Cómo crear un sistema de trading

Me encantaría poder resumir cómo crear un sistema de trading en este artículo, pero ya os podéis imaginar que es una tarea bastante compleja para encajarla en un artículo.

Si me permitís, voy a centrarme en el racional que hay detrás de los sistemas de trading que yo uso y qué errores me han salido más caros. 

La experiencia me ha enseñado que no es tan importante aquello que debes hacer, si no aquello que debes evitar. 

Y no son pocas cosas.

¿Por qué debería funcionar un sistema de trading?

No todo el mundo es capaz de gestionar sistemas de trading ganadores en el largo plazo, pero ciertamente es posible.  Como siempre digo, solo hace falta que miréis sistemas que son auditados desde hace varios años y no les va nada mal.  Por supuesto, y como todo en esta vida, a otros les ha ido mal.

Para gestionar un sistema de trading, lo primero es dejar atrás la filosofía y el análisis fundamental para centrarte en lo básico.

El sistema es ganador, si hace más dinero del que pierde.

Este es el punto de inicio y final de un sistema.  Ahora la cuestión es, ¿cómo lo hacemos?

Vamos a mantener las cosas simples.

Si compras y vendes de forma aleatoria con un Stop al -5% y un Take Profits al 5% entonces, a la larga, tus ganancias tenderán a 0 ya que tienes un 50% de probabilidades de acertar y otro 50% de fallar.

Si logras tener algún tipo de ventaja (Edge) que te permita modificar ligeramente a tu favor este 50%, tu sistema ganador estará un paso más cerca del éxito.  Llegados a este punto, debes considerar 2 cosas:

• Existen comisiones.  Por lo tanto, tener un bróker muy competitivo y una cuenta grande te permitirá rebajar el % de aciertos necesarios.  Dependiendo de cuanto pagues de comisiones tu porcentaje de aciertos puede estar entre el 51% y el 60% o más.  Por lo tanto, no menosprecies la elección del bróker y los subyacentes en los cuales pretendes operar.
• Encontrar un Edge es primordial.  De hecho, es la clave de todo.  Hay quién piensa que con una media móvil que discrimine compras y ventas ya lo tiene hecho, pero cualquier análisis estadístico que hagáis os demostrará que la mayoría de los indicadores son un sin sentido que termina en el callejón de la aleatoriedad.

Con esto, si lográis un sistema que gane un 5% el 60% de las veces y pierda un 5% un 40% de las veces, estaréis en una zona de ganancias confortables aunque claramente con un 40% de opciones de fallar tendréis rachas negativas que debéis poder asumir.

Cuidado, estoy simplificando la teoría para dejar claro cual es la clave para tener un sistema de trading efectivo, pero esto no significa que sea fácil, son muchas horas investigando y testeando con metodologías estadísticas que no son triviales, pero este no es el objeto del artículo.

Encontrando un Edge o ventaja

En este blog ya he hablado de algunos Edge o ventajas muy simples pero que llevan años funcionando.  Es importante destacar que la bolsa no es aleatoria, cada compra y cada venta tienen un motivo detrás que termina generando patrones.  Por ejemplo, ¿alguien duda de que hay mayores movimientos a inicios y cierres del mercado?  De ser aleatorio, el mercado debería ser volátil a cualquier hora.  Los resultados no lo sostienen.

Por lo tanto, la bolsa NO es aleatoria, aunque probablemente sea imposible de predecir, especialmente en el medio y largo plazo ya que muchos eventos son desconocidos.  La única opción, es tener las probabilidades a tu favor cuando inviertas, como con las recientes operaciones del IBEX, Klovern o STM.  Pero debes aceptar, que tendremos casos como Elecnor que no fueron bien.

Conclusión

Seguramente no hemos hablado ni del 0,01% de los temas relevantes para hacer un buen sistema de trading, pero esta idea es vital.  No es tan importante analizar una empresa como saber gestionar tu posición global y tus riesgos / rentabilidades tomadas.  ¡La entrada y la salida son cruciales!  Y para ello el análisis técnico (no los indicadores) tiene mucho que decir.

Si solo analizas, cuando caiga un 5% te asustarás y venderás.  Si sube un 5%, igual serás avaricioso y tu ego te dirá que esto es gracias a tu gran análisis y aguantarás esperando ganar un 10% y si llega ese 10% esperarás un 15% y así hasta que retroceda y tengas que salir corriendo en el 0%.  Esto me ha pasado, y la mejor baza que tienes para jugarle al mercado son unas ideas claras de antemano.  

En próximos artículos os contaré algunos de los errores que más dinero me han constado y como los soluciono hoy en día.  Es sin duda el primer paso hacia un sistema consistente.

Feliz trading!