1.- Introducción.
Muchos inversores minoristas sienten frustración al intentar hacer un análisis serio de sus carteras. Las plataformas son complejas, requieren suscripciones caras o, peor aún, exigen conocimientos avanzados de programación o coding. Queremos que tomes decisiones informadas, pero la tecnología parece poner una barrera... hasta ahora.
Muchos inversores minoristas sienten frustración al intentar hacer un análisis serio de sus carteras. Las plataformas son complejas, requieren suscripciones caras o, peor aún, exigen conocimientos avanzados de programación o coding. Queremos que tomes decisiones informadas, pero la tecnología parece poner una barrera... hasta ahora.
En [Nombre de tu Plataforma/Blog], hemos simplificado el análisis bursátil más allá de lo que creías posible. Si puedes hacer un clic, puedes analizar. Presentamos '¡Analiza tus inversiones sin Ser un Experto en Informática!',
La filosofía detrás de este sistema es clara: ofrecer una forma sencilla, transparente y reproducible de evaluar el rendimiento y el riesgo de tus inversiones, especialmente si sigues una estrategia conservadora basada en fondos, ETFs o activos líquidos.
2.- 🚀 ¿Qué puedes hacer con esta herramienta?
- Descargar cotizaciones desde Yahoo Finances a ficheros CSV.
- Seleccionar un valor para su análisi.
- Analizar cada activo individualmente: rentabilidad, volatilidad, drawdown, Sharpe Ratio, etc.
- Generar recomendaciones y alertas automáticas
- Exportar informes en texto o Excel para documentar tus decisiones
3.- 📥 ¿Cómo se usa desde Dropbox y Colaboratory?
3.1. **Descarga el notebook**
Accede al siguiente enlace: Analizar_un_valor_blog_3.ipynb
Haz clic derecho sobre el archivo y selecciona **“Guardar en Drive”** para guardarlo en tu Google Drive personal, o descargalo directamente a una carpeta de tu ordenador.
3.2. **Ábrelo en Colaboratory**
Una vez guardado en Drive, haz clic derecho sobre el archivo y elige:
**“Abrir con → Colaboratory”**
*(puede tardar unos segundos en cargar la interfaz)*
3.3. **Ejecuta el análisis**
Todo el código está contenido en una única celda. Solo tienes que hacer clic en el botón ▶️ (Ejecutar) para iniciar el proceso.
El sistema te guiará paso a paso mediante un menú interactivo, sin necesidad de conocimientos de programación.
3.4. **Obtén tu diagnóstico**
Al finalizar el análisis, podrás exportar un informe completo con métricas clave, evaluaciones por activo y recomendaciones personalizadas.
3.5.- 📂 ¿Qué formato deben tener los ficheros?
El programa organiza automáticamente los datos en subdirectorios dentro de la carpeta actual de trabajo. Al ejecutarlo por primera vez, se crean las siguientes carpetas si no existen:
- `Datos/`: almacena los históricos de precios descargados o cargados desde CSV.
- `Informes/`: guarda los diagnósticos generados en formato texto o Excel.
- `Carteras/`: contiene los archivos Excel con la estructura de tu cartera.
3.6.-📈 Históricos
Los ficheros de históricos deben tener dos columnas:
- `Date`: la fecha de cada observación (en formato `YYYY-MM-DD`)
- `Close`: el valor de cierre del activo en esa fecha
El sistema detecta automáticamente el separador de columnas (`;`, `,`, `\t`) y el formato decimal (`.` o `,`), por lo que puedes usar ficheros en formato europeo o anglosajón sin preocuparte por configuraciones adicionales.
3.7.- 🗂 Diccionario `fondos_data`
Además de los ficheros CSV, el sistema utiliza un diccionario llamado `fondos_data` para identificar y clasificar los activos que se van a analizar. Este diccionario está incluido en el notebook y tiene una estructura como la siguiente:
```python
fondos_data = {
'Renta variable': {
'Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc': {'ISIN': 'IE00B03HD191', 'ticker': '0P00000WLG.F'},
'Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc': {'ISIN': 'IE00B42W4L06', 'ticker': '0P0000XR9M.F'}
},
'Renta fija': {
'Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc': {'ISIN': 'IE00B18GC888', 'ticker': '0P00012I69.F'}
}
}
Cada fondo se agrupa por categoría (Renta variable, Renta fija, etc.) y se define con:
Un nombre descriptivo
Su ISIN (identificador internacional)
Su ticker (código de cotización en Yahoo Finance)
🧾 Importante: antes de ejecutar el análisis, deberás sustituir los valores de ejemplo por los de tu propia cartera. Puedes encontrar el ISIN y el ticker de cada fondo en sitios como [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com) o [Morningstar](https://www.morningstar.es).
> 💡 Si utilizas una inteligencia artificial como Copilot, puedes facilitarle el nombre de tus fondos y el diccionario de ejemplo, y te ayudará a reconstruirlo automáticamente con los ISIN y tickers correctos. Esto puede ahorrarte tiempo y evitar errores manuales.
4- Ejemplo de uso.
Al ejecutar el script nos pregunta
¿Descargar/actualizar datos de Yahoo Finance? (s/n): n
Si contestamos 'n', nos presenta una relación de valores para que seleccionemos el que queremos analizar.
📁 ARCHIVOS DISPONIBLES:
[1] INVESCO PAN EU HIGH INCOME "A" (EUR) D (LU0794790716)
[2] S&P 500 (US78378X1072)
[3] Dunas Valor Prudente FI Clase R (ES0175437005)
[4] Dunas Valor Flexible FI Clase R (ES0175316019)
[5] Dunas Valor Equilibrado FI Clase R (ES0175414012)
[6] INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "A" D (LU0243957312)
[7] AMUNDI FD GLB M-A CONSERV "A" (EUR) ACC (LU1883329432)
[8] MSCI world (MSCI_world)
.....
Para el ejemplo seleccionamos el número "1" y nos muestra la siguiente relación de menús.
ANÁLISIS CLÁSICOS (V2.0):
1. 📊 Análisis Básico Rápido
2. ⚙️ Análisis Técnico Completo (Métricas)
3. 🩺 Diagnóstico Detallado + Explicaciones
4. 📈 Mostrar Gráficas Completas (matplotlib)
5. 📄 Generar Informe HTML Mejorado
🔹 FUNCIONES PROFESIONALES (V3.0):
6. 🎯 Comparar con Benchmark
7. 🔄 Backtesting de Estrategias
8. 📈 Optimización de Cartera (Markowitz)
9. 🚨 Sistema de Alertas
10. 📊 Gráfico Interactivo (Plotly)
11. 📑 Exportar a Excel
Selecciona opción (1-13): 1
======================================================================
📊 ANÁLISIS BÁSICO RÁPIDO
======================================================================
count 923.000000
mean 12.357398
std 0.829135
min 10.669970
25% 11.652426
50% 12.396784
75% 13.062360
max 13.770000
Name: Close, dtype: float64
✅ Rendimiento Total: 17.28%
📊 Volatilidad Anual: 4.54%
📅 Días de datos: 923
💰 Precio actual: €13.77
Selecciona opción (1-13): 2
======================================================================
⚙️ ANÁLISIS TÉCNICO COMPLETO
======================================================================
📅 Rango de fechas disponible:
• Desde: 2022-03-08
• Hasta: 2025-12-19
• Total: 923 días
💰 Monto invertido (€, ej: 10000): 10000
📅 Fecha inicio (YYYY-MM-DD, Enter=desde 2022-03-08):
📅 Fecha fin (YYYY-MM-DD, Enter=hasta 2025-12-19):
======================================================================
📊 RESUMEN DE MÉTRICAS
======================================================================
Métrica Valor
=== DATOS BÁSICOS ===
Monto Invertido €10,000.00
Precio Inicial €11.74
Precio Actual €13.77
Valor Actual €11,727.74
Ganancia/Pérdida €+1,727.74
=== RENTABILIDAD ===
Rendimiento Total 17.28%
CAGR (anualizado) 4.30%
=== RIESGO ===
Volatilidad Anual 4.54%
Sharpe Ratio 0.95
Sortino Ratio 1.11
Max Drawdown -11.33%
Calmar Ratio 0.38
VaR 95% (diario) -0.46%
=== INDICADORES ACTUALES ===
RSI (14) 71.4
MACD Histogram 0.0020
ATR (14) 0.01
Estocástico %K 100.0
ADX (14) 40.5
✅ Análisis completado
💡 Tip: Usa la opción 6 para comparar con un benchmark (S&P 500, Ibex 35, etc.)
Selecciona opción (1-13): 3
======================================================================
🩺 DIAGNÓSTICO DETALLADO + EXPLICACIONES
======================================================================
📅 Rango de fechas disponible:
• Desde: 2022-03-08
• Hasta: 2025-12-19
• Total: 923 días
💰 Monto invertido (€): 10000
📅 Desde (YYYY-MM-DD, Enter=desde 2022-03-08):
📅 Hasta (YYYY-MM-DD, Enter=hasta 2025-12-19):
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📊 MÉTRICAS
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Métrica Valor
=== DATOS BÁSICOS ===
Monto Invertido €10,000.00
Precio Inicial €11.74
Precio Actual €13.77
Valor Actual €11,727.74
Ganancia/Pérdida €+1,727.74
=== RENTABILIDAD ===
Rendimiento Total 17.28%
CAGR (anualizado) 4.30%
=== RIESGO ===
Volatilidad Anual 4.54%
Sharpe Ratio 0.95
Sortino Ratio 1.11
Max Drawdown -11.33%
Calmar Ratio 0.38
VaR 95% (diario) -0.46%
=== INDICADORES ACTUALES ===
RSI (14) 71.4
MACD Histogram 0.0020
ATR (14) 0.01
Estocástico %K 100.0
ADX (14) 40.5
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📊 DIAGNÓSTICO DETALLADO CON EXPLICACIONES
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🔹 Rendimiento Total
Valor: 17.28%
Estado: 🟡 BUENO
ℹ️ Ganancia/pérdida total en el periodo. >15% se considera bueno.
🔹 CAGR (Anualizado)
Valor: 4.30%
Estado: 🟠 MODESTO
ℹ️ Tasa de Crecimiento Anual Compuesta. Rentabilidad promedio anualizada.
🔹 Sharpe Ratio
Valor: 0.95
Estado: 🟠 DÉBIL
ℹ️ Rendimiento ajustado por riesgo. >1.5 excelente, >1.0 bueno, <0.5 malo.
🔹 Sortino Ratio
Valor: 1.11
Estado: 🟠 DÉBIL
ℹ️ Similar a Sharpe pero solo penaliza volatilidad negativa. >2.0 excelente.
🔹 Max Drawdown
Valor: -11.33%
Estado: 🟡 MODERADO
ℹ️ Máxima caída desde un pico. Mide el peor escenario. <-20% aceptable.
🔹 Volatilidad
Valor: 4.54%
Estado: 🟢 BAJA
ℹ️ Medida de variabilidad de precios. <15% baja, >30% alta.
🔹 RSI
Valor: 71.4
Estado: 🔴 SOBRECOMPRA
ℹ️ Índice de Fuerza Relativa (0-100). >70 sobrecompra, <30 sobreventa, 40-60 neutral.
🔹 MACD
Valor: 0.0020
Estado: 🟢 ALCISTA
ℹ️ Convergencia/Divergencia de Medias. Histograma >0 señal alcista, <0 bajista.
🔹 RECOMENDACIÓN GLOBAL
Valor: 6/16 puntos (38%)
Estado: 🟠 PRECAUCIÓN
ℹ️ Señales preocupantes, considerar reducir posición
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💡 Tip: Usa la opción 6 para comparar con un benchmark y ver Beta, Alfa, R²
La opción '5. 📄 Generar Informe HTML Mejorado', genera un informe completo, incluidas gráficas, y lo descarga a una carpeta que crea enel directorio en el que se ejecuta el script, con el nombre 'Informes_[sufijo del nombre del diccionario de datos]'. Por ejemplo, para el diccionario de datos fondos_data_unicaja', el nombre de la carpeta será 'Informes_unicaja'
Selecciona opción (1-13): 6
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🎯 COMPARACIÓN CON BENCHMARK
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Benchmarks disponibles:
[1] S&P 500
[2] Ibex 35
[3] MSCI World
[4] Euro Stoxx 50
Selecciona benchmark (1-4): 4
📥 Descargando Euro Stoxx 50 (^STOXX50E)...
✅ Euro Stoxx 50 descargado (953 días)
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📊 MÉTRICAS COMPARATIVAS DETALLADAS
======================================================================
🔹 RENDIMIENTO:
• Rendimiento Activo : 17.19%
• Rendimiento Benchmark : 63.80%
• Exceso de Rendimiento : -46.61%
🔹 RIESGO (Volatilidad):
• Volatilidad Activo (anual) : 4.55%
• Volatilidad Benchmark (anual) : 17.12%
• Tracking Error : 15.15%
🔹 MÉTRICAS AJUSTADAS POR RIESGO:
• Beta : 0.1440
• Alfa (anual) : 2.30%
• R² (R-cuadrado) : 0.2929
• Correlación : 0.5412
🔹 RATIOS DE DESEMPEÑO:
• Sharpe Ratio Activo : 0.9827
• Sharpe Ratio Benchmark : 0.8794
• Information Ratio : 0.1521
======================================================================
📖 INTERPRETACIÓN
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📊 Beta (0.1440): 🟢 MENOS VOLÁTIL que el benchmark
📈 Alfa (2.30%): 🟢 SUPERA al benchmark
🎯 R² (0.2929): 🔴 POCO CORRELACIONADO - Movimientos independientes
→ El benchmark explica el 29.3% de la variación del activo
📊 Tracking Error (15.15%): 🔴 ESTRATEGIA MUY DIFERENTE al benchmark
Selecciona opción (1-13): 7
🔄 BACKTESTING DE ESTRATEGIAS
Capital inicial (€, ej: 10000): 10000
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🎯 BACKTESTING DE ESTRATEGIAS
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Estrategia Capital Final Rendimiento Operaciones
Buy & Hold €11,727.74 17.28% 1
Cruce EMAs (50/200) €11,943.92 19.44% 1
RSI (30/70) €10,000.00 0.00% 0
MACD €12,590.14 25.90% 33
Selecciona opción (1-13): 8
📈 OPTIMIZACIÓN DE CARTERA (MARKOWITZ)
Selecciona activos para la cartera (mínimo 2):
[1] INVESCO PAN EU HIGH INCOME "A" (EUR) D (LU0794790716)
[2] S&P 500 (US78378X1072)
[3] Dunas Valor Prudente FI Clase R (ES0175437005)
[4] Dunas Valor Flexible FI Clase R (ES0175316019)
[5] Dunas Valor Equilibrado FI Clase R (ES0175414012)
[6] INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "A" D (LU0243957312)
[7] AMUNDI FD GLB M-A CONSERV "A" (EUR) ACC (LU1883329432)
[8] MSCI world (MSCI_world)
[9] PICTET MULTI ASSET GLB OPPR "P" (EUR) (LU0941349192)
[10] UNIFONDO PATRIMONIO CLASE A FI (ES0175858036)
[11] Ibex 35 (^IBEX)
[12] PICTET MULTI ASSET GL "P" (EUR) D (LU0950511468)
[13] Renta 4 Valor Relativo FI Clase R (ES0128522002)
[14] PIMCO GIS STRAT INCOME "E" (EUR) (IE00BG800Y73)
[15] CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR) (LU1966822956)
[16] INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "A" (LU0243957239)
[17] abrdn SICAV I - DIVE "A G" (EURHDG) D A (LU1239090977)
[18] ODDO BHF POLARIS MODERATE "CR" (EUR) (DE000A2JJ1W5)
Números separados por comas (ej: 1,2,3): 1, 5, 12, 15, 18
✅ Matriz de retornos calculada (921 días)
======================================================================
📊 OPTIMIZACIÓN DE CARTERA (MARKOWITZ)
======================================================================
🛡️ CARTERA DE MÍNIMA VARIANZA:
• INVESCO PAN EU HIGH INCOME "A" (EUR) D: 0.0%
• Dunas Valor Equilibrado FI Clase R: 92.2%
• PICTET MULTI ASSET GL "P" (EUR) D: 1.1%
• CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR): 0.0%
• ODDO BHF POLARIS MODERATE "CR" (EUR): 6.8%
⚡ CARTERA DE MÁXIMO SHARPE RATIO:
• INVESCO PAN EU HIGH INCOME "A" (EUR) D: 0.0%
• Dunas Valor Equilibrado FI Clase R: 69.6%
• PICTET MULTI ASSET GL "P" (EUR) D: 0.0%
• CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR): 30.4%
• ODDO BHF POLARIS MODERATE "CR" (EUR): 0.0%
Selecciona opción (1-13): 9
🚨 SISTEMA DE ALERTAS
1. Configurar nueva alerta
2. Ver alertas activas
3. Verificar alertas ahora
Opción: 1
Tipos de alerta:
1. Precio
2. RSI
Tipo: 1
Condición (>, <): >
Valor: 13.50
✅ Alerta configurada: precio > 13.5
y, finlmente,
Selecciona opción (1-13): 11
📑 EXPORTANDO A EXCEL...
💰 Monto invertido (€, ej: 10000): 10000
✅ Excel exportado: ./Informes_unicaja/LU0794790716_analisis_completo.xlsx
5.- ⚠️ Advertencia y descargo de responsabilidad
Los contenidos, datos, análisis y herramientas disponibles en esta publicación tienen un propósito exclusivamente educativo e informativo. No constituyen asesoramiento financiero, recomendación personalizada de inversión ni oferta de compra o venta de valores.
Aunque se ha procurado ofrecer información clara, útil y actualizada, no se garantiza la precisión, integridad ni vigencia de los resultados. El uso de scripts en Python, así como la aplicación de las estrategias de gestión presentadas, es responsabilidad exclusiva del usuario.
Este programa ha sido diseñado para facilitar el análisis de carteras en entornos accesibles como Google Colaboratory, especialmente para usuarios sin formación informática. No obstante, se recomienda revisar cuidadosamente los resultados antes de tomar cualquier decisión financiera.
El autor de esta web no asume ninguna responsabilidad por decisiones de inversión, pérdidas económicas o daños derivados del uso de la información, herramientas o estrategias aquí expuestas.
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