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Blog de Francisco Llinares Coloma

Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (2)

En el post anterior:  Estrategia "La Modesta Infalible": cómo multiplicar el dinero por 10 en 5 años, dije que haria un seguimiento de la estrategia cada vez que las circuntancias aconsejaran alguna modificación. Pues bien, la bajada en el precio del UVXY lo está acercando a 50$. Como hay un call 50 de octubre del 2015 vendido, el descenso del precio lo haría vencer sin valor, el problema es que todavía falta un mes para su vencimiento. Como en un mes pasarán muchas cosas, lo ideal es tomar alguna medida que nos beneficie en el caso de que el UVXY vuelva a subir antes de su vencimiento. En el caso de que no vuelva a subir, saldremos beneficiados por el vencimiento de la call sin valor a cambio de una pequeña pérdida en las compras del subyacente que vamos a realizar.

Voy a proponer la compra de unos pocos títulos del subyacente. Es mucho más rentable ajustar la estrategia a los movimientos bruscos con el subyacente que moviendo las opciones. Las opciones vendidas es conveniente dejarlas expirar siempre, salvo casos aislados, de esa forma se evitan horquillas monstruosas y se apura la caída de la prima por el paso del tiempo.

A los 51.40$ que cotiza ahora se compran 10 títulos del UVXY por cada lote que se haya hecho en la estrategia.

Si llegara a los 41$, se comprarán 10 títulos más del UVXY por cada lote que se haya hecho en la estrategia.

En caso de acercarse a los 30$ antes del vencimiento de octubre, ya haremos modificaciones más importantes. La intención de esta estrategia es estar cinco años ordeñando la mascota sin haberla comprado ni pagado previamente.
 

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  1. #1

    Nebe

    Asi quedaria la estrategia a dia de hoy, con 45$ de ganancias (dependiendo de como se hubiera entrado en las horquillas ).

    La delta se ha subido desde -14 a -4, estamos un poco mas alcistas que antes, pero la estrategia sigue siendo bajista.

    Una cosa positiva para la estrategia es que la volatilidad media de UVSY ha bajado desde 195% a 165%.

    • Infalible 2

      Infalible 2

  2. #2

    Renovación

    Hola Francisco!

    Los que todavía no hemos entrado en "La Modesta Infalible" ¿esperamos o se podría empezar ahora?

    Saludos

  3. #3

    taranina

    Buenos días:

    En su momento entré en la estrategia, sólo con un contrato, y por lo que a mi respecta estoy "ganando", y siempre que al vencimiento de Octubre termine por debajo de 50 (cosa que ya ocurre), la estrategia es ganadora, como asi lo esperaba... ahora me pregunto, sobre lo de multiplicar el dinero x 10...

    ¿Qué dinero? cuanto hemos invertido, en principio el desembolso por iniciarla fue algo negativo, o sea que cobré una pequeña prima... ¿Quiere decir esto que si al final termino con 1 euro en positivo... ya he cumplido con multiplicar x 10?

  4. #5

    Francisco Llinares

    en respuesta a taranina
    Ver mensaje de taranina

    La multiplicación de los panes y los peces por 10 se refiere al dinero que se ha necesitado para las garantías.

    Esta noche ha entrado la compra de 10 títulos de la mascota a 41$.

  5. #6

    taranina

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Ya me lo figuraba (que eran las garantias), De todas formas, esto de las garantías es variable, comencé con 3.900 $, lo que representa llegar a 39.000 $ de capital en 5 años.

    No sé, yo creo que esto no dará para tanto, no me cabe duda que el subyacente llegará a 10 o 15, llegado ese momento las primas que se pueden obtener son pequeñas para llegar a esa cantidad... ya veremos.

    Sobre la compra de títulos, no sé... creo que no es significativa, en caso de llegar el precio a 150, como la gente dice, sólo serían 1090$, cantidad insignificante para el monto de la estrategia si el precio se fuera tan para arriba.

    Yo no voy a comprar los títulos, en todo caso entraré con más títulos y mucho más abajo (25 a 30), pero con el fin de ir vendiendo y comprando para obtener una rentabilidad añadida y que acompañe a las CALL que se venderan a partir de Octubre.

    A pesar de los riesgos, me gusta tu estrategia, un saludo,

  6. #8

    Siames

    El que va a ganar de forma infalible va a ser el broker

  7. #9

    taranina

    en respuesta a Siames
    Ver mensaje de Siames

    Hola Siames... no sé porqué pero me pareces un poco "troll"

    LLevo mucho tiempo el los mercados y en opciones, casi toda mi operativa es con estrategias bidireccionales sobre todo con dobles calendars, quizá porque no tengo ojo para opinar para donde va a ir el mercado o el subyacente, suelo ganar, pero siendo bidireccional las ganancias son pocas, la ganancia esta en adivinar para donde se vá. Tener claro para donde va a ir un subyacente es una gran ventaja y no hay que desaprovecharla. Suelo operar este subyacente (UVXY) porque tengo claro que cuanto más suba, mas abajo se irá. Siempre lo opero con calendars put... y me va muy bien.

    Creo que LLinares, con esta misma idea de conocer el subyacente presenta estrategias para aprovecharse de ello... cosa que me parece muy correcta, y a medio plazo ganará seguro.

    No sé porque dices que el broker es el que ganará, el coste en comisiones es muy bajo, yo he pagado +- 2,50$ por abrir la estrategia, y cada movimiento sólo me costará 1$. En 5 años puedo hacerle +- 50 operaciones, el total en 5 años es de +- 52,50$, no creo que el broker gane mucho conmigo.

    Creo que a la estrategia abierta le añadiría operarla conjuntamente con el SVXY (Venta de CALL o Calendars PUT), la transformaría en bidireccional, aunque todo esto sería una estrategia distinta.

    En resumen... Tener claro para donde va a ir un subyacente es una ventaja, y no hay que desaprovecharla.

    Un saludo,

  8. #10

    Siames

    en respuesta a taranina
    Ver mensaje de taranina

    Mi comentario es simple el que va a ganar SEGURO es el broker. Eso es impepinable. Cuanto mas operaciones implique una operativa mas beneficio seguro para el broker. Tu dices que con la estrategia se gana a medio plazo SEGURO, eso es falso. No existen ganancias seguras para el inversor, a no ser que hagas arbitraje. Decir otra cosa es engañar, igual que decir que una estrategia es infalible para multiplicar por 10 en 5 años. No hemos vuelto locos o qué? Ahí es nada el amigo Linares asegura una rentabilidad anual cercana al 200% de forma infalible y nadie le dice aqui que si esta mal de la cabeza? Si os lo creeis meted todos los ahorros que el misero 20% anual de Buffet ha quedado superado por una estrategia infalible creada por Linares ah y llamad a la revista Forbes para que os vaya metiendo. Bromas aparte que a mi me parece muy bien que se expongan estrategias de todo tipo, lo que no me lo parece bien es que se llame la atención asegurando de forma infalible rentabilidades estratosfericas. Son clásicas técnicas de vendedor de crece pelo en este caso para atraer visitas y vender libros, donde ahí sí que hay beneficio seguro.

    En cuanto a lo de troll, intenta la próxima vez no insultar, muchas gracias.

  9. #11

    pachu781

    en respuesta a taranina
    Ver mensaje de taranina

    Taranina lo que dijo es verdad,el broker siempre gana,adema tu mismo preguntaste algo muy imp ,multiplicar por 10 lo que? Y con qué riesgo ?porque no acabo de entenderlo?si tengo 10.000 dólares en la cta,cuanto puedo usar para la estrategia y cuanto garantías?capaz tienes una forma de explicarlo bien ,nadie lo ha hecho,porque si de mi cuenta de 10.000 puedo invertir solo 3000,por mas que multiplique x 10 la cuenta quedara en 30.000,saludos y gracias

  10. #12

    Lodeiro

    en respuesta a Siames
    Ver mensaje de Siames

    Por fin hermano encuentro alguien coherente por aquí,lo peor que la gente de RANKIA,lo tiene como bloguero principal,es de locos lo de LInares,peor lo de RANKIA,entre que te multiplica por 10 la plata,te cura sin cirugías con plata coloideal,no te vacuna y te hace el más longevo y fuerte,jeeeeee,no se a que esperamos el mesías ,gracias SIAMÉS ,me trajiste a la vida,y la esperanza de que alguien desenmascare a quienes se pasan insultando a los corruptos,y son encantadores de serpientes,saludos

  11. #13

    Lodeiro

    en respuesta a Siames
    Ver mensaje de Siames

    Tengo ganas de llorar gracias,jeeeee,que mundo q tenemos por dios

  12. #15

    Elalbi

    en respuesta a Lodeiro
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    Ya lo dijo mi padre: a partir de las 02.00h ni se dice ni pasa nada bueno.

  13. #16

    Lodeiro

    en respuesta a Elalbi
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    Por si acaso,no lo tomo personal,jeeee,vivo en Uruguay hay 5 hs menos,saludos

  14. #19

    Rugobal

    Hola, a ver si alguien me puede ayudar. Si quiero entrar en la operacion ahora ya se que hay que esperar un rebote del UVXY. Pero estoy liado a la hora de hacer las entradas en IB poniendo las ordenes limitadas como explico Francisco. A ver si alguien me puede ayudar:

    Primero hay que comprar 100 titulos del UVXY y veder una call 50 en la misma orden, he hecho un combo con estas dos patas. Se puede ver en la imagen 1 (la configuracion) y 2, como queda en la plantilla de ordenes. Ahora, donde me lio es cuando Francisco dice: "La orden limitada para ejecutar el spread se pone de forma que, cuando se ejecute, se hayan cobrado alrededor de 6 puntos más que el valor intrínseco de la opción."

    A que valor tendria que comprar el combo si por ejemplo el UVXY se va a 70?

    Gracias


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