Hola a todos,
tengo una cartera formada por 3 fondos, con unos pesos del 10%, 20%, 30% y 40%, cuyos ratios sharpe son evidentemente todos distintos.
Mi pregunta es, para saber el ratio sharpe del total de la cartera, pondero los ratios sharpes individuales de cada fondo y así obtengo el ratio sharpe del total de la cartera de fondos?
(Perdonad si he dicho una burrada muy grande)
Hola Justolorenzo!
En este hilo Valentin explicó como sacar el ratio Sharpe de la cartera: Cálculo Ratio de Sharpe cartera de inversión. Te lo paso porque lo verás mucho más claro.
Lo que no me queda muy clara es la finalidad de sacar este ratio... Es decir, el único objetivo que le veo es la comparación con otras carteras y de un mismo perfil. Seguramente se me estén escapando más posibilidades!
Gracias!!!
mi pregunta es mas sencilla, y la voy a asimplificar más, con los datos de Mornistar sobre fondos, tengo la rentabilidad, la volatilidad y el ratio sharpe de un fondo.
Si mi cartera esta compuesta sólo por DOS fondos solamente con distintos pesos, ¿Cómo calculo la volatilidad conjunta de estos dos fondos, es decir de mi cartera?
No puedes hacerlo. Tienes que medir la volatilidad conjunta de tu cartera, o tener datos de las correlaciones entre los fondos (lo cual complica también el cálculo).
Puedes estimar la volatilidad mensual mirando los retornos mensuales del último año de tu cartera en la pestaña "Rentabilidad" de la cartera en Morningstar (pincha en la casilla "Acumuladas a 12 meses" y fíjate en la "Rentabilidad personal"). A partir de ahí se puede sacar el Ratio Sharpe.
Mírate los enlaces que te han pasado más arriba.
Siguiendo este hilo puedes sacar un x-ray de Morningstar que da la volatilidad y el Ratio de sharpe de la cartera.
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2119855-como-hace-xray
Saludos
Muchisimas gracias!!!!!
esta genial la informacion que ofrece el X.Ray
No encuentro donde ver la volatilidad conjunta ni el Ratio Sharpe enel x-Ray de Mornigstar.
Muchisimas gracias por tu información!!!!!!!
Ok, gracias!!!
Pinchando en mi firma puedes descargarte una hoja excel para analizar carteras de fondos, incluyendo la generacion de X-ray en PDF (como el de este ejemplo: http://xurl.es/CarteraModerada )
S2
Buenas a todos.
Resuelta satisfactoriamente la duda planteada por Justolorenzo, me permito la licencia de un offtopic.
He entrado como un poseso (pos eso, que he entrado) pues he leído "Ratiosharpe da una cartera con cuatro fondos", entendiendo que el magnífico forero Ratiosharpe nos recomendaba unos fondos.
Saludos leyendo mu mal, pos eso..
Vaya pasada de informe el del ejemplo!!!!!!!!!!!
Genial!!!!!
Como hago "Pinchando en mi firma.."
He pinchado "Excel cartera de fondos" y lo he descargado. Tengo que eliminar los fondos tuyos e incluir los mios en esta hoja??
es una hoja brutal!!!!
estoy perdido guiamé!!!!
S2
Ghost Maltijo añado el hilo Seguimiento de fondos en Excel por si surgen más dudas al respecto.
Muchas gracias por tu aportación, que personalmente, me ha servido mucho.
Saludos!
Ghost Maltijo, muchísima graacias. eres un crack. He tanteado un poquito la excel y es fabulosa!!!
Mil gracias!!!!!