¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Información de Volatilidad

Nuevos índices BME de estrategia y volatilidad con opciones IBEX35. Por fin tenemos un VIX sobre el IBEX...y mucho más

Buena noticia para los que nos gusta trastear con las opciones.

En un comunicado de prensa hecho público hoy mismo, Bolsas y Mercados Españoles (BME) anuncia la creación de una serie de índices con opciones IBEX35. Según se lee en esa misma nota, el objetivo principalmente de estos nuevos índices es medir la volatilidad implícita del mercado y ofrecer determinadas estrategias de inversión a través de productos derivados.

Los nuevos índices se comenzarán a calcular el 16 de Octubre, y se difundirán al cierre de cada sesión a través de la web http://www.bmerv.es.

Éstos nuevos índices serán:

- índice VIBEX : Será el equivalente del famoso índice VIX del SP500 para el IBEX35. Medirá por tanto la volatilidad implícita de las opciones sobre...

Foro de Volatilidad

La volatilidad es una medida de variación (cambios) en el precio de un activo. Mide cuanto varía el precio de un activo respecto a su precio medio y cuantifica el riesgo del activo financiero, ya que pretende cuantificar las probabilidades de cambios bruscos en los precios. La volatilidad es una medida estadística (Desviación estándar "típica") y se suele aplicar sobre el rendimiento de los activos.

Obtén tu guía de indicadores técnicos haciendo click aquí

La volatilidad como medida de riesgo

La volatilidad sólo mide el comportamiento de los precios en el pasado, nos indica si la rentabilidad de un activo es estable o sufre bruscas variaciones en un determinado periodo de tiempo. Una mayor volatilidad nos indica que los precios se mueven más bruscamente sobre su precio medio, por tanto los rendimientos tanto positivos como negativos (subidas y bajadas) serán mayores que un activo con baja volatilidad, ya que en éste, los precios fluctúan cerca de su precio medio, con bajas rentabilidades (positivas o negativas). 

Volatilidad First Solar

First Solar: Un ejemplo de alta volatilidad, vemos cómo el precio fluctúa mucho sobre su media móvil, moviéndose en un rango desde -20% hasta +90% y la desviación estándar llega a representar una variación del 17% respecto a su precio medio.

Volatilidad Mapfre

Mapfre: Un ejemplo de baja volatilidad, vemos cómo el precio fluctúa relativamente poco, moviéndose en un rango desde -6% hasta +20% y la desviación estándar llega a representar una variación del 6% de respecto a su precio medio. 

 

La volatilidad y la desviación estándar

La volatilidad es una medida estadística (Desviación estándar). La desviación estándar es una medida de dispersión y se define como la raíz cuadrada de la varianza. 

La varianza se obtiene calculando la suma de las diferencias (al cuadrado) entre el precio y el precio medio dividido por el número de periodos escogido.

Fórmula de la Varianza

Interpretar la volatilidad

La volatilidad mide la velocidad con la que varían los precios, tanto subidas muy rápidas como caídas muy rápidas, vendrán acompañadas de un aumento de la volatilidad. Generalmente los precios suelen caer más rápido de lo que suben, por tanto la volatilidad se aprecia más en tendencias bajistas. La volatilidad frecuentemente se interpreta de forma negativa, ya que representa incertidumbre y riesgo, aunque la volatilidad también viene acompañada de fuertes subidas inesperadas en los activos.

  • Cuando la volatilidad se sitúa en máximos, y el activo cotiza en mínimos, indica que puede estar cerca un cambio de tendencia. 
  • Cuando la volatilidad es muy baja y la cotización está en máximos, indica que puede estar cerca  un cambio de tendencia.

La volatilidad histórica de un activo financiero tiene en cuenta los rendimientos pasados. 

Como hemos indicado, la volatilidad no indica la dirección del precio, pero si nos dice que un activo más volátil variará más que un activo menos volátil, lo que puede acercarnos a una idea básica de la gestión de carteras. Entre dos activos con rendimientos medios iguales, elegiremos el activo con menor volatilidad. 

Es importante diferenciar entre rendimientos medios y volatilidad, pues son medidas diferentes. Dos activos pueden tener el mismo rendimiento medio y distinta volatilidad, ya que una empresa poco volatil tendrá una variación sobre sus rendimientos medios menor a la variación que tendrá una empresa más volátil.

 

Artículos relacionados con "Volatilidad"

Ver más

Próximos Eventos

Sábado 21 de octubre

10:00 horas - Madrid: XTB Trading Day Madrid con XTB Trading

Martes 24 de octubre

18:00 horas - Valencia: Oportunidades de inversión: Sectores con recorrido alcista en las bolsas europeas con CMC Markets

Martes 24 de octubre

19:00 horas - Bilbao: Estrategias de trading para mercados con alta volatilidad con IG Markets

Sábado 28 de octubre

10:00 horas - Madrid: Jornada de trading de Admiral Markets UK en España con Admiral Markets

Próximos Webinars

Miércoles 18 de octubre

19:30 - Online: El Mercado de Divisas para Principiantes

Jueves 19 de octubre

12:00 - Online: Forex, Índices y Materias Primas

Lunes 23 de octubre

12:00 - Online: Como empezar a hacer trading en los mercados financieros con CFDs

Martes 24 de octubre

18:00 - Online: Streaming - Oportunidades de inversión: Sectores con recorrido alcista en las bolsas europeas

Martes 24 de octubre

19:00 - Online: Streaming - Estrategias de trading para mercados con alta volatilidad

Miércoles 25 de octubre

19:30 - Online: Oportunidades de trading con Miguel Ángel Rodríguez

Martes 31 de octubre

20:00 - Online: Formación en vivo con Giancarlo Prisco

Miércoles 15 de Noviembre

16:00 - Online: Evento de Blockchain y Criptomonedas - Streaming


Conoce la otra comunidad del grupo Emergia· Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar