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Has mezclado cosas que no son homogéneas. Te recomiendo que vuelvas a leer tranquilamente hasta que comprendas el mecanismo del asunto.

Puedes explicarme como te sale la rentabilidad anual?Es que no se qué cálculo estoy haciendo mal..(caso ohl)

(100+5+5)/65)=1,69= 69%/2años=34,5%

Vencimiento 18 de Mayo del 2.012
Interés anual del 5 %
Comprando al 65 % resulta un 20% anual hasta su vencimiento

Lo primero, Sr. Linares, muchas felicidades por el 3º cumpleaños y enorme agradecimiento por su formacion y asesoramiento continuo.
Pregunta: Con respecto a la estrategia para hipotecados en yenes, con la bajada de hoy del Eur/Yen y viendo que el efecto intervencion parece ya diluirse, ¿recomienda retomar ya la estrategia de venta de un lote en el nivel actual de 113,7 en línea con el ultimo ajuste de la estrategia? O mejor aguantar ante el debate actual sobre depreciaciones/G20, etc...
Muchas gracias.
Álvaro.

Hay que hacerlo con diciembre del 2010

Ese spread ya se ha salido de su banda habitual. No sirve para seguir operando con él

Muy interesante todo lo que publicas.Pregunta de alguien que esta en fase de aprendizage. En la TWS al entrar el ticker ZN o ZB tengo diferentes meses para ejucatar. A que mes debo entrar la orden.
Y si no es asi ,puedes dame mas detalles sobre la ejhecucion.
Saludos

No te preocupes, gracias de todos modos.

Un saludo,

Hola Francisco:

He probado la estrategia de compra-venta de volatilidad que plantea en el libro con Exxon-Chevron.
Entre a favor de Exxon en -8 y me salí en -10. En -14 y salí a -16. Ambas con pérdidas. Hoy casi está a -20 (desviándose mucho de la media en -8).

¿Cómo ve el spread? Gracias

Ahí no te puedo ayudar, no trabajo con ningún broker español.

Saludos.

Hola de nuevo Maverick75.

Tengo otra duda, a ver si me la puedes solucionar tambien :-)

Opero con IB, pero me interesa hacer algunas operaciones (como las de las minusvalías) con algún broker español. ¿Me puedes recomendar alguno?

Creo que Clicktrade no compensa las garantías en los spreads, lo que es una faena.

Hay buenos comentarios sobre interdin, pero no se si compensa garantías o no...

Muchas gracias

Ahhh, vale, entendido, gracias.

Pero creo que mejor usar el ETCHART, y así lo pones en la lista diaria de gráficos a controlar :-)

Bueno, esperemos que las mariposas GE remonten el vuelo, que están muy bajas.

Saludos,

D. Francisco,

Los spreads semestrales del GE14 se mueven en torno a 0,40 y subiendo y el spread anual GEZ14-Z15 ya va por 0.65 y subiendo.... de verdad le digo
que si se ponen dentro de poco a 0,15 como dice, le tendré que reconocer unas artes adivinatorias que me asustan un poco, jeje.

Saludos.

Namreg,

No, con esos números se refiere a los multiplicadores que hay poner en la web de Barchart.com para formar el gráfico del spread en dólares.

Saludos.

Hola Francisco.

No termino de entender lo que has querido decir con "Puedes hacer el spread con 1 y 250"... ¿Te refieres al número de contratos, al ser tan bajas las garantías?

Muchas gracias por esta forma tan genial de posponer los impuestos sine die :-)

Un saludo,

Puedes usar Math.pow(x,y). También incluye otras funciones como Math.abs(x), Math.log(x), etc

Apreciado Llinares:

He estado usando su soft de selección de valores para buscar posibles ventas de volatilidad. Si les es posible, resultaría útil que el metalenguaje que utilizan incluyese funciones exponenciales ( x elevado a y ) ya que van bien para tratar con las dispersiones.

De momento a ver que le parece una venta de volatilidad de AWR (American States Water). Lleva casi dos años dibujando un precioso zig-zag y el volumen es estable.

Muchas gracias por su interesante soft.

Saludos.

Puedes hacer el spread con 1 y 250 y luego multiplicas el resultado por 100.

Es posible que en breve puedas hacer el spread GE14 a 0.15 y te ahorres unos años de espera.

El tiempo es oro.