Cuando opere, ponga las probabilidades a su favor

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En el anterior post, hablaba sobre la importancia de trabajar con un sistema en el que las probabilidades de éxito en la apertura de cada operación sean superiores a las de pérdida.

Si bien es posible ganar dinero con sistemas de trading en los que se acierta menos veces de las que se falla, digamos que es un buen comienzo que nuestras operaciones acaben en positivo más del 50% de las veces.
sistemas de trading
Como primera operación, proponía entrar corto en el spread de futuros de cerdos Diciembre 2013 – Febrero 2014, si se alcanzaba el precio de -1.875. Aquí se puede ver la evolución del spread desde entonces:
spread futuros credos
Como se puede apreciar, se ha acertado la direccionalidad del movimiento aunque el precio no llegó a los niveles marcados en la entrada y se fue hacia abajo antes de lo previsto, así que sólo quien fuera impaciente y no esperara al precio marcado habrá podido cogerlo.
 
Esta operación sigue vigente, bajo mi punto de vista, si el precio vuelve a la zona de entrada. Vamos a tomar en esta entrada una nueva operación y, sobre ella, vamos a ver cómo tras una búsqueda sistematizada, podemos encontrar estrategias que nos ofrecen algo más del simple 50% de probabilidades de acierto que tenemos al lanzar una moneda.
 
La operación, de nuevo con cerdos, consiste en vender el spread Julio – Octubre 2013. En esta operación cuento con varios factores que me proporcionan un grado de confianza importante, hasta el punto de animarme a abrir la operación:
  • Estacional favorable en los últimos 15 años. Existe una empresa americana ubicada en Oregon, llamada Moore Reseach Center, Inc. (MRCI), que proporciona datos muy útiles, pues poseen una gran base de datos y procesan información sobre múltiples vencimientos y subyacentes distintos. Para esta operación, nos dice que:
Fecha entrada: 25 Abril. Fecha salida: 27 Mayo.
En los últimos 15 años, ha sido ganadora en 14 ocasiones (93% de acierto).
La media del beneficio generado en las 14 operaciones positivas fue de 507 dólares.
 
Ya tenemos una posible estrategia para operar. Vamos a ver ahora gráficamente en qué situación se encuentra este spread (máximos, mínimos, lateral, etc…). Sólo con la información de arriba no es suficiente, podría ser que este año estuviéramos en una situación fuera de lo común respecto a inventarios, consumos o ritmos de producción que hubiera desvirtuado el gráfico.
operacion cerdos
En este gráfico se aprecia como el precio del spread (línea azul) lleva haciendo máximos relativos desde Febrero en la zona 9.500-10.000. Mientras, la media del precio en los últimos 15 años (línea negra) señala que nos acercamos a un período bajista para este spread. Esto ya lo sabíamos por los datos de MRCI, pero el gráfico lo confirma. Pero si queremos buscar por nosotros mismos otras situaciones parecidas en otros subyacentes, con esta herramienta lo podemos hacer.
 
Así pues, tenemos los máximos relativos de meses en 9.500 – 10.000. Estamos en la zona superior del rango del precio en los últimos meses, esto nos dará un cierto margen de seguridad, pues resulta menos probable mayores alzas del precio.
 
Por último, queda determinar cuál es el mejor momento para entrar en la operación. La fecha de entrada prevista debe tomarse sólo como orientativa. Suelo tomar tomar 10 días por delante y 10 días por detrás de la fecha dada y buscar el punto óptimo de entrada en esa “ventana” de 20 días. ¿Qué patrón buscaremos como señal de entrada? Una sencilla figura de giro: ya sea la rotura de un doble techo o nuevos máximos descendientes. Esta sencilla figura nos bastará. A quien le parezca demasiado simple, en realidad en universalmente usada en distintas formas y con distintos vestidos:
  • John Bollinger la cataloga en su libro sobre las Bandas de Bollinger como figura M ó W, de máxima fiabilidad.
  • Cualquier libro de análisis técnico os hablará del doble techo o doble suelo como figura esencial.
  • Incluso operadores avanzados en velas Heiken Ashi usan la ruptura de un doble techo o suelo como figura de entrada, añadiendo algún filtro de cambios de color.
punto de entrada
En este momento estamos a falta de confirmar ese triple techo y que el precio haga el giro, así que abstenerse aún de apretar la tecla, especialmente aquellos de gatillo fácil. 
Si confirma el giro parece una buena oportunidad. Y en caso de seguir al alza, está muy claro dónde aplicar el stop.
 
Ya saben lo que dice el croupier cuando lanza la bola en la ruleta del casino….¡hagan juego, señores!
 
NOTA: lamento no poder colocar imágenes de la web de MRCI, no da permiso para hacerlo. 
 
NOTA 2: En cambio, los responsables del software Scarr Visual Trading nos han dado libertad total para publicar cualquier imagen. A cambio, y me parece de justicia, coloco un código promocional que nos ha facilitado que proporciona un 10% de descuento para contratar su servicio, ya sea en la forma mensual o anual. Dicho código es: 696A8BF995
  1. en respuesta a Orion
    -
    #4
    23/04/13 10:29

    Gracias por el aporte del gráfico.

    Esperemos que funcione.

    Saludos.

  2. en respuesta a Migueln
    -
    #3
    23/04/13 10:28

    Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aunque en la operativa con spreads, eso sucede en muy contadas ocasiones.

    Saludos.

  3. #2
    23/04/13 09:29

    Tiene muy buena pinta, HE N3-V3
    Le haremos el seguimiento. Gracias

  4. #1
    22/04/13 11:58

    Buenos días,

    Yo diría aún más, que la propia operación de apertura te genere además ya plusvalías latentes.

    Saludos

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