¡Que buenos son los ETFs!, vendidos, claro

Los futuros hay que rolarlos y andan mal de liquidez, con horquilla de $0.50 por lo menos. Ahora mismo el interés que cobra IB está alrededor del 2%.

El único problema que le veo es que como haya una fortísima caída con aumento de volatilidad nos vamos a comer los mocos pero bien, pero bueno, supongo que para eso están los stops o los ajustes...

Muchas gracias

Ya sé que soy un poco pesado,... pero volviendo a la carga con UPRO,... (ya tengo claro que UPRO Y SPXU se descompensan más rápidamente):

1) Qué es mejor ponerse corto de SPXU con un futuro del miniSP vendido?

2) o ponerse corto de UPRO y comprado del miniSP?

Es mejor la 1) porque estamos en primaria bajista?
O es mejor la 2) porque el SP está "acotado" por abajo pero no por arriba?

Gracias de nuevo.

¿No se podrían vender 5 futuros de SPXU en vez del subyacente vendido, lo cual demandaría algo menos de garantías?

Necesitas aproximadamente unos 20.000 $

Podrías reducir esa cantidad vendiendo una cantidad menor de SPXU y cubriendote con CFDs del SP500 vendidos.

Siempre debes guardar la proporción de la operación

Buenas tardes, ¿sabe alguien si el etf inverso spxu lo tienen en Click Trade? He intentado buscarlo en la plataforma demo y no sale.
Gracias

Perdone sr llinares , sobre esta operacion que plantea a partir de que capital hace falta pues aunque sus aportaciones son muy buenas e interesantes no creo tener patrimonio com o para llevarlas a cabo gracias
me refiero a los etf y futuro sobre sp500

disculpe de antemano por que le he preguntado lo mismo en dos apartados distintos pero no sabia bien como hacerlo gracias

Los intereses no se subieron a la parra, sólo se han subido a la vid las garantías, que son el 90% del ETF,

Con Openbank no puedes hacer esa operación.

El coste en comisiones es una miseria.

Muchas gracias, Manuel6

El spread -3gez0 +1zn vto jun10 (ya lo he cambiado) me parece que empieza a dar señales

al loro

por cierto el dow está por encima del ibex

SPXU es el código del ETF, introdúcelo y elige STOCK (acciones)
Yo he cogido el primer vencimiento del futuro del mini SP, que es marzo. El codigo del mini S&P500 es ES.

Buenas tardes, soy Angel
estoy tratando de meter esta operacion en mi cuenta paper para ir cogiendo experiencia.
¿Me podeis decir vencimiento de futuro del minisp cogeis y cómo encontrais el ETF SPXU porque yo meto spxu y no me salen ETFs sino acciones, futuros,etc.?
Gracias

¿Utilizariamos el primer futuro del SP500? supongo que si, puesto que los dos siguientes vencimientos estan en backwards. El de diciembre ya no lo esta.

Francisco,
Me he mirado por qué has elegido el ratio 1:500, y creo que está relacionado con la volatilidad.
El multiplicador del ES es 50$/punto, 1107x50=55350, del SPXU es 1$/punto, 35*500=17500, que es la tercera parte del efectivo del ES.
Graficando la volatilidad histórica de cada instrumento, sale que la del SPXU es aprox 3 veces la del ES.
He probado con el VChart otros ratios 1:300, 1:400, 1:600, 1:700 y el resultado es mucho más volatil.
Si se pretende una estrategia a tan largo plazo, supongo que habría que vigilar (entre otras cosas) la relación entre las volatilidades para saber si tenemos que variar el ratio 1:500...
Otra incognita que le veo son los intereses que cobra el broker, ahora no recuerdo si fue en este etf o en otro, que se subieron a la parra...

Gracias y saludos

El importe mínimo de la operación (1 futuro y 500 ETFs) ¿cual és?
¿A través de que intermediario acostumbrais a operar? Yo utilizaba Open Bank pero estos ETFs no los tienen, ademas tampoco creo que puedas estar vendido en ETFs en esta entidad.
Por último ¿que coste de intermediación (aproximado) tiene esta operación?

Gracias a todos.

Si se vende UPRO, se descompensa enseguida porque van al revés uno del otro.

Si se vende una call muy en dinero, no te dan casi nada por valor temporal y te arriesgas a quedarte sin cobertura.

Yo diría que lo único que le puede perjudicar, pero muy poco, es un aumento de la direccionalidad. La volatilidad contenida en un rango le beneficia.

De todas formas, a medio plazo se gana.

Qué pasaría si en vez de vender un futuro del miniSP se vendiera UPRO (o una call muy en el dinero)?

La ganancia sería doble???

Gracias por sus buenas ideas.

A corto plazo, un aumento de la volatilidad perjudica la estrategia, se podría esperar a que repunte para empezar a vender.
Un saludo.