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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 31. 151%

Actualización de la cartera modelo en la semana 31 con los precios del viernes 26 de octubre. Volvemos al 150% de rendimiento. Las feeders siguen altas sobre todo después del viernes en el que subieron un punto. Tras la semana bajista del ES nuestras puts siguen dando beneficios y ya están multiplicadas por dos. Hoy lunes las feeders han bajado 1,225 puntos lo que nos dejará todavía mejor la cartera. Parece que el ES se resiste a subir y hoy está marcando mínimos. Los cierres de sesión del spx están siendo demoledores. Es posible que estos cierres tan bajistas se deban a la manera de los fondos y etf´s de cerrar posiciones, para mantenerse lo más aproximado a lo que hace el índice cuando tienen entrada de dinero compran en la apertura y cuando tienen que salir porque los clientes sacan el dinero, venden en el cierre para asemejarse lo máximo posible a lo que está haciendo el índice. Como el flujo de etf´s está siendo negativo vemos estos cierres, también los retail traders con una cuenta de acciones apalancada al 50% estarán sufriendo margin calls. Aguantan hasta el último momento a ver si la cosa mejora y si no es así se cierran al final de sesión.

Esta semana el horario del mercado que más nos interesa es de 14:30 a 19:05. Hemos cambiado la hora en España y nos ajustaremos a los americanos la semana que viene. Asi que el spx cierra a la 21:00. Todo un alivio para los intradía.  :)

 

 

El petardo del he may-jun al que le doy un mes de vida máximo para desaparecer de la cartera modelo

 

La fly de cerdos de febrero tampoco está muy bien. Los aranceles y la enfermedad de los cerdos en China los está haciendo muy volátiles. El otro día ya vimos un limit up. Es bastante corriente verlos de vez en cuando pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si estamos bajistas en nuestras posiciones.

 

Volvermos a ver la fly de vacas de agosto en origen. Tenemos 4 spreads y podríamos cargar otro lote más.

 

El spread de feeders nov-ene está muy volátil, estamos corriendo mucho riego manteniendo toda la posición abierta, pero habiendo soportando tanta pérdida en este spread es obligado intentar obtener un buen resultado y ejecutar una salida sin miedo y sin avaricia.

 

El gas sigue su curso. Hemos seleccionado un spread muy tranquilo que nos impide entrar en el ng ene-mar 2020. Las garantías también nos han limitado poder entrar en más operaciones.

 

Tengo puesta una limitada para salir a -2,3 si lo hace pronto. Si no es así bajaremos la limitada a 3-4 más adelante.

 

El trigo sigue tranquilo también.

 

Esta semana nos han compensado los beneficios de las puts las pérdidas en los spreads. Este lunes también ha sido muy provechoso, pero ya veremos cómo acaba la semana. Es una semana de presentación de earnings del Q3 en USA y eso la va a hacer muy volátil. De momento el spx ha cerrado abajo haciendo otro día con 80 puntos de rango.

 

Buena pesca,

 

Latirus

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Angelitoo

    En corto con el petróleo y el gas? Si es a corto plazo quizá, pero todo apunta a que subirán aún más... Sanciones a Irán por parte de USA, Europa frotándose las manos con ello para que el gasoducto Turkmenistán-Kazajistán-Europa se materialice y así terminar de una vez con el monopolio de gasoductos ruso, y además muchos pozos en Noruega y el Golfo Pérsico están "cerca" de agotarse y para promover nuevas prospecciones es necesaria una subida de los precios sostenida a medio plazo... Yo estoy en largo con el gas natural, lo tengo bastante claro. Hoy actualizan el dato de los inventarios de crudo semanales en USA, veremos qué ocurre.

  2. #2

    tomaspg

    Hoy es de las primeras veces que veo al HE mayo-junio cubrir las bajadas de la fly de febrero. Yo voy cargado con la fly de febrero, pero lo hice a 6.8, pero esta fly empieza estacionalidad alcista en 15 dias o menos.

    Por cierto alguien tradea flys "exóticas" como esta que os pongo?? se me ha pasado por la cabeza montarla y tienen buena pinta: 2*LEG19-3*LEJ19+LEM19

  3. #3

    Latirus

    en respuesta a tomaspg
    Ver mensaje de tomaspg

    Así estás metiendo 1 spread HE GJ y una fly HE GJM.

    Entrando a 6,8 estás muy bien posicionado para aguantar ese tramo, si es que lo hace.

  4. #4

    Latirus

    Las feeder de nov-ene las acabo de ver en positivo. Una decisión clave si cerrar en even o, ya que has asumido 2 puntos de pérdida sin cerrar, al menos intentar sacar algún punto.

  5. #5

    Latirus

    Fly de verano he mnq a -2.050. Ojo que se solapa la pata de junio con el spread may-jun y la fly feb-abr-jun

  6. #6

    tomaspg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Pues es verdad, lo curioso es que el spread y la fly juntas tienen una estacionalidad muy bien definida, con máximos y mínimos bastante sólidos, al menos en los últimos 10 años que es lo que puedo ver.

  7. #8

    Latirus

    Estoy buscando otras feeders. Ésta de ene-mar-abr no me deja entrar todavía

  8. #9

    Latirus

    Si entras por patas en esa feeder se puede conseguir un precio de 2,875

  9. #10

    encloudy

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Esperas que baje en torno a 2 para compra? y salida en torno a 4 a principio de enero?

  10. #11

    Latirus

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    Quiero entrar vendido en 3 y sacarle 1,5 puntos

  11. #12

    encloudy

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    ok, no pensaba que ibas a por la bajada de Noviembre...
    gracias.

    Qué te parece el May - Agosto?

    GFK19-GFQ19

    demasiado temprano?

  12. #13

    Latirus

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    El GFK9-GFQ9 según indica la gráfica en Scarr está por debajo de la media histórica del precio en estas fechas y aunque tenga estacionalidad bajista yo lo descarto para la cartera por ello. Es por añadir todavía más probabilidad a mi favor en una estrategia.

    Le entraría corto si viese el precio por la zona que marco en el gráfico.

  13. #14

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Entrar por patas es en este caso como queremos entrar vendidos vender 1 GFF9-GFH9 y comprar 1 GFH9-GFJ9. Uno cotiza ahora a 1.775 y el otro a -1.050

  14. #15

    encloudy

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Si, cierto, ha sido tu criterio desde que empezaste.

    Gracias

  15. #16

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    A mi me gusta esta fly pero es verdad que se solapa.
    Pero me apunto todo por operaciones.

    Greg

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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