USDA arch report 2010 (el informe esperado)

La C delante del Last es porque es el último precio de cierre, mientras no haya operaciones del día en que lo miras, te saldrá el precio con la C. Es interesante porque así ves si tiene movimiento o no.

Orion,

como dice Angelito yo también puedo meter la orden sin priblemas. Cierto es que no existe mucho volúmen, y la tengo puesta GTC ... el año pasado lo hice igual y entre salida y entrada pasan meses. Según vaya acercándose el vencimiento irá subiendo el volúmen.

He sacado los históricos de los últimos 15 años del spread propuesto por Joe Ross esta semana ZMH1-ZMU0. Parece bastante fiable aunque que nadie espere revalorizaciones increíbles con este spread porque se mueve muy poquito. Ahí van los datos:

Total Trades Winners Losers
15 13 2
86,7% 13,3%

Average Profit on Winning Trades
6,9 345

Average Loss on Losers Trades
-3,45 -172,5

Average Net Profit per Trade
5,520 276,00

Protective Stop / Maximum Loss
-400,00 -340,00

Como véis, tiene un alto porcentaje de aciertos. No gana mucho, pero cuando pierde pierde menos aún, así que parece apto para esa nueva disciplina de yoga-trading a la que os estáis apuntando algunos ahora, jeje.

Me llama la atención que la mitad de los años ha llegado este spread enc ontango y otros tantos en backwardation y aún así los datos de los resultados apenas varían, señal de robustez en la estrategia.

Respecto al precio y momento de entrada, Joe Ross propone esperar a -9, lo cual parece bastante lógico. La ventana de entrada al seasonal se abre el próximo lunes, así que sólo faltaría esperar a ese precio o a la formación de alguna figura que nos diera señal de entrada. Dado que este spread va a oscilar poco, quizás sería conveniente entrar con más de un contrato en cada pata para aumentar la exposición.

¿Qué opináis?

Saludos.

Angelito, no hice ningún cálculo serio como el tuyo: tengo en la pantalla del Thinkorswim el simple, ZW-ZO. Y me di cuenta de que las garantias eran demasiado grandes (no me preguntes ahora, que no sabría decirtelas, porque no me salen en la paper) si ponía la compra/venta de 1 contrato de cada.
Por ejemplo, ahora cada contrato de Zo está en 249-249 3/4 Bid Ask, mientras que el ZW en 521 3/4-522

Por eso me pareció que había más correspondencia entre 1 contrato de ZW y 2 de ZO (pedian menos garantías). Un experimento que marca 2591$ (no €, como puse ayer).

El trasfondo era el gráfico del Thinkorswin: me pareció un suelo y una ocasión para entrar. Donde está ahora tiene una resistencia. Si la supera, sería fácil que subiera otros 40 puntos. Posiblemente para tenerlo en cuenta y aprender. Porque no es moco de pavo.

Buenas noches, Orion
si ves en la entrada 33 le pregunto algo parecido a Longo. Yo también tengo tu mariposa HE JKM 2011 en observación y la mariposa la he podido hacer sin problemas. Aparecen las cotizaciones de cada uno de los vencimientos y encima la cotizacion de la mariposa en lila como tú dices. Es más, si pinchas en el precio de oferta o demanda me aparece una nueva linea como siempre para meter precio y cantidad. Lo que me inquieta es que en la columna LAST aparece un precio con la C delante y como son vencimientos algo lejanos me preguntaba si es que la cotizacion estaba cerrada por alguna razón y si se podrian operar con normalidad. Si alguien sabe la respuesta, agradecería que la compartiera
Muchas gracias
Angel

Strix,
Pues yo en el W-C a media tarde me he salido, justo antes de la subida, otra vez será... no me gustaban sus movimientos y pensaba que lo podria coger mas abajo.
El spread con el ZMH11-U10 aun no lo tengo ni en pantalla, quiero primero mirar históricos.
De momento solo tengo abierto LE V-Z y LE V-J, a ver si alguno se decide
Saludos

Doluxa,
he puesto esta mariposa HE JKM 2011 en pantalla pero creo que no se puede operar (los precios salen en lila en la TWS), luego he puesto los spreads J-K y K-M y tampoco se pueden operar, supongo que es por lo lejos que estan los vencimientos. Las horquillas de los futuros son enormes.
¿Crees que se puede llegar a operar con ella?
Saludos

Buenas noches, Longo
¿podrías explicarme la razón por la que pones un contrato de trigo menos dos de avena? He visto que cada contrato de trigo tiene 5,000 bushels (~ 136 Metric Tons) y el de avena 5,000 bushels (~ 86 metric tons). ¿Es por eso?. El doble de 86 son 172, no se podría comparar con los 136 del maiz. No se, si me lo aclaras te lo agradeceré.
Por otro lado, estoy siguiendo el spread HEQ11-HEN11 y veo que la pata de agosto aunque muestra los valores de oferta y demanda, en la columna LAST aparece una cantidad con la letra C delante. ¿Quiere decir eso que la cotizacion está cerrada y no se puede operar el spread?. Te agradeceré a ti o a cualquiera que me ayude pues veo cuando planteo mariposas o spreads con vencimientos algo lejanos, aparece de vez en cuando?
Un saludo
Angel

¡Otro día asqueroso en el trabajo!, acabo de llegar a casa y estoy bastante cansado. Aún así, quería escribir al menos un par de líneas, porque si no va a parecer que sólo lo hago cuando las cosas me salen bien.

Estoy otra vez en rojo, aunque por poco. Hoy me ha salvado el trigomaíz (enhorabuena, Luis, parece que acertaste con la entrada), pero lo demás se está poniendo feo: los GF - LE han retrocedido un montón entre ayer y hoy y el experimento con la gaseosa está dando señales de desastre inminente, puede que con explosión incluida. Aún así, todavía sigo teniendo confianza en los spreads que estoy negociando, esperemos que la cosa no acabe otra vez en un disgusto serio.

Gracias a Doluxa por sus mariposas y a Luis Kirrelg por sus comentarios. Lo del slow trading suena muy tentador, la verdad.

Orion, ya habrás visto que fue justo sacar Joe Ross el ZMH1 - ZMU0 y que el precio bajara hasta -9, es decir, exactamente el punto de entrada que él recomendaba. Volvió a subir bastante rápido y ahora está más o menos donde yo entré. No tuve tiempo para reaccionar y añadir algunos lotes más, así que me quedé con lo puesto.

Saludos,

Strix

no lo recuerdo.. pero bien..

Yo no entre en nada nuevo.. y no os podeis imaginar que trnquila tarde.. casi se me olvido que hay mercado.. es impresionante..

Tb quiero tomar ahora menos posiciones.. pq si no recuerdo mal.. a finales de julio y en agosto ya empiezan los calendars de cerdos.. que el año pasado no han ido tan mal.. y así descanso un poco.. tengo que hacer de back office.. analizar las operaciones.. ver errores.. y ver posibilidad de mejorar.. los resultados son buenos.. pero no en operativa.. es decir hubo mucho riesgo en solo un par.. que al final salio bien.. pero esto no es lo que yo busco.. necesito algo mas equilibrado..

Sobre los flys.. lo que menos me gusta son las horquillas.. ahora mismo el hezo heg1 hej1 esta en 0-0,5 es brutal.. (ok no es la mejor hora de operar pero... )

greg

Pues no se si os acordáis de aquel spread que puse: ZW - ZO. Y que puse en la paper zwz10 - 2zoz10. Los beneficios con un contrato en estos momentos, 2.300€. Una pasada de bicho.
Pero lo dicho: en la paper.

Enhorabuena a los que comprasteis trigo maíz.. parece que al final se han decidido subir el trigo tb..

greg

Este par ZSQ10-ZSX10 es impresionante si baja a la zona de 18-20... rebota..

El lo de ross.. no se.. no se ya lo mirare.. estod dos meses.. como bien decis.. "slow trade " y cuantas menos posiciones.. pues mejor..

greg

Estimados miembros y miembras del blog de Greg,
ayer llegó la reco de Joe Ross: ZMH1-ZMU0, esperar para entrar en el soporte de -9.0

Creo que Strix ya se adelantó con este "hierbajo".

Otro que presenta movimientos es el clásico ZSQ10-ZSX10, este último latigazo no se si es debido al informe de ayer. Dan ganas de venderlo a ver si vuelve a bajar, pero me voy a aguantar las ganas. Es incompatible el relax y meterse en operaciones peligrosas...

Culturilla: para los que les vaya el tema de la venta de opciones, he encontrado este artículo sobre los tres mayores errores de los novatos en la venta de opciones, a saber:
1- Coger mas posiciones de las recomendables.
2- Vender demasiado cerca del precio (ATM)
3- No tener el plan de salida diseñado.
Según ellos la venta de opciones es una actividad pasiva (passive trading, slow trading, etc).

Definitivamente en Julio voy a bajar mi actividad metabólica especulativa y en Agosto la reduciré a mínimos, de forma que si no tengo ordenador pueda seguir durmiendo con absoluta normalidad.
Para los que teneis más experiencia, ¿Hay alguna forma "segura" de que el cash que tienes en la cuenta produzca algún interés?

Saludos

Doluxa,
Gracias por los dos ejemplares, tienen muy buena pinta.

Después de este último més con tantos altibajos (en mi cartera) necesito un poco de relax: operaciones tranquilas, con pocos contratos, o incluso mantenerse en liquidez si no se ven operaciones claras.

Me apunto al "Slow Trading".

Saludos

Miraos esta también (supongo que la tendrás por ahí Luis, veo que coincidimos)

HEJ11-2HEK11+HEM11

gracias por la mariposa..

coincido con tigo.. que las slow tardes.. mola..

greg

Duluxa, en esa mariposa estoy dentro desde hace un tiempo a vendido a 1, creo que tu la tienes construida al reves de como yo la tengo.

Aqui os dejo mis comentarios sobre ella

https://www.rankia.com/foros/club-inversion/temas/507552-mariposa-he-diciembre-febrero-abril#respuesta_508500

Saludos.

Luís

Buenas Greg y compañia,

pues hablando de butterflys, hoy me ha entrado una. En concreto esta de cerdos.

He vendido en -0,5 y venderé otro en -1,5 buscando un puntito por lote. Si veis históricos, se mueve más por el lado negativo. Esta mariposa ya me ha dado varias entradas buenas. Es "lenta" porque los vencimientos lejanos no tienen mucho volúmen claro ... pero creo que me va mejor el "slow trading", suerte !!

Orion: $0.30 per bushel expandable to $0.45 and then to $0.70 when the market closes at limit bid or limit offer. Lo limitaron en 30 puntos..

Asi que mañana esto continuara..( o no) ... me estáis liando.. y como suelo caer.. igual me apunto.. pero después de la fiesta.. si hay buen precio entrare y si no pues no.. (para los que tenéis insomnio sobre las 2 de la noche hay mercado en trigo maíz.. ) yo lo mirare por la mañana..

Esto de que esta limitado.. no me gusta.. mi pregunta es cuanto mas podría subir.. ????

Strix.. ya sabes hay dias asi.. y como llevas cosas con gas..

greg

Yo ahora solo tengo vacas.. pero solo vacas.. y como se acerca el verano, ahora de compras con mi novia se me ocurrio .... igual no hacer nada o casi nada.. estaria mejor.. podria disfrutar de la playa.. mirar la tele.. sin pensar en los mercados.. hum hum.. es una opcion..

greg