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Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

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Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.
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Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.
#1

Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

Hola a todos,

He decidido usar la siguiente estrategia de inversión: Comprar un Fondo que replique el S&P 500 cuando el índice esté por encima de su media móvil de 200 días y traspasar-lo a Renta fija cuando este por debajo, testeando el primero de cada mes.

Esta operativa la podría hacer con ETF’s, pero los ETF’s no tienen las ventajas fiscales de los Fondos, que no tributan por plusvalías si se traspasan.

¿Que os parece? ¿Que fondos serian los mejores tanto de SP&500 o Nasdaq, como Fondos Monetarios o Bonos, tanto por sus costes como, liquidez, rentabilidad, etc….? ¿Buscaríais un fondo con divisa cubierta?¿És Renta 4, hoy por hoy, el más barato para trabajar con fondos por sus nulas comisiones?

Muchas gracias por adelantado…. Y perdonad si ya habéis tratado este tema.

Quim

#2

Re: Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

Indexado al SP500, sin cubrir moneda: 
LU0996179007 Amundi Index S&P 500 AE-C

Indexado a USA y Canadá (5%), con moneda cubierta:
LU1049757120 Amundi Index MSCI North America AHE-C

Monetario:
ES0128520006 Renta 4 Monetario FI (no sé si habrá alguno mejor).

Bonos: Busca entre los indexados de Amundi. 

También Pictet tiene fondos indexados, pero suelen ser algo más caros.
En BNP tienes tb los de Vanguard, pero salvo requisitos te cobran comisión de custodia (0,05%+iva trimestral).

Excepto si quisiera especular con el EUR/USD, yo nunca cubriría moneda.

Renta 4, BNP, Selfbank y alguna otra por ahí son muy similares de baratas.
BNP tiene más fondos y más asequibles, pero su plataforma es bastante patética. No sé para bonos, pero para el resto te sirve perfectamente Renta 4.

Probablemente, en este largo hilo encuentres mucha información que te interese:
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2017832-swing-trading-fondos-inversion-factible-barato
 

#3

Re: Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

La estrategia que propones me parece mejorable.

Te sugiero que estudies la tercera de las estrategias que recomienda Market Map en su Ebook gratuito. Puedes encontrarlo aquí:https://www.stockmarketmap.com/

También es útil la suscripción -gratuita- a las notas informativas diarias de: https://bullmarkets.co/

#4

Re: Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

Esa estrategia tal y como está planteada, es comprar caro y vender barato.

#5

Re: Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

Gracias. La miraré Ulpiano.

Has seguido o sigues las señales de entrada de Bullmarkets? 

 

#6

Re: Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

Top 100
Enverto

Si no entiendo mal eso es jugar a pares, a mi siempre me ha salido mal

Prefiero comprar cuando sube y vender cuando baja, mejor aun ponerse cortos

#7

Re: Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

Creo que es una estrategia que protege muy bien de crisis profundas como la de 2000 o 2008 a costa de rendir un poco menos cuando hay subidas importantes.

I como nunca sabemos cuando va haber una crisis importante…

#8

Re: Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

Sigo las señales de “Bull Markets”, pero solo para compararlas con las que obtengo de mi sistema, que se parece bastante al que recomienda “Market Map” en su tercera estrategia. Y cuando digo que se parece, no me estoy refiriendo a los activos en los que invierte, ya que yo opero con fondos, sino a la metodología del “timing”.

En cualquier caso, no me consta si las señales de “Bull Markets” aparecen en su web inmediatamente después de producirse o con cierto retraso, ya que la última es de 2016 –hablo de memoria-, y por entonces no conocía yo dicha web. Para disponer de más información hay que ser suscriptor de pago, y yo no lo soy.

#9

Re: Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

buenas ulpiano, muy interesante la estrategia de la que hablas, llevo unas semanas dándole vueltas a estrategias de ese tipo y una de las que mejores resultados me da es parecida a la que propones, aunque yo uso el indicador CLI que publica la OCDE, en vez del LEI.

Me gustaría saber, donde consigues los datos del LEI, porque en la web de the conference board, te dan sólo los últimos meses, las series largas son de pago, por lo que he podido ver.

Para el autor del hilo, no es mala estrategia, pero las hay mejores, si combinas la estrategias de la media de 10 meses con indicadores macro seguro que te da mejores resultados,

y si vas a usar sólo un indicador te recomiendo el de superthon, que está basado en el número de velas bajistas o alcistas de los últimos 12 meses, da muchas menos señales de entrada y salida y es mucho más eficaz, a largo plazo suele dar mejores resultados que la media de 10 meses, te pongo un enlace para que te informes

http://www.loscanalesdesuperthon.com/p/mis-indicadores.html

#10

Re: Market Timing con Fondos S&P 500. Media Móvil 200 Sesiones.

La materia es compleja y se presta a errores de interpretación, por lo que tenemos que ser cautos y hay que desconfiar de conclusiones precipitadas.

Como has podido comprobar, Market Map se refiere, con cierta vaguedad, a un cálculo vectorial de zonas negativas/positivas de LEI. En la web de Market Map se puede hacer un seguimiento mediante un gráfico, pero, que yo sepa, no se dice cómo se puede realizar ese cálculo vectorial.

https://www.stockmarketmap.com/market-environment

Otra manera de hacer el seguimiento es por medio de las publicaciones de Jill Mislinski en Advisorperspectives:

https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates

https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/2019/03/21/conference-board-leading-economic-index-expanding-in-near-term

Me refiero al gráfico de “six month moving average of the six month rate of change”. Jill publica este gráfico actualizado cada mes. Si no estoy equivocado, las cifras no son enteramente coincidentes con las del gráfico de Market Map, pero casi. Jill también publica un gráfico con la media móvil de 12 meses.

Yo no aplico estas señales para mis inversiones, pero las sigo como una referencia a tener en cuenta.

Lo siento, pero no te puedo ayudar en tu empeño de conseguir series largas del indicador LEI.

Guía Básica