Rankia España Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder

VIX Indice volatilidad SP500, precio de cierre mensual en Futuros?

7 respuestas
VIX Indice volatilidad SP500, precio de cierre mensual en Futuros?
VIX Indice volatilidad SP500, precio de cierre mensual en Futuros?
#1

VIX Indice volatilidad SP500, precio de cierre mensual en Futuros?

Bono23
Rankiano desde hace más de 6 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Bono23

Hola a todos.

Tengo unas dudas sobre este producto el VIX, indice volatilidad sobre el sp 500, también conocido como el indice del miedo.
Este producto se puede operar con futuros con vencimientos mensuales.

Pero a ver si alguien me puede decir hora de cierre (hora española) del día del vencimiento y como se calcula la cotización al vencimiento al cierre de ese mes, porque normalmente entre el futuro de un mes a otro ahí bastante diferencia, para hacer un roll-over-

Por ejemplo el de este mes vence, el miércoles 20 de mayo.

Muchas gracias.
saludos.

#2

Re: VIX Indice volatilidad SP500, precio de cierre mensual en Futuros?

David Snchz
Rankiano desde hace casi 7 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
David Snchz

Hola Bono23!

Esta inforamción la puedes encontrar en la página del CBOE, para saber la hora española solo le tienes que sumar 7 horas. Y en cuanto al precio de cierre la verdad que no entiendo muy bien que es lo que quieres, ¿el precio teórico que debería tener a vencimiento? La cotización la puedes ver en cualquier web si es lo que buscas.

Un saludo!

vix cboe

vix cboe

#3

Re: VIX Indice volatilidad SP500, precio de cierre mensual en Futuros?

Bono23
Rankiano desde hace más de 6 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Bono23

Hola David.

Gracias por tu respuesta.

El precio me refiero es el precio de vencimiento de cada mes, si la cotización es a la que termina ese día o bien se realiza una media de alguna franja horaria, como los futuros del ibex ( que el vencimiento es una media desde las 16,15 a 17,45 horas).

Gracias y saludos.

1 recomendaciones
#4

Re: VIX Indice volatilidad SP500, precio de cierre mensual en Futuros?

Quant Trading
Rankiano desde hace casi 7 años
Trading de derivados y Trading algorítmico.
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Quant Trading

Como el VIX se calcula como una función del precio de un conjunto de opciones, tiene que definirse el strip de las mismas que se va a usar. Acá hay un link que puede ser útil. http://cfe.cboe.com/products/settlement_vix.aspx

1 recomendaciones
#5

Re: VIX Indice volatilidad SP500, precio de cierre mensual en Futuros?

Solrac
Rankiano desde hace casi 9 años
Apuntes de energía y economía con el afán de ayudar a democratizar el mundo de la energía.
Especulación con derivados del VIX, opciones.

Transición energética en marcha...

@Solrac_Solar
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Solrac

Hola Bono.

Pinchas en detalles y ya lo tienes. Para mayor seguridad, lo que dice David, la Web del CBOE.

http://www1.interactivebrokers.ch/contract_info/v3.9/index.php?action=Futures%20Search&entityId=a19207303&exchanges=CFE,&lang=es&wlId=IB&showEntities=Y

¿Tienes experiencia con los productos del VIX? Ya sabes que los carga el diablo.

Saludos.

1 recomendaciones
#6

Duda operación Interactive Brokers.

Bono23
Rankiano desde hace más de 6 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Bono23

Hola Solrac.

Gracias por tu respuesta.
Tenia una operacion de futuros del mes de mayo con vencimiento de ayer día 20, cerrando en 13, 13 y me han cerrado en IB, la operación a 12, 80 que es mas o menos a lo que cerro el indice, pero no así el futuro.

Les ha mandado mensaje para que me aclaren.

Sabéis el porque de esa de diferencia.

Saludos.

#7

Re: Duda operación Interactive Brokers.

Solrac
Rankiano desde hace casi 9 años
Apuntes de energía y economía con el afán de ayudar a democratizar el mundo de la energía.
Especulación con derivados del VIX, opciones.

Transición energética en marcha...

@Solrac_Solar
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Solrac

Ayer es cuando rolaban los futuros, así que creo que el futuro de vencimiento mas próximo, mayo, se ha convertido en el VIX al contado. Vamos, que el futuro ha vencido, ¿puede ser?

Pero vamos, me temo que no te aclaro nada, ¿no?

Saludos.

#8

Re: Duda operación Interactive Brokers.

Income trader
Rankiano desde hace más de 9 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Income trader

Hola Bono23

12.80 es el valor de asignación de las posiciones del VIX en opciones y futuros para Mayo. Si miras en la información de settlement del CBOE (http://www.cboe.com/data/settlement.aspx) y consultas el valor del VRO comprobaras el dato.

Si trabajas con el VIX tendrás que controlar el VRO de cada mes (al igual que si trabajas el RUT tienes que controlar el RLS) pues todo el cierre se hace con este valor que no es ni el cierre del día anterior ni la apertura del siguiente ni nada de eso.

El proceso de calculo de ese valor VRO sigue un método que se llama HOSS. Tienes dos circulares del CBOE donde te dan el detalle: CBOE Regulatory Circular RG14-062 and CFE Regulatory Circular RG14-015

Un saludo

Brokers destacados
Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar