Introducción
En los mercados financieros, distinguir entre una corrección pasajera y una crisis sistémica es esencial para proteger el patrimonio. HybridCrisisEngine es un motor de análisis financiero y macroeconómico diseñado para responder a una pregunta clave: ¿estamos ante una recesión, una crisis sistémica o una depresión? Su objetivo es comparar la situación actual con las grandes crisis históricas y ofrecer un diagnóstico híbrido que combine señales del mercado y de la economía real.
Qué hace el programa
El motor integra dos fuentes principales de información:
-
Datos de mercado (yfinance + FRED)
Descarga precios históricos de índices como S&P 500, IBEX o DAX y calcula métricas de crisis: profundidad de caída, duración, velocidad de recuperación y retornos a 1 y 2 años. Permite comparar visualmente la crisis actual con hasta nueve crisis históricas. -
Datos macroeconómicos (FRED y Eurostat)
Analiza indicadores reales como producción industrial, ventas minoristas, CFNAI, curva de tipos, PIB real y desempleo (incluyendo la Sahm Rule). Para Europa, usa los equivalentes de cada país.
El diagnóstico final es híbrido: solo se clasifica como crisis sistémica cuando tanto el mercado como los indicadores macro confirman la crisis, reduciendo falsos positivos como el pánico de 2020.
Cómo se usa
El programa puede ejecutarse de forma rápida o paso a paso:
- Uso rápido: mediante la función ejecutar_analisis() se obtiene el informe completo en HTML o PDF.
- Modo detallado: permite controlar cada etapa en Jupyter Notebook, desde la descarga de datos hasta la generación del informe final.
Los índices soportados incluyen S&P 500, Dow Jones, NASDAQ 100, IBEX 35, DAX, CAC 40, FTSE 100, Nikkei 225 y EuroStoxx 50.
Cómo interpretar los resultados
El informe combina gráficos y tablas para facilitar la lectura:
- Log-retornos: compara la profundidad y velocidad de recuperación de cada crisis.
- Drawdowns: muestra la caída porcentual desde máximos históricos.
- Métricas de mercado: evalúa duración, recuperación y retornos.
- Diagnóstico macro: analiza producción, consumo, actividad adelantada y empleo.
- Diagnóstico híbrido: integra mercado y macro para determinar si la crisis es sistémica.
Estados posibles del ciclo económico
✔️ Sin señales de recesión
⚠️ Señal leve de deterioro
⚠️ Riesgo moderado de recesión
❗ Recesión probable
❗ Riesgo alto de depresión
❗ Depresión en marcha
⚠️ Señal leve de deterioro
⚠️ Riesgo moderado de recesión
❗ Recesión probable
❗ Riesgo alto de depresión
❗ Depresión en marcha
Alertas automáticas
Cada indicador se compara con umbrales definidos en el diccionario UMBRALES:
- [INFO] Indicador normal
- [AVISO] Cerca del umbral, vigilar
- [ALERT] Supera el umbral, revisar posicionamiento
Exportación de informes
El informe HTML o PDF incluye dashboard gráfico, resumen ejecutivo, tabla de alertas y catálogo completo de crisis. Para exportar en PDF se requiere weasyprint.
Acceso al Script : Detectar_recesion_depresion.ipynb
Acceso al Script : Detectar_recesion_depresion.ipynb
La ejecución devuelve :
──────────────────────────────────────────────────────────────── HybridCrisisEngine v6 — ^GSPC ──────────────────────────────────────────────────────────────── [1/6] Descargando datos de mercado... Rango global: 1929-09-01 → 2025-01-01 [AVISO] Sin datos para 'Gran Depresión 1929'. Omitiendo. [2/6] Catálogo de crisis: ================================================================ CATÁLOGO DE CRISIS ================================================================ Crisis Tipo Región DD ref Fuente ---------------------------- -------------- ---------- ------- ---------- Gran Depresión 1929 depresion USA/GLOBAL -89% fred_sp500 Crisis Petróleo 1973 estanflacion USA/GLOBAL -48% fred_sp500 Crisis Asia-LTCM 1997 contagio ASIA/USA -22% yfinance Crisis Dotcom 2000 recesion USA/GLOBAL -49% yfinance Gran Recesión 2008 recesion USA/GLOBAL -57% yfinance Crisis Deuda Euro 2011 deuda EURO/SPAIN -28% yfinance COVID Crash 2020 recesion USA/GLOBAL -34% yfinance Corrección Tipos 2022 estanflacion USA/GLOBAL -25% yfinance [3/6] Generando dashboard...
[4/6] Calculando diagnósticos macro (FRED)...
[5/6] Diagnóstico híbrido y alertas:
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DIAGNÓSTICO MACRO — Regla Práctica (USA)
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Estado : Señal leve de deterioro
Señales:
· Producción industrial cayendo
PI mensual (pts) | -0.55
Ventas mensual (%) | 0.79
CFNAI | -0.20
PI 6 meses (pts) | 0.12
Ventas 6 meses (%) | 0.83
Sahm Rule (MA3 oficial) | —
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DIAGNÓSTICO MACRO — Clásico (USA)
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Estado : Sin señales de recesión (macro clásico)
Severidad : 0
Señales:
· Ninguna
Curva 10Y-2Y | 0.52%
Curva 10Y-3M | 0.68%
Desempleo +3m | -0.10 pp
Sahm Rule | 0.20
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DIAGNÓSTICO MACRO — Regional (USA)
================================================================
Estado : Sin señales de recesión (macro clásico)
Señales:
· Ninguna
PI mensual (%) | —
Desempleo +3m (pp) | —
Sahm Rule | 0.20
Curva tipos | —%
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DIAGNÓSTICO HÍBRIDO
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Estado final : Sin crisis relevante (mercado y macro estables)
Crisis de mercado | ✗ No
Crisis macro (regla práctica) | ✗ No
Crisis macro (clásica) | ✗ No
Crisis macro (regional) | ✗ No
Crisis macro total | ✗ No
[!] Crisis sistemica | No
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MÉTRICAS DE MERCADO — Crisis Actual
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Máximo drawdown | -25.40%
Duración drawdown (días) | 695.0
Días para recuperar 50% caída | 150.0
Retorno 1 año | -19.70%
Retorno 2 años | -2.10%
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ALERTAS AUTOMÁTICAS
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Nivel Indicador Valor Umbral aviso
---------- ------------------------------------------ -------- -------------
[ALERT] ALERTA Días en drawdown 695.00 120
[AVISO] AVISO Máximo drawdown del período actual -25.40 -20
[AVISO] AVISO Producción industrial (cambio mensual) -0.55 -0.3
Si copias el resultado y pides a una IA que lo analice, obtendrás un diagnóstico más claro y comprensible, incluso si no tienes formación técnica o experiencia en programación.
Conclusiones
HybridCrisisEngine ofrece una visión integrada del riesgo económico y financiero. Su enfoque híbrido permite distinguir entre pánico bursátil y deterioro real de la economía, ayudando al inversor conservador a ajustar su exposición y anticipar escenarios adversos.
Aviso legal
Esta herramienta tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Las decisiones de inversión deben basarse en el perfil de riesgo personal y, cuando sea necesario, en el consejo de un profesional cualificado.
El programa HybridCrisisEngine se comparte con fines exclusivamente educativos y de investigación.
Su código y metodología pueden utilizarse libremente para análisis personales o académicos, pero no está autorizado su uso comercial, redistribución con fines lucrativos ni integración en productos o servicios de pago.
Cualquier adaptación o publicación derivada debe citar la fuente original.
Esta herramienta tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Las decisiones de inversión deben basarse en el perfil de riesgo personal y, cuando sea necesario, en el consejo de un profesional cualificado.
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