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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 32. 197%

Actualización de la cartera modelo en la semana 32 con los precios de cierre del viernes. Hemos terminado la semana con un salto en la rentabilidad hasta el 197%, rozando ya el 2x. La posición de feeders se pudo sacar en positivo con bastante dificultad. Nos saltó por sorpresa la limitada a 2,450 que pusimos el miércoles por si había un movimiento brusco y así ocurrió. Al liberar garantías hemos podido entrar en el NG ene20-mar20 a 0,228 con una limitada que nos ha saltado en la apertura del lunes.

 

 

Hemos entrado en el spread NG ene-mar de 2020 porque le afectan menos las noticias que al de 2019 pero aún así el de 2020 sigue el precio del 2019. El de 2020 se ha movido bastante menos en estos días a pesar de los problemas en los stocks que pueden afectar a los spreads este invierno.

 

Tenemos el NG jun-jul también pero se mueve muy poquito, por eso hemos cargado la posición en el NG con el ene-mar.

 

Las feeders bajando en el último momento nos han dado un respiro y han hecho que hagamos máximos en la cartera cuando las puts del ES están bajando. No me cansaré de repetir la importancia de diversificar la cartera. A la hora de empezar con esta operativa es importante entrar con varias operaciones a la vez para estar diversificado. De lo contrario te puedes llevar algún disgusto. Esta operación de feeders habrá tenido tantos resultados como personas hayan entrado. A algunos les habrá salido mal, a otros bien y otros habrán empatado.

 

El resto de carnes no nos ha acompañado esta semana. La fly de LE de agosto está para cargar más pero consume muchas garantías.

 

La fly HE de febrero ronda los 6 que es nuestro precio de entrada. Ha estado más arriba pero parece que no se dispara más hacia arriba.

 

El spread de HE may-jun sigue tocando las narices. Cuando una posición te resulta incómoda es mejor salirse, pero en este caso llevamos sólo 2 spreads y no nos duele tanto aguantar esta bajada del precio.

 

Nuestras puts del ES se deshinchan. Veremos si los buybacks son capaces de subir el spx en noviembre. Las empresas no están dando buenos resultados en el Q3 pero seguirán con la recompra de acciones. Hay muchos vencimientos de deuda para este mes y eso resta todavía más liquidez, veremos hacia dónde se inclina la balanza este fin de año.

 

Buena pesca,

 

Latirus

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Santisampere1

    Hola Latirus. Te escribí un mensaje privado, ¿pudiste recibirlo?

    Saludos.

  2. #2

    Raul ab

    Latirus, no sea modesto, no es casi x2, es casi x3!!!!!

  3. #4

    Raul ab

    Latirus, ¿sabes qué pasa con los cerdos?

  4. #5

    Evalpas

    en respuesta a Raul ab
    Ver mensaje de Raul ab

    La verdad es que ha sido un día desastroso, tendremos que analizar que ha pasado con las vacas y los cerdos....estaba cargadito y me han dado un repaso importante

  5. #6

    Latirus

    Está entrando volumen a los cerdos. Es posible que se esté construyendo una posición especulativa de los no comerciales con la supuesta enfermedad de los cerdos en China. Hay muy poco open interest en los contratos de cerdos pero se está incrementando rápidamente, o eso parece por los datos de volumen.

    Si los importadores de cerdo no les compran a los chinos porque sus gobiernos les prohíben la importación para no contagiar a su ganado local, les tendrán que comprar a los americanos.

    Me imagino que las condiciones de los cerdos en los criaderos chinos no deben ser muy higiénicas. O esta enfermedad podría ser parte de las trade wars entre China y USA.

    A corto plazo como dice Greg, la fecha en que estamos coincide con el Goldman Roll. Yo añadiría a eso la entrada de dinero en los etf´s de materias primas.

    Lo que está claro es que el rango diario de la mariposa ha aumentado en estos últimos tres días hasta el 1,700 de rango intradía que hemos visto hoy pese a que los futuros no han pasado hoy de 1,300.

  6. #7

    Latirus

    Y no estamos comiendo 3,5 puntos cuando nuestro stop estaba en 2. En una cartera que llevaba un 197% la semana pasada. Mirar un buen histórico da confianza para seguir en los mercados.

    Será una buena lección de money management sobre los stops en las materias primas.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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