Anualmente el banco te enviará la información antes de que se inicie la campaña de la declaración del IRPF.
El documento, donde constan todos los rendimientos obtenidos y la retención aplicada, se acostumbra a llamar "Información fiscal", o algo parecido.
De todas maneras también puedes solicitar a la AEAT que te envie la información que posee sobre ti. Hacienda te la envía de forma automática si ya lo indicaste en la declaración del ejercicio anterior, o la puedes pedir, si no recuerdo mal, a partir de marzo o abril (siempre sale publicada la fecha en todos los medios de comunicación).
Un saludo