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Nueva mascota para la ONG de los damnificados: la Vaquicerda

 

Vamos a introducir una nueva especie de mascota híbrida en la operativa de la ONG. Se trata de una tabla de spreads entre el precio de las vacas y el de los cerdos, a la que cariñosamente llamaremos las Vaquicerdas.

Empezaremos la operativa con el vencimiento de junio. En CMC se han comprometido a poner a cotizar ese vencimiento esta misma semana. Lo vamos a hacer con CFDs que tienen un valor de 100 $ por punto del spread, pues de esa manera nos entra perfectamente dentro del capital y nivel de riesgo de la ONG (los contratos normales de 400 $ el punto se salen de las cifras que estamos manejando para dar de comer a los albañiles en paro).

 

 

Como podéis ver, a esta mascota es imposible sorprenderla debido a que tiene una visión de 360 grados. Tampoco es posible atacarla por la retaguardia, lo que conforma una estrategia sólida y sin puntos ciegos.

Los movimientos de esta nueva especie (capaz de andar hacia adelante y hacia atrás con la misma soltura), aportarán el sueldo a los parados en períodos como el presente, en el que el trigo-maíz hace sus exhibiciones acrobáticas cerca de las nubes y su altura nos impide hincarle el diente.

 

Ésta es la tabla operativa para las Vaquicerdas:

Compras – Ventas

11.50   -   14.50

10.50   -   13.50

9.50     -   12.50

8.50     -   11.50

7.50     -   10.50

6.50     -     9.50

5.50     -     8.50

4.50     -     7.50

3.50     -     6.50


He abierto un hilo para aclarar dudas de este spread.

 

En la siguiente tabla de ETCHART se puede vigilar el diferencial de todos los vencimientos y, pinchando encima, ver el gráfico del spread.

 

 

Descarga de la última versión de ETCHART

 

 

 

Para evitar confusiones en los productos he puesto los dos integrantes del spread pero del vencimiento de abril. Recordad que tenemos que empezar a operar con el mes de junio apenas lo pongan.

 

159
  1. en respuesta a Orion
    -
    #100
    11/02/11 17:28

    Ponte el grafico de 4 horas en T.R. y mira las pautas y las manias de los ultimos 2 meses,en mi opinion y segun yo lo veo.....asi es como lo tengo hecho,faltarian entre 3 y 5 velas para que el cerdo rompa el ultimo max.a las vacas les falta un poco mas para superar los 115'600 pero hoy ó el lunes hara una vela larga aunque la deje vacia....despues seguira subiendo.

    Todo esto son cosas mias,sin ninguna garantia de nada,yo lo uso de esta manera y alguna fallo, faltaria mas.Los fines de semana que puedo, me dedico a rebuscar y marcar objetivos.

    Seguimos cuando quieras, Un saludo.

  2. en respuesta a Nandotrader
    -
    #99
    11/02/11 17:26

    Perdón el diferencial entre MARZO y MAYO ahora está a 30 por lo tanto sería superior la diferencia de entradas.

  3. en respuesta a Vallecas
    -
    #98
    11/02/11 17:22

    Vallecas yo estaba pensando lo mismo, aunque si salta hoy todavía estamos con cierto margen, y entrar en MAYO supondría entrar en 129 de MARZO. En resumen que estoy como tú.

  4. en respuesta a Federico7
    -
    #97
    Vallecas
    11/02/11 17:09

    Yo me estoy pensando entrar (si baja un poco mas )en el trigo/maiz con el vencimiento de mayo, pues el vencimiento de marzo esta ahi mismo.¿Que vencimiento pensais elegir los demas?

  5. en respuesta a Nerua
    -
    #96
    Franlodo
    11/02/11 17:02

    A mi me salen en CMC una cantidad mayor que la tuya; las garantías ahora mismo están para la vaca de junio en 251 euros ... si lo pasamos a dólares y suponiendo que el cerdo esté parejo (viendo como están en Abril) las garantías por escalón serían un poco mayores de 600 dólares por posición.

    La cantidad que me sale a mi para cubrir desde los 11,5 hasta el 0 y con los contratos que marca Llinares y haciendo otro cuando el diferencial sea nulo es de uno 9.500 € con un cambio de 1,35$.

    Así que el que no quiera tener disgustos ... que tenga esa cantidad disponible en la cuenta.

  6. en respuesta a Orion
    -
    #95
    11/02/11 16:52

    Estimado Orion:

    A mi esto me ha quedado una pata sin hacer con YW-YC con LMT, fuera del rango dado por Llinares, es decir he adelantado el rango, a titulo personal porque no espero que baje de 100, ya que el 0, en el 77% lo tenemos en 181 del spread aproximadamente.

    En cuanto al LE-HE, todavia no he entrado y yo con mi presupuesto seguramente entre a través de CMC, ya que con menos dinero gestionare mejor los riesgos.

    Sobre el vencimiento y el rolo, queda mucho tiempo y mi estrategia pasaria por aguantar, ya que al final siempre se sale. Por ello mantengo un colchon de reserva, que sirva de apoyo a la estrategia que en un momento dado lo necesite.

    Mi poca esperiencia me indica que si nos hemos equivocado lo mejor es cerrar todas las posiciones de esa estrategia. Duele mucho pero es mejor que perder más. Aunque pareza contradictorio, lo que te estoy comentando. Es que debemos de preveer unos limites a partir de los cuales hay que actuar.
    En principio mi idea es que si se superan esos limites corto y vuelvo a entrar con la reserva una vez que el mercado se de la vuelta. Si se da justo la vuelta en ese limite pues volver a entrar perdiendo un poco, pero eso lo dictara el grafico de cada pata y el spread concreto en cada momento.

    Yo prefiero usar cantidades que te permitan dormir tranquilo. En mi caso, si no hay capital suficiente aunque se gane menos para el LE-HE, mejor los CFD's.

    Un saludo

  7. en respuesta a Albertis
    -
    #94
    11/02/11 16:50

    Pues eso me interesa porque cuando lo he intentado normalmente he fracasado.
    ¿Analizas cada pata por separado con soportes resistencias tendencias, etc? En que te basas, solo es por aprender.
    Saludos

  8. #93
    Federico7
    11/02/11 16:50

    Hola,

    el trigo maiz se esta acercando a la zona de ataque, vamos a ver que pasa...

    he estado leyendo los comentarios, y estoy entre ponerme al lado de la pantalla o ponerla a límite, también en el ticket order aparece LMT+MKT, alguno sabe como va está orden?

    Gracias y suerte

    pd: como muy bien habéis dicho el sopapo de aguantar el spread de las vaquicerdas puede ser monumental, Kilrreg ha propuesto 8,6,4.
    lo mas conservador es pillarlo desde el suelo y hacer un 4,6,8 con un coste de perdida de oportunidad importante. No se puede tener todo

  9. en respuesta a Andre kostolany
    -
    #92
    11/02/11 16:09

    El combo en I.B. es LE - HE

  10. en respuesta a Orion
    -
    #91
    11/02/11 15:58

    Buenas tardes,
    Lo bueno que tiene hacerlo por patas, es que cuando detectas quien es ó puede ser el culpable de tu desgracia,las vacas ó los cerdos, puedes soltar 1 ó 2 y recargar un punto mas abajo ó arriba colocando la orden para tal fin segun veamos. Asi es como yo lo hago y me suele ir bien,igual que en los bonos ó cereales y cualquier spread que requiera cantidad de lotes.

    Un saludo.

  11. en respuesta a Pagano
    -
    #90
    11/02/11 15:40

    Pagano,
    ¿Te refieres a que te ha quedado una pata sin hacer? Si es así, ¿con que tipos de orden lo has hecho? Yo ultimamente trabajo con las LMT+MKT y en el LE-HE no falla "nunca" y con el YW-YC parece que tampoco.

    En el LE-HE he estado también atacando por la parte superior (vendido) como Nebe, Strix (que es el culpable) y otros. No es la parte segura, pero este año se ha comportado de forma bastante noble, otro año ya veremos si los "deep pocket" nos dejan.

    Para los que estamos en IB, lo que recomienda Kirrelg de entrar hacia los 8 me parece lo más sensato, aunque eso claro depende de la cuenta de cada uno. Yo me apunto al 8-6-4 y ya iremos viendo como evoluciona el spread.

    Tema rolo, que comentan algunos. Yo lo veo como un precipicio, No existe, nada, NILL, kein rolo, la función dura hasta junio sin prorroga ni penalties. Al menos el año pasado fue así y ojalá podamos repetir...

    Hay un aspecto que si deberíamos tratar, en el post pone "... es una estrategia solida y sin puntos ciegos". Pues si tiene un punto ciego, tanto esta como el resto de venta de volatilidad y es
    ¿Qué hacemos en el punto de máximo dolor?
    Creo que ya Maverick comentó que deberíamos implementar un "modo pánico" o algo así, y creo que este modo es mejor diseñarlo cuando tenemos las neuronas en plena forma que no cuando tengamos un roto de 12000 o 15000$ y estemos totalmente ofuscados. Los dos peligros que yo veo en esta operación son:
    - Cuando el spread se acerque al 3.5 o al suelo que cada uno se marque.
    - Cuando nos acerquemos al vencimiento del spread si el rolo sigue imposible.
    ¿Cómo y cuando soltamos lastre,lo hacemos de golpe, paulatinamente? Yo cuando me ha ido mal lo he hecho de golpe, pero seguro que no es la mejor solución.

    Lo siento por el tocho, un saludo

  12. en respuesta a Nerua
    -
    #89
    11/02/11 15:00

    Como veo que no te ha contestado te contesto yo. Se pone, por ejemplo, 151 en los dos sitios.

  13. en respuesta a Carmoro
    -
    #88
    11/02/11 13:48

    Hola:

    A mi el trigo y el maiz me funciona bien con la tabla del Sr. Llinares, pero si te sales de la tabla y por la noche no tanto.

    El maestro no lo aconseja, y yo ayer tuve una mala experiencia, por no hacer caso.

    Me da la impresion que cuando se ejcecutan segun la tabla, el creador de mercado, genera contrapartidas con los contratos grandes al haber mas personas que quieren comprar y vender mientras fuera de la tabla el mini, no tiene la liquidez necesaria y te quedas un poco colgado.

    Un saludo

  14. en respuesta a Axel
    -
    #86
    11/02/11 12:12

    Si. Ten en cuenta que el 3.5 es un suelo muy fuerte y casi imposible de perforar.

  15. en respuesta a Nerua
    -
    #85
    11/02/11 11:42

    Gracias Nerua por la aclaración. Entiendo que son los números para la operativa en CFD. Es así?

  16. en respuesta a Aymara
    -
    #84
    11/02/11 10:48

    Gracias. Tomando tu aporte podemos cerrar el

    CALCULO DE SUFRIMIENTO:

    1- Spread a 6,5. Pérdida Max: 1.500$, Garantía: 2.700$, Total Sufrimiento: 4.200$

    2- Spread a 3,5. Pérdida Max: 3.600$, Garantía: 4.050$, Total Sufrimiento: 7.650$

    2- Spread a 0,0. Pérdida Max: 6.750$, Garantía: 4.050$, Total Sufrimiento: 10.800$

    En IB tenemos que multiplicar la Pérdida Máxima por 4 y las garantías por 2,3.

    El cálculo es por un lote de cada nivel de la tabla y con bajada lineal (peor escenario) sin rebotes que permitirían realizar ciertos beneficios. Entrando a 11.5.

    Estos números están dedicados especialmente a la gente que está comenzando. Algunos antes han sufrido la experiencia terrible de soportar un spread en contra hasta el mínimo lógico, obligados a deshacer posiciones por causa de los márgenes de efectivo. Una vez liquidada una parte importante de la posición con pérdidas abultadas, Murphy toma el mando y el spread comienza a girar a favor. La película termina así: "por 1.000$ de menos en la cuenta, entre las pérdidas y las ganancias no realizadas se me han esfumado 8.000$".

    Háganme caso, no te metas nunca en una venta de volatilidad sin calcular el tamaño del sopapo que te puede caer.

  17. en respuesta a Tubis
    -
    #83
    11/02/11 10:42

    preguntando se va a Roma, gracias
    Ahora que estoy mirando otra vez el post de Francisco, veo que lo dice claramente.

  18. en respuesta a Kirrelg
    -
    #82
    11/02/11 10:38

    Hola Kirrelg estoy contigo en cuando a los precios de entrada me parece arriesgado entrar por encima de 8 , suerte a los esten dentro

  19. en respuesta a Emiliojornet
    -
    #81
    11/02/11 10:15

    Cuidado Emilio, se opera con los de Junio, Francisco ya pone que aún no estan disponibles en CMC por eso en la imagen salen los de abril, creo que en breve los pondran.

    Saludos