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Blog Trading Day
Forex y spreads de materias primas

Si el casino siempre gana… hagamos trading como el casino

Y no, no se trata de que hagamos trading basado en corazonadas y pálpitos que uno cree tener cuando está frente a la ruleta y la bolita blanca empieza a girar.

El juego de la ruleta, presente en todos los casinos del mundo, parte de una premisa básica fundamental: crea un sistema de juego donde las probabilidades están ligeramente inclinadas a favor del casino y en contra del jugador. Eso sí, por poquito, para que no se note mucho. 
Una vez creado el sistema, sólo hay que dejar participar al mayor número posible de jugadores: a mayor número de jugadas, la Ley de los Grandes Números actuará y dejará los beneficios en la caja fuerte del casino.
trading casino
En la ruleta, el juego es sencillo: hay 36 números a los que se puede apostar individualmente o por grupos, también puedo apostar a que el número será rojo o negro, par o impar, será de la primera, segunda o tercera docena, filas, columnas y algunas otras combinaciones.
trading probabilidad
El pago de los premios es proporcional a la probabilidad de acierto: si apuesto al 7 y sale, ganaré 36 veces lo apostado (hay 36 números). Si juego al negro y acierto, ganaré 2 veces lo apostado (sólo hay 2 posibilidades, rojo o negro). Así pues, a simple vista parece que el casino ni gana ni pierde, pues en un número elevado de jugadas, lo que gana es siempre lo mismo que paga en premios.
Entonces, ¿dónde está su sistema ganador? Vuelvan a mirar la foto de la mesa. Verán que arriba de todos los números existe la casilla del número 0. Este número no es rojo ni negro (es verde, y no se puede apostar al verde, aunque sí directamente al número 0), ni par o impar ni pertenece a ninguna docena, fila o columna. ¿Qué está ocurriendo?
Sencillamente, que cuando jugamos a cualquier combinación no lo hacemos sobre 36 posibilidades sino sobre 37, pero el casino sólo paga premios sobre 36. Esta pequeña diferencia es el beneficio del casino. Un ejemplo:
 

Apuesto al negro 

  • Probabilidad de acierto: 18 (los números negros de la ruleta) / 37 (total de números). 48.65%
  • Probabilidad de fallo: 19 (todos los rojos más el 0) / 37 (total de números). 51.35%
Es decir, es más probable que gane el casino que el jugador. Y cuando el casino paga el premio, sólo paga el doble, así que nunca llegamos a recuperar lo perdido en las tiradas perdedoras.  Veamos ahora el caso si apostamos a un número individual:
 

Apuesto al 21

  • Probabilidad de acierto: 1 / 37 = 2.70%. Si se supone que cada 37 tiradas acierto una vez, cuando acierte debería recuperar todo el dinero apostado, pero no es así, ya que el casino sólo me pagará 36 veces lo apostado y yo he tenido que jugar 37 veces para acertar. De nuevo, el casino tiene el sistema ganador con las probabilidades a favor.
Así pues, el casino no se preocupa si un jugador tiene una buena racha y está ganando dinero, saben que en otra mesa otros muchos están perdiendo más de lo que gana el jugador afortunado.
Cuando hacemos trading, nuestra mayor ambición debe ser crear nuestro propio sistema ganador. Un sistema que nos aporte la tranquilidad de tener las probabilidades ligeramente inclinadas a su favor, de forma que nuestra moral no se resienta por las rachas de pérdidas pues sabemos que volverá a ganar si permanecemos fieles a él.
 
Como nos recuerda Francisco Llinares, se trata de tener un sistema que te permita ser un ventajista profesional. Se trata de eso. Sólo de eso.
 
Cada uno tratará de encontrar esa ventaja en el mercado y ámbito temporal en el que se sienta más cómodo y se adapte mejor a su perfil personal. En mis entradas en este blog trataré de exponer estrategias basadas en los mercados de materias primas, que bajo mi punto de vista reúnen los criterios necesarios para inclinar la mágica balanza de las probabilidades a nuestro favor.
 
Principalmente, operar con materias primas añade el factor de “existencia física” del subyacente a operar. Estos inventarios provocan patrones de comportamiento en los precios año tras año, ajustados por la oferta y la demanda. Y estos patrones son operables, permitiendo incorporar a nuestro trading una mayor probabilidad de éxito.
 
Para no hacer esta primera entrada demasiado larga, me limitaré a plantear una estrategia sencilla con un spread de materias primas, en este caso, con los contratos de futuros de cerdos.
Se trata de ponerse cortos en el spread Diciembre 2013 – Febrero 2014 de cerdos si llega al nivel de precio de -1.875. El nivel de stop lo situamos por encima de los máximos mayores, sobre la zona de -1.200.
 
En la siguiente entrada analizaremos cómo las probabilidades estarán de nuestro lado basándonos en distintas herramientas analíticas que apoyan la apertura de esta operación.
spread-materias-primas-cerdo
NOTA: la mesa de ruleta mostrada es europea (con el 0). Existe otra modalidad llamada ruleta americana, donde existe la casilla 0 y también la 00. En este caso, las probabilidades a favor del casino son aún mayores.
 
Sígueme en Twitter y serás el primero en enterarte de la publicación de nuevas entradas, comentarios y actualizaciones de las estrategias. Estamos en contacto!
 

Saludos y buen trading!

 

  1. #1

    Tinaturner

    Muy interesante. Te animo a continuar con tus enseñanzas eminentemente practicas.
    Creo que este blog promete. Una buena competencia para el del maestro, aunque estoy seguro que él se alegrará con su existencia.

    Saludos

  2. #2

    Raffaele

    Hola Jorge,
    Enhorabuena por empezar este nuevo blog y esta nueva sección.
    Aquí tienes ya un seguidor, Me gusta lo expuesto y la spreads que has elegido.
    Lo dicho, ánimo y nos veremos por aquí.
    Un saludo

  3. #3

    Jose Alberni

    Muy Bueno Jorge,

    Voy a montar el spread y entraré cuando me de señal.

    Gracias.

  4. #4

    Migueln

    Buenas tardes,

    Realmente si la entrada no nos otorga ya cierta ventaja estadística es mejor no entrar. Mejor aún si la propia entrada nos da ya ventaja real.

    Saludos

  5. #6

    Lluis Consul

    Enohorabuena por el post, pero que pasa con la liquidez? Si hay una súbita variación del precio por una peste...seguro que no te salta el stop.
    Como trader de DAX, Mini S&P...a veces hasta en ellos los niveles de liquidez están justos. Los cerdos no creo que sean un buen lugar para especular si no te quieres quedar enganchado. Yo me fijaría en grandes índices: Dow, S&P, Nasdaq, Dax, Eurostox, Eur(USD....y poca cosa más...

  6. #7

    Jorge Rubio

    en respuesta a Tinaturner
    Ver mensaje de Tinaturner

    Muchas gracias por los ánimos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y que resulte ameno y útil para quien lo lea.

    Saludos.

  7. #8

    Jorge Rubio

    en respuesta a Lluis Consul
    Ver mensaje de Lluis Consul

    No hay duda que siempre va a haber mayor liquidez en mercados de grandes índices o Forex. Pero no por eso tenemos que asumir que por una liquidez algo menor estamos sujetos a variaciones bruscas del precio que pueden afectar a nuestras carteras, pues eso se puede controlar también de otras formas. Yo he contemplado otras factores que mitigan los movimientos bruscos en el precio:

    1.- No se opera el contrato de futuro "naked" o en solitario, sino que se forma un spread entre 2 contratos, uno comprado y otro vendido. De esta manera, una variación en el precio del subyacente sólo se refleja en un porcentaje pequeño en nuestro spread, ya que ambos contratos se compensan parcialmente.

    2.- La distancia entre los vencimientos elegidos también es importante. Si operas un spread entre 2 vencimientos muy separados entre sí (por ejemplo Abril - Diciembre), quedas sujeto a mayores variaciones del precio que si operas vencimientos consecutivos, como es el caso de la operación propuesta. Al elegir Diciembre-Febrero (consecutivos pues no existe el vencimiento Enero) se minimiza de nuevo la variación del precio, ya que siguen trayectorias casi similares.

    Saludos.

  8. #9

    Lafargue

    "Contratos de futuros de cerdos" ;PPP

    Muy interesante el post, JR.

    Una curiosidad: ya en 1856 alguien dejó escrito cómo es el "Arte de hacerse rico en el término de un año". Es un librito que se lee en 5 minutos sobre cómo ganar a la Primitiva.
    http://books.google.es/books?id=c5N8EyWR8XcC
    ¡Saludos!

  9. #10

    Rsoros

    Eso es lo que deberíamos hacer, ser jugadores de ventaja, lo demás es accesorio. Felicidades por el blog, pinta muy bien.
    Lo único es la liquidez del spread,y realizar la advertencia que los futuros no son un producto para todo el mundo (hay que disponer de las herramientas apropiadas).U/S.

  10. #11

    Jorge Rubio

    en respuesta a Lafargue
    Ver mensaje de Lafargue

    Muchas gracias por el enlace al libro. Es verdad que se lee muy rápido y es una curiosidad leer textos tan antiguos sobre temas como las loterías.

    El método del que habla en el libro es una especie de sistema de Martingala. Me has dado una buena idea para escribir otro post.

    Saludos.

  11. #12

    Jorge Rubio

    en respuesta a Rsoros
    Ver mensaje de Rsoros

    Reconozco que el punto de partida de este blog no es desde nivel 0, ya que considero que otros blogs que existen aquí mismo en Rankia como el de Llinares o Greg han hecho un fenomenal trabajo de divulgación sobre un tema que antes era desconocido para el pequeño público.

    Yo mismo he aprendido mucho de ellos.

    Es por ello que no quiero repetir ideas básicas para no aburrir a quien ya siguiera esos blogs.

    No obstante, estaré encantado de aclarar conceptos base a quien lo pida o de escribir posts más básicos sobre el trading con materias primas si los lectores lo consideran necesario.

    Saludos.

  12. #13

    Jotasam

    Enhorabuena Jorge por este blog.
    Me alegra muchísimo que sigas divulgando tus conocimientos, que son excelentes.
    Eres una referencia muy positiva para la gente que ha tenido la suerte de conocerte, como yo.
    Un abrazo
    José Luis

  13. #14

    Jorge Rubio

    en respuesta a Jotasam
    Ver mensaje de Jotasam

    Jose Luis,

    Me alegra leerte por aquí.

    Ya sabes donde nos tienes para cualquier cosa que necesites.

    Un fuerte abrazo.

  14. #15

    Orion

    Que agradable sorpresa ver que has comenzado a publicar, y muy ameno!

    Ya nos irás contando respecto a herramientas, estrategias etc. De momento creo que graficas con TOS.

    Respecto al spread no puedo aportar nada (supongo que seguirá alguna estacionalidad bajista), solo la gráfica por si alguien la quiere seguir:

    HE Z3-G4

    Espero tu próxima entrada.
    Enhorabuena, saludos

  15. #16

    Jorge Rubio

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Orion,

    Es todo un honor tenerte aportando comentarios en este blog. Tienes un hueco preferencial siempre que quieras pasarte por aquí.

    En el próximo post explicaré el por qué elegí esta operación para inaugurar mis artículos. En realidad ha funcionado bien, pues se ha acertado la direccionalidad del movimiento, sólo que el precio no llegó al punto de entrada previsto y se fue hacia abajo antes de tocarlo.

    Seguimos en contacto.

    Saludos.

Autores
  • Jose Alberni

    Casi dos décadas en el mercado. Aprendiendo, corriendo, resbalando, cayendo, levantando, corriendo, cayendo, levantando, corriendo, aprendiendo, pensando, corriendo, resbalón giro de cadera y a seguir corriendo. Algunas veces pienso que soy un hamster.

  • Jorge Rubio

    Trader de Materias Primas. Ideas y estrategias que nos enseñan a ganar dinero con futuros y spreads.

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