diferentes a las acostumbradas en el análisis técnico, digo.

    Nota: acabo de hacerme eco en Nauscopio. Esperemos que el hosting soporte el tráfico!!!

  16. #5
    Anonimo
    22/09/09 22:25

    ¡Genial!. Habrá que ir acostumbrándose a este formato, a ver si se nos abre la mente un poquito más y podemos conseguir la libertad. ¡Muchísimas gracias!

  17. #4
    Anonimo
    22/09/09 21:50

    Felicidades Paco,

    La verdad es que despues de descargarla y verla un poquito por encima, me he quedado alucinado con las tablas.

    La información que nos da es la leche, ahora la clave está en saber aprovecharla.

    Poco a poco iremos manejándola, la verdad es que configurar una tabla tiene tu miga.

    Un saludo y gracias.

    Luís

  18. #3
    Anonimo
    22/09/09 21:32

    A mi que ya me cuesta con mi peugeot 205 y va y nos sueltas un ferrari....


    muchas gracias Francisco

    Crasti

  19. #2
    Anonimo
    22/09/09 21:05

    Muchas gracias, Francisco, a tí y a todos los que hayan colaborado en este software. Las posibilidades que se abren son increibles y que unos "curritos" de a pié como nosotros, tengamos acceso a esta información hay que saber valorarlo como se merece.
    Lo dicho.: muchas gracias y un abrazo...

    Quiquern

  20. #1
    Anonimo
    22/09/09 20:31

    Guauuu! increíble, muchas gracias Francisco.

    A descargarlo y trastearlo, a ver si seguimos aprendiendo.

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