Entendiendo valor liquidativo fondo indexado Vanguard SP500

4 respuestas
Entendiendo valor liquidativo fondo indexado Vanguard SP500
Entendiendo valor liquidativo fondo indexado Vanguard SP500
#1

Entendiendo valor liquidativo fondo indexado Vanguard SP500

Buenas noches a todos y perdonadme por mi ignorancia. Estoy revisando la evolución de un fondo indexado sobre el S&P 500 y no acabo de entender su evolución respecto a su índice. Me explico, después de la "supercaidas" que está habiendo estos días el SP500 real tiene esta pinta:

https://markets.ft.com/data/indices/tearsheet/charts?s=INX:IOM


Sin embargo el fondo de Vanguard tiene un aspecto bastante distinto:

https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/charts?s=IE0032126645:EUR


Las tendencias en ambos gráficos son prácticamente idénticas....salvo el último punto correspondiente al 5 de marzo. Mientras el SP500 se ha despeñado el Vanguard muestra una subida de más del 9%. 
¿Cómo es posible que exista esta diferencia ?,  ¿qué estoy mirando mal?. Por favor alguien que pueda despejar esta incognita. Por cierto el fondo Vanguard es el que se está usando en los robo advisors más usados en España....

Muchas gracias! 


#2

Re: Entendiendo valor liquidativo fondo indexado Vanguard SP500

@valentin la única explicación que le encuentro es que estén denominados en divisas distintas el fondo y el índice en que miras porque aunque el fondo sea de acumulación una variación tan grande no le encuentro explicación
#4

Re: Entendiendo valor liquidativo fondo indexado Vanguard SP500

En estos últimos días, la volatilidad es extrema. He podido constatar como el S&P500 sufre una caída por encima del 10%, y al día siguiente sube por encima del 10%. Por lo tanto, hay que comparar valores de referencia a fecha y hora similares. De un día para otro pudieren existir diferencias de un 10%, pero no se si ese es el caso del día 5. Tendréis que verlo vosotros mismos. Y saber comparar gráficos, hacer comparaciones en otras plataformas, etc.

Saludos,
Valentin

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#5

Re: Entendiendo valor liquidativo fondo indexado Vanguard SP500

Buenas tardes @bolsoncerrado

He mirado en bloomberg la variación de precio del fondo y del índice y encuentro otros datos:


De cualquier forma hay una diferencia entre el fondo y el índice S&P500 (SPX Indexa). La razón de la diferenciaes que mientras el índice S&P500 cotiza en dólares americanos el fondo de Vaguard cotiza en euros y no cubre la divisa. En cambio la diferencia con el índice en euros neto (SPTRNE Index) está clavado con la evolución del fondo.

La diferencia que ves en la web del FT seguramente será un tema de datos.

Un saludo

Unai

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