¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

1951 respuestas
    deiv5

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Buenas! Quería consultaros un tema. Recuerdo por aquí en el hilo se habló de cuanto capital se debería tener para vender opciones desnudas, por ejemplo 1 put IBEX, que % de los 9000 se debería tener en la cuenta, etc.

    Mi reflexión últimamente es cuanto tener en un spread con riesgo limitado. Por simplificar, pongamos put vendida Euostoxx y una put comprada 200 puntos por debajo de la put vendida, donde limitamos pérdida máxima a 2000€. Entiendo que lo suyo sería reservar esos 2000€ por cada posición abierta, pero mi duda viene en caso de un 2008 o castañazo serio, y nos toque rolar en momentos muy jodidos de volatilidad alta. Las primas se dispararían y, aun teniendo el riesgo limitado a 2000€, imagino que cerrar esa put vendida en la primera parte del rolo requerirá bastante dinerito... Y habrá que cerrar primero la put vendida antes que la put comprada más lejana, si el bróker no permite hacerlo simultáneamente... No sé si me explico.

    Además, se supone tendré calls protegidas también vendidas consumiendo margen, aunque claro, salvo cagarla mucho, después de una gran caída esas call deberían valer muy poco y consecuentemente el margen que consumen.

    ¿Cómo lo veis? Gracias!

  1. Miguel_n
    en respuesta a deiv5

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Ver mensaje de deiv5

    Normalmente la put comprada del Eurostoxx tendrán una vola más alta que la put vendida. Con los 2000 € es suficiente, el spread sólo valdrá eso si está muy metido en dinero y/o el vencimiento muy cercano. Seguro podrás deshacer en caso de necesidad ambas posiciones simultáneamente vía teléfono. Las call también pueden incrementar significativamente su volatilidad y no depreciarse tanto como pueda parecer a primera vista si se produce una caída fuerte y repentina.

    Saludos

  2. deiv5
    en respuesta a Miguel_n

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Ver mensaje de Miguel_n

    Gracias. Sí, revisaré lo de deshacer ambas posiciones simultáneamente. En ese caso no habrá problema, pero de uno en uno no las tengo todas conmigo.

    Las call doy por hecho que aumentan la volatilidad, pero vendiéndolas bastante OTM tras subida, la caída posterior las dejaría aún más OTM...

    Saludos

  3. Miguel_n
    en respuesta a deiv5

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Ver mensaje de deiv5

    Precisamente por eso, si es un vencimiento lejano ganarán prima por incremento de volatilidad.

    De todos modos, el iron-condor desde un punto de vista de volatilidad aunque es vega negativo, tampoco lo es en gran medida. Además se supone que se usan también vencimientos bastante cercanos a 1 o 2 meses.

    Saludos

  4. Manolo058
    en respuesta a Borgeby

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Ver mensaje de Borgeby

    Respecto al listado de Etfs Put write o Buywrite, alguien sabe si se puede contratar en Europa alguno similar, creo que aún existe una restricción para los americanos.

    La estrategia esta funcionando bastante bien en mercados laterales y en las caídas va menos mal que el indice, es en las subidas fuertes donde va mas lento. 

    Saludos

  5. sartans

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Buenos días y feliz año!

     

    Sabéis si existe alguna BBDD con la información histórica de precios de puts del Nikkei? Quiero hacer un backtest del putwrite con ese índice, que veo que no existe ningún etf, pero de momento no he encontrado datos

     

    Saludos!

¿Aún no eres usuario de Rankia?

Somos más de 880.000 usuarios

Regístrate y podrás:

  • Guardarte contenidos y usuarios
  • Participar en promociones especiales
  • Publicar mensajes en Foros y Opiniones
  • Participar en el Juego de Bolsa

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar