Acceder
¡Bienvenido a Rankia España! Volver a Rankia USA

Se necesitan programadores para trabajar gratis

Se requiere buena presencia y espíritu de sacrificio. 

Se ofrece la posibilidad de ahorrarse el dinero que no se gastarán en juergas mientras estén trabajando gratis.

 

RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS

Uno de los lectores de este blog, AX0X0, me ha mandado un trabajo que ha desarrollado sobre la curva de intereses del dólar. Ha hecho una estadística de cómo se comportan los spreads de GE en los últimos 6 meses antes del vencimiento.

 Hemos estado comentando el tema y me pareció interesante, pues yo nunca había estudiado ese tramo debido a que, durante ese plazo de la curva, los intereses están en manos del capitoste que corta el bacalao en la Reserva Federal. Por supuesto, unido a los amos del mundo por un cordón umbilical de cáñamo.

El estudio que ha hecho AX0X0 demuestra que ese tramo de la curva no es tan aleatorio como se pudiera suponer y que hay sesgos aprovechables.

Al hablar de todo esto, vimos que es posible que haya otros tramos de la curva que presenten algo parecido. Y la única manera de saberlo es currándose la curva en tramos de 3 meses.

Como desde que faltan unos 3 años hasta que falta un año y medio la cosa está bastante clara (hay que estar comprados del spread), ahora falta averiguar con detalle los pormenores del último año y medio. Aquí es donde entra la petición de programadores, pues AX0X0 se ha pegado la paliza de hacer la Excel que se adjunta casi toda a mano.

La idea es hacer casi el mismo trabajo que ha hecho AX0X0, pero en periodos de tres meses desde un año y medio antes de vencer hasta los últimos tres meses. Los interesados en colaborar pueden proponerse en los comentarios y ya quedaremos para concretar los detalles.

El estudio de la curva de intereses puede ser sólo el primer paso de un proyecto más amplio. Siempre que haya voluntarios, se puede hacer algo parecido, pero con diferentes objetivos sobre otros productos.

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCEL QUE HA HECHO AX0X0

La idea es ver cómo evolucionan los futuros sobre los tipos de interés del dólar (GE). En este caso estudio cómo evoluciona el diferencial entre dos contratos entre los que hay un año. Me explico: edz83 - edz84 o edm97 contra edm98. Es decir, hago el spread entre diciembres, marzos, septiembres y junios consecutivos (dic contra dic, marzo contra marzo, junio contra junio, septiembre contra septiembre) y miro cómo se comporta este spread cuando queda menos de medio año para su vencimiento.
 
Esto empezó porque, al ver gráficos, veía que el spread de diciembre, cuando le quedaba menos de medio año, tendía a caer (la estadística se hace con el contrato cercano menos el lejano). He decidido graficar todos estos spreads desde el 83 (que es hasta donde llega la base de datos de mfgloblalfutures) y pasar esa información a una Excel. El procedimiento es sacar el gráfico y visualmente ver la apertura, el máximo, mínimo y cierre del spread. Esto se hace  cuando le quedan 6 meses de vida al contrato que vence antes. El proceso para sacar los datos no es muy fiable y puede que no sean del todo exactos. La idea no es saber la información exactamente sino ver si existe un sesgo en estos spreads.
 
En la Excel he puesto toda esta información y en estas líneas voy a intentar explicarlo brevemente.
 
En la columna A muestro si el contrato es D (DICIEMBRE), M (MARZO), J (JUNIO), S (SEPTIEMBRE).


En las columnas B y C están los años de los contratos. Siempre compramos el cercano y vendemos el lejano.


De las columnas D a la G están la apertura (en el periodo), máximo, mínimo y cierre.


En la columna H está la diferencia entre el cierre y la apertura (apertura-cierre).


En la columna I están aquellos casos que, independientemente del vencimiento de los contratos, el resultado es positivo, es decir, vendes el spread y a vencimiento lo compras más barato. Si es 1, el resultado ha sido >0 y viceversa.


En la columna J están los casos en que el resultado es negativo. Si es 1, el resultado ha sido < 0 y viceversa.


En la columna K están los resultados que han sido positivos y en la columna L están los casos negativos.


La fila 3 de las columnas  I, J, K y L nos muestra el sumatorio de sus respectivas columnas y por lo tanto: el total de casos positivo, el total de casos negativos, el total que se gana en las operaciones positivas y el total que se pierde con las operaciones negativas.


En la fila 2 y en las mismas columnas (I, J, K y L) se saca la probabilidad de aciertos (I2= I2/(I3+J3)), la probabilidad de fallos (J2= 1-H2), el ratio b/P (K2=K3/ABS(L3)) y el retorno medio (L2=I2*k3+j2*L3). 

En la H3 está el resultado total de la estrategia para cualquier vencimiento.

En las columnas H a la L incluidas se muestra la información de la estrategia para los vtos de diciembre, marzo, junio y septiembre. Si queremos ver el resultado de la estrategia para cada uno de estos vencimientos, la podemos ver en las siguientes columnas.
 

En las columnas N a R están los resultados de los vtos de diciembre.
En las columnas T a X están los resultados de los vtos de marzo.
En las columnas Z a AD están los resultados de los vtos de junio.
En las columnas AF a AJ están los resultados de los vtos de septiembre.
 
Después de todos los datos, la estrategia (vender el spread), donde mejor funciona es con los contratos de diciembre, donde tiene una tasa de acierto del 70% y por cada USD perdido se ganan 4,5.

 

Aquí se puede descargar la Excel

96
Lecturas relacionadas
Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)
Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)
Operando Spreads
Operando Spreads
Calendar Spreads operados por fecha
Calendar Spreads operados por fecha
  1. #20
    03/08/10 21:37

    Yo me apunto.

  2. en respuesta a Juanpedro
    -
    #19
    03/08/10 21:36

    Buenas tardes, me apunto para lo que pueda ser util, no se programación pero algo espero poder ayudar Saludos

  3. #18
    03/08/10 20:58

    Me apunto aunque sea a picar datos (no tengo conocimientos de programación). Es lo menos después de las curradas de los compañeros.

  4. #17
    03/08/10 20:57

    Buenas tardes a todos, no soy programador pero podeis contar conmigo, para la hoja de calculo que se pretende creo que si podré. Saludos. Alfonso.

  5. #16
    03/08/10 20:14

    Buenas tardes, Francisco y demás compañeros
    me parece una iniciativa interesante y puedes contar conmigo. Sacaré tiempo de donde pueda. Si es algo que beneficie a todos, merece todas mis energias. He mirado la excel que nos ofreces, y no creo que haga falta saber programación. Tan solo un conocimiento medio de cómo usar la excel y ganas de trabajar, pero si el trabajo se reparte, es pan comido.
    He estado mirando los históricos de mfglobal y los históricos de al menos año y medio comienzan a partir del spread GE88-GE89. Supongo que ya lo has tenido en cuenta. Nos acorta un poco el trabajo, pero 22 años de histórico tampoco está nada mal.
    Saludos
    Ángel

  6. #15
    03/08/10 19:59

    Francisco
    cuenta conmigo, es lo minimo despues de recibir tanto...

    Lo de la programacion entiendo que es metaforico, que el tema es sacar datos del grafico y plasmarlo en una HC

    espero tus instruccioes
    indi

  7. #14
    03/08/10 19:28

    No tengo ni idea de programación, pero contar conmigo si hay que introducir manualmente información en excell o en cualquier otra plantilla que se proponga.

    Saludos.

    Luís

  8. #13
    03/08/10 19:12

    Buenas tardes D. Francisco:

    Para poner un poco de movimiento en estas relajadas tardes de Agosto, le propongo un par de alternativas para nuestro fondo de valores basura, que últimamente se encuentra un poco aletargado, lo cual es propio, por otro lado, de las fechas en que nos encontramos:

    DEJ - Dejour Enterprises
    MCZ - Mad Catz Interactive

    Ambas cotizan por debajo del medio euro y en ambos casos entiendo que se encuentran en primaria alcista. Espero que puedan ser de utilidad para nuestro fondo.

    Saludos.

  9. #12
    03/08/10 18:42

    yo si tuviera un rato... encantado!!

    Francisco, de dónde se está sacando el dinero para que rompa hacia arriba el movimiento lateral en el que estamos, ya se han acabado las ayudas del bobierno a los bancos... como puede ser que se sostenga tanto esta secundaria bajista, es que hasta me toca los w..bos ver que no baja!!! No se crea empleo, la economía no se reactiva, la tasa de ahorro por las nubes... la clase media se está comiendo el papel?

    Están creando mercado para pillar en futuros y a bajistas o hay tanto incauto por ahí?

    grrrrrrr

    Ahora entiendo cuando me contestaste a un post en que ya casi estabamos llegando al suelo con que una tendencia bajista puede tirarse 4-7 años...

  10. #11
    03/08/10 18:32

    No soy programador, pero si hace falta apoyo a nivel de usuario, o de preparar datos, etc, contad conmigo.

  11. #10
    03/08/10 18:17

    Normalmente voy pillado de tiempo (curro, hija, etc). Contad conmigo en programación VB y entornos Excel, Access..

    Cuando tenga tiempo echo un vistazo a la excel del post y a los datos de Orion.

    Saludos, Luis

  12. #9
    03/08/10 17:56

    Otro que se apunta a trabajar gratis. De esta vamos a arreglar de una vez por todas el problema de la reforma laboral.

  13. #8
    03/08/10 17:42

    Lo primero felicitaros a los dos, AX0X0 por la currada con el GE y Francisco por la iniciativa.
    Yo también me apunto para hacer lo que se pueda, tanto por conocimientos como por tiempo disponible.
    Como lo de trabajar gratis no gusta, espero poderselo cobrar al mercado.

    Aporto mi primer grano de arena. Si alguien quiere jugar con los datos del GE, y para que no repita el trabajo, ahí van los cierres diarios de los futuros del GE desde 1982 hasta 2016, a dia de hoy.

    Saludos

  14. #7
    03/08/10 17:12

    Podéis contar conmigo, aunque estoy muy limitado en tiempo, sobre todo en verano, hasta que los niños no empiecen el colegio, en cuanto a conocimiento, manejo bien excel y todo el formuleo, aunque VBA lo tengo olvidado asi como C++, y otras lenguas.

  15. en respuesta a Lerelle
    -
    #6
    03/08/10 16:58

    buf no se, me lo he tenido que leer 3 veces, y aun no lo veo claro del todo, si mis conocimientos llegan contar conmigo, solo espero no ser un lastre...

  16. #5
    03/08/10 16:40

    Hola Francisco,
    me interesa mucho el tema, puedes contar conmigo. Si quieres mándame un email.
    Un saludo

  17. #4
    03/08/10 16:28

    Me apunto a la iniciativa. Es lo menos que podemos hacer todos los que nos beneficiamos de las enseñanzas que se postean por aquí.

    Contad conmigo en cualquier momento. Espero vuestras noticias para quedar y concretarlo.

    P.D.: lo de buena presencia ahora mismo, en calzoncillos como voy, no sé, no sé....

  18. #3
    03/08/10 15:45

    Siento mucho no poder permitirme desaprovechar mi buenísima presencia para trabajar gratis...jejeje... aunque si me interesa el trabajo que otros hagan gratis... jejejeje...

  19. #2
    03/08/10 15:16

    Yo, hasta donde alcanzan mis conocimientos, desde luego estoy dispuesto a colaborar.

    S2

  20. #1
    03/08/10 14:50

    Ya que trabajar es un vicio poco recomendable para las vacaciones, si a partir del 11 de setiembre os siguen haciendo falta programadores o no os importa esperar pues no hay problema.

    Lo de buena presencia si trabajo desde casa ya os digo que no :P