Análisis Nuevas Operaciones

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Análisis Nuevas Operaciones


Como pudiste ver en las ultimas semanas anduve un poco liado, por esta razón  el numero de los análisis de las operaciones paso de escaso a casi nulo, si que hemos comentado en algunos comentarios estrategias, pero nada a fondo…. ahora voy a repasar dos nuevas en las que estoy posicionado, aun no entre pero estoy buscando precios. También prometo que intentare analizar mas operaciones.

 



Como a muchos esta semana me salto una alarma sobre la mariposa que propuso nuestro amigo Kirrelg:

Se trata del Fly de Vacas (Live Cattle) de Febrero Abril Junio del 2011

Con la maravillosa herramienta de Scarr dibujar este Fly es muy rápido y nos ayuda visualmente ver que ha pasado los años anteriores.
 



Como bien podéis ver, casi siempre los mínimos están en diciembre, después de esta fecha rebota y de forma espectacular.. allí es el primer putno que quiero recordar, no olvidéis que las vacas, son contratos de futuros con entregas.. es decir tenemos una fecha en la que muchos de los brokers nos cierran la posición este fecha es exactamente el dia 7 de Febrero del 2011..



He ampliado unos años para verlo mejor.. en muchos de los años rebota en enero.. y hasta principios de febrero podemos estar dentro con unas probabilidades de acierto bastante buenas.



Yo estoy comprando en -$6,5  y si hasta finales de año baja a -$7 o mas.. añadiré unos lotes, suena un poco raro, esto de añadir a la baja.. “en todos los libros dicen que no se puede hacer” podríamos discutirlo.. pero mi forma en estos productos es de entrar escalonado.. es mas cómodo.. esto si con un stop en la cartera.. si lo toca.. salimos.. pitando..

Mas cosas sobre esta mariposa.. me sentiría mas cómodo vendiéndola sobre febrero marzo.. en zona de -$1 o -$1,5… tranquilos que esta ya fichada y lo recordare..


Otra que también se ha comentado y además es una estacionalidad, no de mis favoritas, pero no tiene mala pinta.. lo tengo en pantalla para comprar en -$12.000. Se trata del Crudo de Junio CLM1- HOM1.

Antes de análisis unas aclaraciones: El crudo esta cotizado en barriles, en cada barril hay 42 galones.
El heating oil esta en gallones, para sacar un grafico que además nos sirve de algo tenemos que.. multiplicar.. x42 el Heating Oil.. y todo lo que sale por x1000, asi tenemos la spread en dólares.
Ej: CLM1: $89,37 / barril  HOM1 $2,4123/ galon para sacar la grafica es

(89,37-(2,4123x42))x1000=-$11946,6

Lo mismo se debe hacer si hablamos de Gasolina.

La spread: Estacionalidad desde el 26 de Octubre a 24 de Diciembre, con un 100% de aciertos en los últimos 15 años.

Ver grafico.

Yo estoy posicionado en -$12000 en compra, puede bajar un poco mas…

La consistencia

Es bastante consistente..

Lo que no me gusta es que en todas las materias primas se puede observar el efecto de la QE2 y la devolución del dólar, como estas son cosas artificiales que no pasan todos los años, la estacionalidad se puede distorsionar. Tenemos que estar muy atentos, y si vemos que la evolución no es favorable cortar en seguida, ahora la estacionalidad tiene que ser una guía no un apoyo fundamental.

El viernes me paso una cosa curiosa, apretando los botones de la nueva plataforma en busca de la spread Heat Crack (CL-HO)  un click se me fue.. y vendí unos calendars de maíz, en concreto el de Mayo Julio a -$3,4. Quería tener estos bichos vendidos pero en -2 donde tengo unos esperando para que se ejecute. Al final como fue un error.. con una moneda, tirándola al aire decidí quedarme los contratos…. Es un carry trade de maíz.. así que para comparación os pongo los precios de viernes antes del cierre del mercado (es posible que se haya movido un poco pero poco)


Como podéis ver un un carry lejano, pero tb es el mas barato de todos.. al 16%, el resto y los mas voluminosos esta semana han funcionando bien, es decir pasaron de un poco menos del 40 % a estar sobre la zona de 60% , esto tb me indica que el rally del maiz puede estar tocando su final..

Esta Excel si consigo hacerla un poco mas bonita la subiré casi todos los días, por supuesto con el carry de mas materias primas y el spreads de Trigos de Kansas – Chicago..

Ser buenos y disfrutar del fin de semana.

Greg
 

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. en respuesta a Manussen
    #9
    08/11/10 15:28

    Olvidaros de la venta.. ya lo pondre en su momento si toca ...

    El que obligatoriamente se te cerrara el dia 7 de febrero es el contrato de futuros de febrero.. el resto no.. (por supuesto esto no es de aplicar para cuentas en brokers de commoditys), pero como la estrategia es una mariposa.. deberas cerra todos si quieres cerrar la estrategia..

    Respuesta facil si sigues la mariposa debes cerrarla antes de 7 de febrero.. (no se pq no puese esta respuesta primero)

    greg

  2. en respuesta a Optiongreg
    #8
    08/11/10 15:13

    Gracias por la respuesta.

    Con esto del 2012 me has creado una duda , el spread de feb abril junio del articulo entiendo que es de vencimiento de 2011 y antes del 7 de feb de 2011 hay que cerrar los 4 contratos ¿no?

  3. en respuesta a Manussen
    #7
    08/11/10 14:55

    El putno en Live Cattle son $400

    La venta que propogo para mas adelante es del mismo spread: es decir Febrero Abril Junio pero del año 2012

    greg

  4. #6
    08/11/10 14:54

    Greg,

    Muchas gracias por compartir tus herramientas y la información.

    Saludos.

  5. #5
    08/11/10 14:24

    Hola , estoy empezando en esto de los spreads y queria agradecer este blog por lo mucho que estoy aprendiendo.

    Tengo una duda al respecto de una maripoosa muy similar a esta : /LEJ1-2*/LEM1+/LEQ1 , que seria abril menos junio más agosto. Comentais que es mejor entrar en el anteultimo día de febrero , ¿pero no sería mejor entrar cuando rompe la directriz bajista que más o menos coincide con la fecha de entrada? . Tb me gustaría saber la ganancia por punto de esta mariposa. Pido disculpas si ya se ha esplicado esto es que no lo he encontrado. Gracias

  6. #4
    07/11/10 22:48

    ¡¡¡ G R A C I A S !!!!

    Son dos en las que ya estoy dentro, en el LE tal vez he entrado un poco pronto...

    En cuanto a lo de añadir a la baja (martingala) yo tambien he leido que no es aconsejable, de hecho es una de las prohibiciones que más se pueden leer. En general se refieren la compra de Stocks o futuros. En spreads y sobretodo en mariposas, debido a su congestión, creo que es una estrategia válida.
    Un saludo

  7. en respuesta a Xman6020
    #3
    07/11/10 22:32

    La operación va hasta el día 7 o que cumpla beneficios.. que aun no estas establecidos.. depende de como se comporte..

    greg

  8. #2
    07/11/10 13:31

    Muy buén trabajo, Greg
    muy agradecido.

  9. #1
    06/11/10 20:34

    Hola Greg.
    Gracias por la expliccion de los dos spreads.
    La mariposa tenemos que cerrarla antes del 7 de febrero si no entendi mal, o hacemos el rollover de la pata de febrero a marzo?.
    un saludo

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