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Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones
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COMUNICADO ESPECIAL Esfera Seasonal Quant Mutistrategy FI
Buenas tardes, El equipo gestor del Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI queremos transmitiros a todos los partícipes que la reciente noticia que hemos conocido sobre la intervención de la CNMV a Esfera Capital Agencia de Valores no afecta ni al patrimonio ni a la operativa de nuestro fondo (...
Actualización Cartera Modelo Semana 11
Hola, seguimos actualizando la cartera modelo. Tengo bastante lío y me cuesta actualizar la cartera modelo en su momento. Ya perdonaréis...de todas maneras esto es trabajo gratis, espero no empezar a considerarlo una obligación... A llevar la cartera a medias entre Greg y yo a veces resulta complicado marcar las pos
Spreads y datos Históricos : Cuando no se ajusta una spread
Hoy hemos visto historia, uno de los spreads de cerdos, el diferencial entre los cerdos de entrega de abril y los de entrega de junio, es decir diferencial de dos meses han cerrado a un precio de -$24. Precio nunca visto en la historia, o al menos en los datos que yo tengo.
Actualización LB Lumber mayo-julio. Nueva entrada posible en LB julio-octubre
Las previsiones para el spread de mayo-julio no se están cumpliendo. Los contratos han vuelto ha romper máximos debido a que no se ha pinchado todavía la burbuja inmobiliaria que hay tanto en Canadá como en USA. En primavera con la desaparición de la nieve y el deshielo se incrementa el ritmo de la construcción y el consumo de madera se dispara.
Rolar un spread. Feeder Cattle GF abril-agosto
Vamos a poner un ejemplo de cómo rolar un spread, generalmente lo solemos hacer cuando el futuro cercano se acerca a vencimiento y nuestra posición se ve comprometida por la proximidad del FND o first notice day. El fnd es el primer día en que el propietario de la parte vendedora de un contrato de un futuro que vence en el mes que nos encontramos puede vender su producto.
Actualización Cartera Modelo. Semana 2
Seguimos con la cartera modelo. Esta semana hemos abierto unas mariposas de cacao y de crudo que ha marcado Greg: Tres operaciones para la cartera modelo Publicamos los lunes por que tras el cierre del mercado los viernes algunos spreads dejan de marcar en precio, al menos en IB. Al final lo que importará serán los precios de cierre y de momento no hemos cerrado ninguna operación.
Spread Feeder Cattle GF abril-agosto para la Cartera Modelo.
Vamos a mostrar otro spread para la cartera modelo. En este caso los las Feeder Cattle. Los terneros de engorde. Estos terneros se crian en pastizales y su precio depende de la calidad y cantidad del pasto que tengan disponibles además del tamaño de la cabaña.
Cartera Modelo 2018
Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Vamos a empezar en marzo así que esta año vamos a contar sólo 10 meses, ya anualizaremos. Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera.
Mariposa de vacas LE de octubre-diciembre-febrero. Buscando precio para la cartera modelo.
Mis amigas las vacas, LE o Live Cattle, otra vez. Buscando entre las combinaciones posibles de spreads y mariposas del LE hemos encontrado esta. Es la de octubre´18, diciembre´18 y febrero´19.
El Lumber LB en máximos. Desabastecimiento por burbuja en la construcción. Estrategia con spread LB mayo-julio
El suministro de madera para su uso en la construcción de viviendas ha alcanzado un máximo en el precio que ha sido repercutido en el precio final de las casas construidas. Esto ha producido que la gente se esté esperando a que baje el precio de la madera y eso se ha visto reflejado en la bajada del número de nuevos contratos de construcción.
Hay que buscarle precio de entrada al spread de gasóleo de calefacción HO noviembre-diciembre
Tenemos que buscar precio de entrada para ponernos cortos del HO nov'18 - dec'18. Esta semana cambia la estacionalidad y el precio del spread está muy por encima de la media. Si entramos después de un doble techo, mejor. Entramos vendidos y nos salimos si vemos el spread en -0.005. Stop a 0.005 por arriba del precio de entrada.
UsuarioMensajeRecFecha
Latirus Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
A qué precio se produce la mayor pérdida en esa operación?De todas formas parece una buena estrategia, lo que te dan...
0 Hoy a las 09:47
Drno1 Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Antes que nada me parece necesario indicar que este enfoque me pareció interesante y he empezado a aplicarlo hace...
0 Hoy a las 09:39
Alejperez Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Gracias, por alguna razón había leído que era trigo - maíz.., en vez de trigo ambas..., cosas de la pantalla del...
0 Hoy a las 08:57
Drno1 Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Quizás no te haya entendido bien pero creo que te fijas demasiado en la gráfica a vencimiento y no es así. Si se...
1 Hoy a las 08:45
Latirus Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Dale que aprenderemos todos
0 Hoy a las 06:35
Latirus Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Es uno del 2021 de trigo de Chicago. El ticker es ZW. Intracommodity, las dos patas son contratos de futuros del...
0 Hoy a las 05:07
Latirus Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Muy interesante esa operación. Quizá el rendimiento que veo en la gráfica cuando TSLA esté a cero de un 100%, es...
0 Hoy a las 05:03
Borgeby Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Partiendo de la base de que yo, personalmente, no tocaba a Tesla ni con un palo, precisamente las opciones nos...
2 Hoy a las 21:49
Alejperez Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Hola, ¿puede aclararme el spread n cartera me queda el ZW NZ, tengo orden para salirme a -25. ?Es corto el spread...
0 Hoy a las 21:17
Drno1 Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Gracias por tu comentario pero yo también persigo la sencillez como propone Latirus, el cual no creo que haya querido...
1 Hoy a las 18:16
maelmonder Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Extraordinario Drno...me encantaría conocerte pq estamos en el mismo barco.Dile a tu amigo  Latirus q escribe el blog...
0 Hoy a las 13:50
Padrino Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Un análisis muy completo sobre la más que probable burbuja Tesla. Gracias.¿Cómo sacarle partido desde el lado...
1 Hoy a las 13:09
Drno1 Re: Opciones sobre Tesla (TSLA)
Precisamente ayer me acordé de ti al leer que TSLA batía de nuevo sus máximos.Tienes toda la razón pero ya sabes que...
1 Hoy a las 11:58
Padrino Re: Operaciones de Spreads Estacionales con altas probabilidades de éxito: Aceite de Soja y Cacao
Sigo en fase de rodaje en estas operativas que se plantean en el blog...Probamos otra entrada vendido en esta ocasión...
0 25/06/2020
Padrino Re: Operaciones de Spreads Estacionales con altas probabilidades de éxito: Aceite de Soja y Cacao
OK, seguiremos el UZ a ver hasta donde es capaz de subir y si da otra alegría...Saludos y gracias por responder.
0 18/06/2020
Optiongreg Re: Operaciones de Spreads Estacionales con altas probabilidades de éxito: Aceite de Soja y Cacao
Creo que el UZ esta interesante y sera una nueva oportunidad. El cacao rompe, y esto puede ser la razón por la cual...
0 18/06/2020
Padrino Re: Operaciones de Spreads Estacionales con altas probabilidades de éxito: Aceite de Soja y Cacao
Gracias..., seguramente cuando comience el mes de julio haré una prueba de un mes a ver qué tal me va..., imagino que...
0 18/06/2020
Padrino Re: Operaciones de Spreads Estacionales con altas probabilidades de éxito: Aceite de Soja y Cacao
Hoy el contrato de cacao septiembre se está separando de precio frente al de diciembre, de modo que se vuelve a abrir...
1 18/06/2020
Romani Re: Aceite de Soja: Una estrategia de inversión con un 93% de aciertos en los últimos 15 años
Si perdon yo también los pongo en orden cronológico, normalmente (long/short) y ya luego depende del objetivo compro...
0 18/06/2020
Optiongreg Re: Aceite de Soja: Una estrategia de inversión con un 93% de aciertos en los últimos 15 años
Creo que hablas de los spreads al reves, nosotros siempre, en mi grupo de trading los ponemos el orden cronológico...
0 17/06/2020
Rankiano desde hace casi 11 años

Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

Ser un trader es estrategia, ventaja y inteligencia emocional....
Rankiano desde hace alrededor de 10 años

Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

www.rankia.com/blog/call-put
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