Inversión del sujeto pasivo

1)  que pasa si no alquilo el inmueble nunca?

Yo estoy casi seguro de que No pasa nada. Se supone que el destino es para una actividad empresarial, al ser tu autónomo o empresa. Las dos Partes (comprador y vendedor )deben serlo, para poder hacer la renuncia del IVA:
 
El artículo 84.Uno.2º de la Ley 37/1992, regula la regla de “inversión del sujeto pasivo”, en relación con la entrega de inmuebles, se recogen varios supuestos de inversión del sujeto pasivo:
El que se supone te  ocupa:
2)  En las entregas, sujetas pero exentas del IVA, de terrenos rústicos y segundas entregas de edificaciones en las que se renuncie a la aplicación de la exención, por concurrir los requisitos establecidos en LIVA artículo 20.dos. 
 
Esta modificación está en vigor desde el 1 de abril de 2015. 

2) que pasa si quiero venderlo?

3) que consecuencias legales o problemas puedo tener

A mi juicio ninguna, pero la interpretación de Hacienda, siempre puede ser caprichosa.
Lo que debes de ser consciente, que al no tener IVA, no debes desgravarte ninguna partida por la compra del local (de cajón).
Y que en las escrituras esté claramente detallado, que Comprador y Vendedor os acogéis al IVA,  al ser empresarios, y por lo tanto, no os corresponde ITP.
Una vez detallado, que eres sujeto pasivo, y por lo tanto tienes derecho a la auto repercusión
    O sea, que tú argumentas que no pagas el IVA, porque no te lo piensas deducir

4) en cambio si compro el inmueble con el 21%  iva al contado, ¿pierdo para siempre ese dinero o si lo alquilo recupero algo?
Tienes x años para desgravartelo. Tanto el iva de inquilinos, cómo iva de gastos relativos a la actividad.