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Income trader

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Actividad reciente

Hola No hago formación personalizada ni tengo planificado hacerla. El curso

04 de Diciembre de 2017 11:28 Blog: Trading con Opciones

Hola
No hago formación personalizada ni tengo planificado hacerla.
El curso de Iron Condors en la novena edición empezará en febrero y aún quedan plazas disponibles. Es la única formación que ofrezco para alguien que quiera empezar a trabajar con las opciones y en el estilo delta...   Leer más

Hola David He tenido la suerte de disfrutar programando pues lo tomé como

10 de Noviembre de 2015 11:44 Blog: Trading con Opciones

Hola David

He tenido la suerte de disfrutar programando pues lo tomé como hobby y no como profesión y me resulta fácil y cómodo. Siempre me quedara la duda de si hubiera disfrutado como programador a nivel laboral

Pero tienes razón, sentarse a entender los datos ya hace que salten muc...    Leer más

Evolucionando en el trading con opciones

09 de Noviembre de 2015 11:50 Blog: Trading con Opciones
Gestion riesgo visual thumb

No te asustes, sigo operando Iron Condors principalmente. O sea, como siempre.

Y de hecho tengo la sensación de que aún me queda muchísimo camino por recorrer operando mis Iron Condors.

La evolución no viene de la estrategia o de las razones para operarla sino de las herramientas dis...    Leer más

Re: QuantyCarlo Software - opciones

07 de Noviembre de 2015 23:02 Foro: Bolsa

Quantycarlo es un software para hacer backtesting automático con opciones financieras.

No es una solución ni para gestionar posiciones reales ni para ver diagramas de riesgo.

Si quieres ver como se comporta una estrategia concreta en el tiempo con el programa puedes automatizarla y...    Leer más

Buenas Aunque es una operación que tiene ya más de 4.5 años y no opero en la

17 de Octubre de 2015 11:48 Blog: Opciones y Spreads

Buenas

Aunque es una operación que tiene ya más de 4.5 años y no opero en la actualidad este perfil de Iron Condors los números son los que indicas: ganancia de 165$ por 850$ de máximo riesgo por contrato en la operación.

De todas formas no es habitual exprimir tanto las posiciones en ...    Leer más

Mismo problema le veo al operar al VIX así, aunque Netix apunta a que algunos

08 de Septiembre de 2015 23:04 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Mismo problema le veo al operar al VIX así, aunque Netix apunta a que algunos brokers pueden trabajar diferente.

En mi broker no existe calendario del VIX como tal, es decir, tendría una naked put y una long put computadas a nivel de garantías de forma independiente y sobre dos subyacen...    Leer más

Y tanto que se permiten, y ojalá te extendieras en tu propuesta de butterflies

08 de Septiembre de 2015 20:56 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Y tanto que se permiten, y ojalá te extendieras en tu propuesta de butterflies.

Tienes toda la razón con la importancia del skew. Es crítico en muchas posiciones y en muchos subyacentes y probablemente sea de lo más obviado del trading con opciones (error que se paga con creces)

He ope...    Leer más

De todas formas es paradójico. Mis dos últimas anotaciones en la lista de temas

08 de Septiembre de 2015 20:06 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

De todas formas es paradójico. Mis dos últimas anotaciones en la lista de temas a investigar tienen que ver con el UVXY

La ultima viene de este planteamiento de Francisco.

Hasta ahora mi operativa especulativa en el VIX era comprar Bull Calls OTM cuando el valor del VIX estaba en el pe...    Leer más

Siento apuntar que al VIX le veo algunos problemas. La liquidez para el

08 de Septiembre de 2015 19:43 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Siento apuntar que al VIX le veo algunos problemas.

La liquidez para el vencimiento lejano es uno. Yo le he operado a 6 meses vista y cuesta entrar pero es prácticamente imposible salir hasta que el mes en el que estas no se convierte en front (último mes de vencimiento).

También hay ...    Leer más

Yo lo hice simulando solo movimiento del precio y los resultados son terribles

08 de Septiembre de 2015 16:15 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Yo lo hice simulando solo movimiento del precio y los resultados son terribles. Si ya añadimos a ese movimiento del precio adverso el tema de la volatilidad no me imagino.

De todas formas la gráfica es contundente y lo que no veo es operarlo como plantea Francisco. Creo que dada la gráf...    Leer más

Dado que no quiero quedar como el que solo hace críticas doy un posible enfoque

08 de Septiembre de 2015 15:10 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Dado que no quiero quedar como el que solo hace críticas doy un posible enfoque válido según mi opinión.

Compra bear puts del subyacente.

Desarrollo un mini-ejemplo

Compro la put de octubre de 60 y vendo la de 50 y pago por ello 463$ por un contrato

No haga nada más.

Si el UVX...    Leer más

Al valorar una estrategia mi foco inicial se pone en destapar los problemas y

08 de Septiembre de 2015 13:43 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Al valorar una estrategia mi foco inicial se pone en destapar los problemas y los posibles escenarios negativos que pueda tener que afrontar.

Posiblemente es un manía, quizá un defecto o puede que una intuición… a saber pero es una forma de trabajar.

Cierto es que no he dado alternativ...    Leer más

Hola Mael, la disección sobre la posición y el ajuste tómalo como una opinión

07 de Septiembre de 2015 23:09 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Hola Mael, la disección sobre la posición y el ajuste tómalo como una opinión basada en la experiencia pero sin el respaldo de haber estudiado a fondo la posición planteada.

No he analizado el planteamiento de Francisco en ONE u OV porque la verdad es que me falta tiempo para probar tod...    Leer más


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