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¿Qué es un ETF Smart Beta? Lo mejor de la gestión activa y pasiva

¿En qué consiste un ETF Smart Beta?

ETF Smart Beta

El ETF Smart Beta es un ETF cuyo objetivo es ofrecer una opción alternativa al ETF que replica índices tradicionales, ofreciendo lo mejor de la gestión activa y la gestión pasiva. Por un lado, las reglas de la gestión pasiva, pero rompiendo la relación entre el precio y la ponderación de la cartera. El ETF Smart Beta selecciona índices basados en una metodología concreta con el objetivo de mejorar la rentabilidad del benchmark o reducir el riesgo de la cartera, a ser posible ambas, a través de una estrategia optimizada definida.

Los ETFs Smart Beta bajo esta estrategia conservan las ventajas de los ETFs tradicionales, sus principales características son: amplia exposición de mercado, diversificación, liquidez, transparencia y acceso a bajo coste a los mercados, por medio de sus bajas comisiones. Al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de obtener una rentabilidad superior. En definitiva:

 

  • Pretende obtener una rentabilidad superior al benchmark tradicional. 
  • Liquidez, bajos costes y transparencia.
  • Permite ajustar el riesgo mediante una correcta diversificación.
  • Proporciona una exposición amplia al mercado.
  • Replica un índice con reglas basadas en la metodología de la estrategia smart beta. 

Las estrategias Smart Beta pueden ser simples o complejas. Las estrategias de los  ETF´s Smart Beta se centran en dos áreas:

  1. Estrategias basadas en la optimización de las ponderaciones, complejas y sujetas a problemas con la estimación de las rentabilidades y covarianzas.
  2. Estrategias basadas en hipótesis de ponderación con reglas simples de razonamiento.


Algunos ejemplos de ETFs Smart Beta

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) 

El iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) busca hacer un seguimiento de los resultados de inversión del Russell 1000 Growth Index, que mide el desempeño de los sectores de crecimiento de capitalización grande y media del mercado de valores de los EE. UU. El fondo generalmente invierte al menos el 90% de sus activos en valores del índice subyacente y en recibos de depósito que representan valores del índice subyacente. Puede invertir el resto de sus activos en ciertos contratos de futuros, opciones y swaps, efectivo y equivalentes de efectivo, así como en valores no incluidos en el índice subyacente, pero que el asesor cree que ayudarán a que el fondo rastree el índice subyacente.

ETF Smart Beta iShares


Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares

El  Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares busca realizar un seguimiento del rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de las acciones ordinarias de las empresas que tienen un récord de dividendos crecientes a lo largo del tiempo. El fondo emplea un enfoque de inversión de indexación diseñado para rastrear el desempeño del NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, que consiste en acciones comunes de compañías que tienen un récord de dividendos crecientes a lo largo del tiempo. El asesor intenta replicar el índice objetivo invirtiendo todos, o sustancialmente todos, sus activos en las acciones que componen el índice, manteniendo cada acción en aproximadamente la misma proporción que su ponderación en el índice.

ETF Smart Beta Vnguard

Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF C-EUR (EUR) | CRP

El objetivo de Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF C-EUR (EUR) | CRP es reproducir la evolución del índice iBoxx Markit Euro Liquid Corporates índice general Index, minimizando el error de seguimiento máximo entre el rendimiento de los FCP y del índice Markit Liquid Iboxx Euro Índice General Corporativo.

ETF Smart Beta Lyxor
 

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Cómo empezar con ETF´s desde cero

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  1. #1

    Gaspar

    Me gusta la idea de ETFs smart beta, sólo recomendaría revisar las comisiones y costes, porque el pequeño exceso de retornos anuales que generan en papel y en el backtest puede desaparecer si las comisiones son altas.

    Saludos

  2. #2

    Paparajote

    Todas aquellas estrategias que se demuestran efectivas en el corto plazo no significa que lo sean en el largo...el mercado es ineficiente en el corto plazo...pero en el largo...pero cada inversor debe conocer su tempo...y eso no se lo dirá el test de una entidad bancaria.

  3. #3

    Nega16

    Menudo post

    Esta completito. Tenemos que el riesgo se arregla amontonando cosas y mediante la diversificacion, como algo novedosos y eficaz

    Luego el uso de la palabra smart, que algun espabilado la ha sacado del smart money, y la ha metido a los etfs. Que mas o menos quiere significar inteligente o listo.
    Dentro de poco a alguien se le ocurrira que apareceran etfs, guapos y sexys. Y tendremos otra plaga.

    Y para remate las intervenciones, sentencian que el mercado es eficaz

    No se que queda, quizas alguien deberia intervenir y decir que el precio es lo fundamental, lo que dice todo, y que en el esta contenido todo lo que puede pasar en el futuro.

    Y por supuesto ese soy yo.

    Fantastico

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