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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo. Semana 5

Semana brillante en nuestra Cartera Modelo, Las posiciones que teníamos algo comprometidas han mejorado mucho y hemos cerrado algunas con resultados muy satisfactorios. A este paso vamos a llegar pronto a nuestro objetivo de alcanzar el 100% de beneficio sobre los 10.000$ iniciales. Llevamos un 40% de rentabilidad en 5 semanas. Hemos aprovechado la volatilidad de algunos spreads muy cercanos a vencimiento para conseguir esta rentabilidad.

 

Durante la semana Greg ha hecho un repaso de las posiciones en nuestra cartera. Podéis verla en este link

Las feeder están cerradas ya y no volveremos a entrar en ellas.

Los HE may-jun, despues de subir 2,5 puntos el jueves, se han parado. Sacamos un lote y nos queda otro metido a la espera de que se vaya aún más arriba en los próximos días.

Las vacas LE jun-ago-oct tasmbién nos han dado otra alegría. Buscábamos salida sobre 3 así que esta semana estamos ya en modo salida para este spread.

El Crudo CL julio-agosto del que habíamos planteado un stop en 0,70 y una salida en beneficio en 0,30 a partir de nuestra entrada a 0,50.

No hemos podido cargar mucho la posición antes de llegar a objetivo, hemos intentado asegurar un buen punto de entrada debido al riesgo de que se nos fuera en contra ante la entrada de dinero de los fondos en el crudo, motivada por la falta de rentabilidad de la renta variable. Esto podía haberse opuesto a la tendencia estacional bajista y habernos complicado esta operación. Los fondos han aflojado en la entrada neta de capital y nuestro spread se encuentra a 0,32, muy cerca de nuestra salida.

Podéis seguir un repaso del resto de operaciones con su gráfico aquí

Un saludo y buena semana.

 

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.

31 comentarios (mostrando del 21 al 31)

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  1. #21

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    yo si que pille de estas.. aver que pasa.. me gustan.. y creo que con el tiempo y nos queda aqui.. se pueden ajustar un poco..

    Greg

  2. #22

    Nebe

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    pues el lumber marca a 12,4 ahora mismo... no se si sera una errata.

    entrar en los de jul-nov es casi imposible, no tienen volumen. Y marca a 31,8 en los graficos de IB??? algo o esta bien.

  3. #23

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    YO me quedaría dentro dos semanas mas.. pero no se ya veremos... estoy de vuelta... me pondre a analizar.

    Greg

  4. #24

    Nebe

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Acabo de ver lo que pasa con los Lumber: tanto el contrato de mayo como julio, estan en Limit Down y bajan 10 puntos, el contrato de noviembre solo baja 6 puntos.

  5. #25

    Nebe

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Por cierto, habeis hblado algo sobre los spreads de GE.... yo llevo varios de ellos y este año no estan dando precisamente alegrias. A ver si se empiezan a dar la vuelta, que estan en minimos.

  6. #26

    Tylerdurden9

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    y el lumber sep-nov? como esta de vol. ? tiene buena pinta

  7. #27

    Latirus

    He cerrado los LE jun-ago-oct en 3,450. a ver a que precio entramos en los LE oct-dic-feb

  8. #28

    Latirus

    Comprados dos lotes de lumber LB jul-nov a 35 y 39

  9. #29

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Bueno el segundo lote de LB está entrando. Si se completa lo marcaré

  10. #30

    Nebe

    en respuesta a Tylerdurden9
    Ver mensaje de Tylerdurden9

    a mi me gusta mas que el grande, la estacionalidad es ma bajista que la del jul-sep

  11. #31

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    En el lejano empieza a haber volumen. El desabastecimiento está afectando más al cercano de mayo. El de mayo es el más caro. Ese peaso de backwardation por la gloria de mi madre, tedah cuén!

    Inverted market por miedo a quedarse sin madera. Prefiero salirme del líder por si se queda en las alturas.

    El spread funcionará cuando afloje el precio por la bajada de contratos de construcción para viviendas. La Fed no tardará en beberse la liquidez y empezarán los impagos y un descenso en compra de obra nueva por no poder conseguir nuevos créditos.

    El sobrecoste del precio de la madera acaba pagándolo el propietario de la vivienda si puede conseguir el crédito. El ahorro en mínimos y los ciudadanos americanos en máximos de deuda. Pronto no van a quedar más tontos para seguir comprando a estos precios.

    Cuando un producto como la vivienda cada vez está más cara y cada vez se producen más, se le conoce como un antimercado. También se le llama burbuja.

    A ver si pincha antes de julio.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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