#17986
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Por si te interesa abundar en el tema del quality investing, en este enlace tiene un estudio de la casa Amundi para modelo long only que aplican los institucionales. El estudio se centra en cuatro elementos del quality y abarca distintos enfoques.
En ese marco de sólo LP, el factor de calidad supera a su índice de referencia en un 2,8% anual durante todo el período de análisis, con un índice de información de 0,81. Se analiza en distintas crisis como la financiera o la pandemia.
En la misma línea se expresan desde AllianceBernstein, con datos desde que yo nací (1986):
Fuente: AllianceBernstein
Con datos a 31-12-2020 muestran un anualizado superior del 3,8% del MSCI World Quality con respecto al MSCI World en una serie histórica de más de 35 años, y sin selección activa de títulos.
Y aquí otro de una gestora que aplica criterios cuantitativos: AQR, de Cliff Asness. En alguna ocasión he hablado sobre ella. Para quien desee incorporar una posición altamente descorrelacionada en cartera y en base a criterios de calidad (en este estudio, calidad - "basura").
Porque el factor calidad puede estar presente de muchas formas en una cartera de inversión, y porque no todos ven los criterios de calidad desde el mismo prisma.
En ese marco de sólo LP, el factor de calidad supera a su índice de referencia en un 2,8% anual durante todo el período de análisis, con un índice de información de 0,81. Se analiza en distintas crisis como la financiera o la pandemia.
En la misma línea se expresan desde AllianceBernstein, con datos desde que yo nací (1986):
Con datos a 31-12-2020 muestran un anualizado superior del 3,8% del MSCI World Quality con respecto al MSCI World en una serie histórica de más de 35 años, y sin selección activa de títulos.
Y aquí otro de una gestora que aplica criterios cuantitativos: AQR, de Cliff Asness. En alguna ocasión he hablado sobre ella. Para quien desee incorporar una posición altamente descorrelacionada en cartera y en base a criterios de calidad (en este estudio, calidad - "basura").
Porque el factor calidad puede estar presente de muchas formas en una cartera de inversión, y porque no todos ven los criterios de calidad desde el mismo prisma.