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Información de Derivados

Son aquellos instrumentos financieros cuyo precio no sólo varía en función de parámetros como riesgo, plazo, etc, sino que también depende de la cotización que alcance en el mercado en una determinada fecha otro activo, al que se denomina activo subyacente.

El inversor que adquiere un derivado apuesta por una determinada evolución de dicho subyacente (al alza o a la baja) en los mercados de valores.

Theta, el Valor del Tiempo

La Theta, indica el cambio del valor de una Opción con respecto al paso del tiempo y hasta su vencimiento.

Si el precio de una Opción puede separarse entre valor intrínseco y valor temporal, la Theta representa el valor del tiempo en el precio de una Opción. En una Opción OTM la Theta es bastante lineal en su pérdida de valor diario y en una Opción ATM en el último tramo de vida de la Opción y próxima a vencimiento es más grade, en definitiva la pérdida de valor temporal de una Opción es mucho más grande cuando se aproxima el vencimiento.

En el siguiente gráfico comparamos el comportamiento del valor de la prima de una Opción Call 100 ATM con una Opción Call 105 OTM con el paso del tiempo y hasta su vencimiento.

El valor intrínseco es...

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