Nuevo spread dulce (SB)

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Nuevo spread de dulce (SB)

Como bien sabes llevo siguiendo el azúcar desde hace semanas incluso llegue a entrar en la spread SBV0-SBK1, pero por temor de subida bruscas cerré la operación.

En los comentarios de los post anteriores puse unas noticias sobre nuestro amigo SB , parece que a CP siguen las anomalías en las entregas físicas del Azúcar.

Para evitar esta volatilidad y no operar en un vto tan cercano ahora estoy dento de la siguente operación

SBH1 – SBK1 MARZO – MAYO 2011 precio de entrada (VENTA) 1,7

Es una operación especulativa a CP

 

 

 

Os pongo unos gráficos, como podéis ver hay una correlación con años anteriores y ademas las spread esta en una zona bastante alta si miramos su histórico.

Ser buenos

greg

Recordar todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. en respuesta a Longo
    #71
    21/09/10 22:16

    Pues no se.. no se.. el de V0-K1 del azúcar si que bajo.. es otro no se que decirte.. no me gusta.. el sugar es un futuro muy cabroncete.. y puede subir y rápido.. yo para hoy después de ver lo de ayer me esperaba una bajada (cierre de posiciones largas de fondos especulativos) muy fuerte (3%) en en futuro de H1 marzo).. y mira que no bajo.. caso nada.. no se igual los ordenatas aun no han dado venta.. llo seguiremos con mucho cuidado..

    greg

  2. #70
    21/09/10 22:10

    ¡Menudo caballo loco!
    Esto, es un spread de azucar con glucamato. Y Maese Llinares decía que lo del glucamato es veneno puro.
    Por fín te ha hecho caso y parece que se ha decidido a bajar.
    Suerte.

  3. en respuesta a Orion
    #69
    18/09/10 20:01

    Correcto, Orión, se trata justo de lo que tú has dicho. Yo lo pinto como HEM11 - LEM11 porque prefiero entrar siempre comprando y salir vendiendo. ¿Por qué el vencimiento de junio? Pues sencillamente porque si miras las gráficas de MRCI es el que tiene una estacionalidad más marcada y mayor diferencia entre el posible precio de entrada y el de salida. Los anteriores vencimientos son peores y de los posteriores no tengo datos promediados de los años anteriores, así que ni me los planteo.

    Hay dos posibles entradas, una hacia el 25 de octubre y otra hacia el 18 de diciembre. En ambos casos la salida teórica sería a finales de enero o principios de febrero. La primera tiene un 93% de aciertos, la segunda un 87%. Como casi siempre, lo más complicado de este spread es decidir cuándo se debe salir. Si revisas el 2004 con las fechas que te he dado verás que no falló. Es más, en la gráfica que envías se puede ver que pasó de 11,200 a 3,825. ¡Ojalá hiciera algo parecido este año! En lo que tienes razón es en lo del stop, porque en diciembre de ese mismo año el spread estuvo a 14,800 y creo que muchos lo habríamos soltado bastante antes, dándolo por perdido.

    Pese a lo que cuenten las estadísticas, meterse en esto es saltar al vacio sin red, así que hay que tener cuidado. Por eso decía en mi mensaje anterior que esta operación difícilmente sería del agrado de Francisco. Las vaquicerdas son muchísimo más seguras en el otro sentido, especialmente si antes de entrar se encomienda uno a Santa Estacionalidad, para no tener que estar meses sufriendo inútilmente. En diciembre se podría intentar una operación en ese sentido con los vencimientos de febrero. La entrada sería a comienzos de diciembre y la salida hacia el 9 de enero. Tiene un 93% de cumplimiento, pero un menor recorrido potencial que la HEM11-LEM11.

    Saludos,

    Strix

  4. en respuesta a Orion
    #68
    18/09/10 13:10

    Orion, está claro que del NIMEX hay que olvidarse. Parece que los precios en pantalla estuviesen mal o que la falta de liquidez tiene esa consecuencia. Además una de las patas parece que tuviese la cotización cerrada.

    Otro asunto ¿sabeis alguno porqué IB da un aviso y hace un cambio de vencimientos al montar el COMBO del SB? La fecha del contrato no es la de la expiración.

  5. en respuesta a Optiongreg
    #67
    18/09/10 12:29

    Hola Greg,
    Escribi rapido el comentario y me cole con lo de la mariposa. Es un SPREAD. Sigo dentro de la operacion, me gusta como esta planteada.
    Muchas gracias,
    Un saludo,

  6. en respuesta a Strix
    #66
    18/09/10 03:54

    Error mio, está claro que no tengo hoy la neurona muy fina, cerdos contra vacas nuevo?
    si fue lo que me arregló la cuenta en primavera...

    Bueno, a ver si entiendo vuestro análisis. Apostais por un estrechamiento en el diferencial de precios entre las vacas (que suelen ser mas caras) y los cerdos. Justo al contrario de como lo hicimos en primavera con los contratos de agosto, ya que el diferencial estaba en mínimos.

    No lo veo mal, mas arriesgado, pero todo lo que sube... tendrá que bajar.

    Como me guarda tan buenos recuerdos lo voy a pintar LE-HE, aunque por tus números creo que lo has pintado a la inversa. Nos entendemos (ahora quereis comprar cerdos y vender vacas)

    LE-HE M11, M10, M09, M08 (máx en 20.5), M07(max en 20),

    ¿Hay alguna razón para elegir Junio y no otros vencimientos Z0,G1,J1? (Volumen carnes).
    He mirado hasta el 2000 y tiene muy buena pinta, solo falló en 2004 (al menos a mi me habría saltado el stop).

    Lo voy a poner en vigilancia y tal como dices me esperaré a ver si cojo algun rebote.

    Saludos

  7. en respuesta a Strix
    #65
    17/09/10 23:37

    Se podría vender por encima de 1 con "bastantes probabilidades" aunque vamos a ver hasta donde baja y los lotes que finalmente compramos. Sobre la marcha ya veremos.

    Saludos y buen finde.

    Luís

  8. en respuesta a Kirrelg
    #64
    17/09/10 23:25

    NO estoy enfadado pero me esperaba una explicacion, bastante mas detallada del pq no...

    pero nada..

    Yo en la mariposa no pude entrar aun.. pero esta en la pantalla

    gracias

  9. en respuesta a Kirrelg
    #63
    17/09/10 23:23

    Luis, en caso de que todo vaya bien, ¿a qué precio te plantearías salir? Ya me imagino que dependerá de cómo lo veas en su momento, pero me gustaría tener una referencia procedente del padre la criatura. Sobre todo, porque sueles tener mucha mejor puntería que yo.

    Gracias,

    Strix

  10. en respuesta a Strix
    #62
    17/09/10 23:06

    A mi la mariposa GF me ha parecido buena y he cargado de lo lindo. De todas maneras, en mis estimaciones tampoco descarto que llegué a -2 o -2,50 así que hay que tener preparados esos escenarios.

    Saludos.

    Luís

  11. en respuesta a Optiongreg
    #61
    17/09/10 22:58

    Greg, no te enfades, el razonamiento es bien sencillo y lo cito textualmente "Teniendo en cuenta que el azúcar está subiendo como un cohete, puede que el spread también rompa los máximos". Está claro que como operación especulativa puede estar bien, pero entraña mucho riesgo. Si el azucar sigue subiendo el spread va a sufrir.
    Yo prefiero más tranquilidad, por eso me he salido.
    De todas maneras, ojala os salga bien la operación, yo desde la barrera estaré encantando de ello.

    Saludos.

    Luís

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