Estadisticas de categorías de fondos

Con la cantidad de fondos existentes veo complicado el seguimiento de los mismos. Cada uno se limita, normalmente, a seguir los fondos que ha elegido y no se entera de lo que ocurre con los demás.

Lo que si me parece que se puede seguir es la evolución de las distintas categorías (que no son pocas) y que eso nos de una visión global de lo que está ocurriendo.

En base a la rentabilidad de cada categoría, estoy realizado una estadística -que la voy actualizando diariamente- en la que figura como ha evolucionado su rentabilidad anual en los últimos 5 días. En realidad lo que te está diciendo es la evolución de la categoría de fondos en los últimos 5 días pero con la perspectiva de la rentabilidad anual.

¿Alguien está interesado en profundizar sobre este tema o sobre el seguimiento estadístico de los fondos?

Buenas tardes,

Me parece una idea muy interesante y supongo que muchos de los foreros estarían interesados en las conclusiones que has extraído de tu estudio. Nos encantaría que las compartieras con nosotros.

Saludos.

Hola Carla,

En realidad no se trata de un estudio que se haga una sola vez y se obtengan unos resultados. Se trata de una estadística que confecciono diariamente con todos las categorías de fondos. Te pongo algún ejemplo:

SEGUIMIENTO CATEGORIAS (TODAS) - RENTABILIDAD EN EL AÑO
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CATEGORIA 07/06/13 06/06/13 05/06/13 04/06/13 03/06/13
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81 RF Bonos Alto Rendimiento EUR 1,74 1,92 2,39 2,64 2,68
128 Mixtos Agresivos EUR 2,49 3,17 3,81 4,01 4,22
140 RF Deuda Corporativa EUR 1,10 1,27 1,41 1,49 1,59
153 RF Global - EUR Cubierto -0,25 -0,17 0,20 0,14 0,49
162 RF Global - USD Cubierto -0,47 -0,22 0,84 1,02 1,33
44 RV Europa Cap. Flexible 7,54 8,18 8,93 9,72 9,43
87 RV Global Cap. Flexible 5,74 6,30 7,72 8,11 8,67

Estas son algunas de las casi 300 categorías de fondos que salen diariamente en el informe. Aquí se ve la evolución que ha tenido la rentabilidad anual en los últimos 5 días (como se ve bastante negativa en los últimas semanas). De hecho llevo tan solo 3 semanas realizando esta estadística, pero si la primera semana me hubiera salido de aquellas categorías que durante los 5 días consecutivos fueron bajando su rentabilidad, me hubiera ahorrado un montón de pérdidas.

Lo que se trata es de buscar pautas que indiquen el entrar o salir de fondos de una determinada categoría.

En principio la estoy confeccionando con las 5 ultimas rentabilidades anuales. Se puede hacer con mas. O bien con la rentabilidad de los últimos 3 meses.

Y de eso se trata de ver si a alguien se le ocurre una estrategia basada en la evolución de las distintas categorías que nos haga de oro.

Al visualizar el mensaje he visto que la estadística no sale justificada por el tipo de letra, pero te puedes, mas o menos, hacer una idea de como es el informe correctamente justificado.