España
Buenas, antes de todo comentar que soy novato en este mundo de la bolsa
Me gustaría saber como puede establecer el riesgo de forma cuantitativa, es decir en número.
Por ejemplo si obtengo un beneficio de 100€ como puedo establecer "en forma de número" el riesgo
He encontrado esta fórmula:
Riesgo = | entrada – stop loss | · nº acciones + gastos
Pero no me parece muy "científica"
Gracias, Un saludo
Hola! me alegra tu pregunta, recientemente posteé una pregunta similar, aunque un tanto más compleja...
Calcular la volatilidad es sencillo... Hay varias formas, una sencilla es:
Primero calculas la rentabilidad diaria, semanal o mensual de un activo: acciones, índices...
Luego simplemente es calcular la desviación típica... Al final puedes descargar los datos en Excel desde una página que ofrezca información, por ejemplo Yahoo finance...
Cuando tengas el Excel con los datos, te quedas con la columna de datos al cierre y calculas el rendimiento diario, en la parte de abajo de la columna pones la fórmula
=desvest.m(selección matriz de datos)
pd: los rendimientos medios se calculan de esta manera...
Puedes seguir este enlace, en el que poco a poco voy a ir añadiendo métodos para calcular la volatilidad:
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2082712-como-puedo-calcular-volatilidad
No olvides que el riesgo también puede ser comprar una acción cuyo precio de mercado sea mucho mayor al valor de la compañía... Estos métodos son un tanto más complejos, pero puedes usar ratios como por ejemplo capitalización bursátil/ Fondos propios...
Un saludo y espero haberte sido de ayuda.
Cuando se habla de riesgo, se asocia a la volatilidad o variabilidad https://www.rankia.com/informacion/volatilidad
Es decir a la dispersión que existe en los rendimientos de una cartera, una acción o un índice... Es bastante sencillo hacer el cálculo, y si lo comparas con el rendimiento medio "=promedio(datos)" en excel y lo comparas a su vez con otras empresas, puedes ver qué empresas ofrecen mayor rentabilidad/riesgo histórico...
Saludos!! y Felices Fiestas.
Riesgo