Resumen operaciones Cartera Modelo hemos llegado al 40 %

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Resumen operaciones Cartera Modelo hemos llegado al 40 %

He actualizado mi cartera modelo y por sorpresa he visto que ya estamos por encima del 40%, una cifra que he mencionado en un post anterior, la verdad que no vamos para nada mal, pero me da un poco de vértigo, además para cumplir con lo mencionado, empezare a aumentar un poco el riesgo y el numero de operaciones.

 

 

Si miramos el resultado podemos ver que las opciones de maíz vendías han contribuido de forma muy positiva a los resultados de las ultimas dos semana, el maíz empezó a bajar o por lo menos se puede decir que se tomo un respiro, las plantaciones están casi al día y la evolución por ahora es favorable, no podemos decir que será uno de los mejores años , según las WASDE solo tendremos un rendimiento de 158 bushel /hectárea.

Seguimos con un rendimiento de la cartera semanal por encima de los $400, es un numero muy alto, no pienso que se pueda mantener veremos que pasara en los próximos meses.

Como podéis observar, la ultima semana tome unas nuevas posiciones.

En primer lugar la Spread de Maíz Sep – Diciembre 2011, espero que baje a la zona de 0 o incluso negativo, la estrategia lo hare por partes, por ahora solo estoy vendido de dos contratos minis, iré añadiendo según vea que evoluciona el mes de mayo (es el mas peligroso) , la idea es tener unos 8 minis , es decir casi dos contratos grandes para la cartera modelo.

También añadí un contrato a la operación del Silver Diciembre – Marzo 2012, pienso que la situación actual de la curva no es normal (tampoco es un de las materias primas en la cual podemos hablar de normalidad) pero imaginaros ir al banco pedir un préstamo y en vez de pagar interesas….cobrarlos(nos gustaría a todos) , esta es la situación actual de los forward de la plata.

También tome posicione en los Cerdos de Junio Agosto 2011 y en los de Julio Agosto 2011, en ambos pienso que podemos ver los de Agosto mas fuertes o menos débiles que el resto de sus compañeros.

El resto no merece la pena comentarlo, solo han sido un para de day trading.

Ser buenos y disfrutar de lo que queda de semana.

Soy un pesado ...., pero si podéis seguir votando ..... os dejo el link.... Gracias a vosotros casi estamos entre los 5 primeros.

http://www.financialcongress.com/es/awards/vote

Gracias

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. en respuesta a Zulok
    -
    #5
    17/05/11 20:36

    Hasta este momento las operaciones eran bastante seguras con un riesgo "limitado", calendarios y interncommoditys... voy a añadir operaciones con mas riesgo y mas volátiles.

    Al mismo tiempo, dependiendo de las operaciones aumentare el numero de contratos.

    Greg

  2. #4
    17/05/11 12:08

    Hola Greg

    Dices que empezaras a aumentar un poco el riesgo y el numero de operaciones; ¿como lo vas a hacer?

    Saludos

    David

  3. en respuesta a Ancano
    -
    #3
    17/05/11 00:38

    Tienes que mirar meses en los que hay volumen, o por lo menos lo habrá por entregas yo elegí estos 4.. igual no es la mas adecuada.. pero ya los tengo, el volumen ya crecerá poco a poco.

    Greg

  4. en respuesta a Augur
    -
    #2
    16/05/11 22:45

    Buenas Augur,

    también te tienes que fijar en los volúmenes de cada vencimiento y en las horquillas, que es parte del coste de la operación. Ahora mismo, Spreads con horquillas cerradas veo Dec-Mar12, Sep-Dec, jul-sep, jul-Dec, etc . . . al final es conseguir un par que ofrezca un buen diferencial con una horquilla aceptable, pues ganaremos más en la posición global (tanto entrada como salida) y ahorraremos mucho si tenemos que salir de la operación anticipadamente.

    Dec11-May12 horquilla actual: -0.09 -0.06 = 0.03 = 150 $ si te da por entrar y salir en el acto, si tenemos en cuenta que ese spread ahora se mueve entre -0.09 y -0.045, la horquilla se te va a 0.045 (225 $ de horquilla).

    saludos.

  5. #1
    16/05/11 20:05

    En los spreads de la plata, ¿porqué no usas el de Dic-11 con May-12 que es más favorable?

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