Guía Completa de Usuario

📖 Guía Completa de Usuario del notebook  'Analizar_un_valor_blog_3.ipynb'

Analizador Profesional de Carteras v3.0

🎯 ¿Para qué sirve esta aplicación?

• Inversores particulares que quieren entender sus inversiones
• Personas que gestionan su propia cartera
• Usuarios que quieren comparar fondos antes de invertir
• Cualquiera que quiera aprender análisis financiero

📋 MENÚ PRINCIPAL - Explicación Detallada

🔹 ANÁLISIS CLÁSICOS (Opciones 1-5)

1. 📊 Análisis Básico Rápido

• Cuando quieres ver rápidamente cómo va tu inversión
• Para hacer un chequeo rápido antes de tomar decisiones
• Como primer contacto con un fondo nuevo

• Precio medio, máximo y mínimo del periodo
• Rendimiento total (¿cuánto has ganado o perdido?)
• Volatilidad anualizada (¿cuánto sube y baja el precio?)
• Días de datos disponibles
• Precio actual

Si invertiste 10,000€ hace 2 años, te dirá:
- Precio medio: €24.31
- Rendimiento Total: 17.18%
- Volatilidad Anual: 4.51%
- → Tu inversión ahora vale aprox. 11,718€

• ✅ Rendimiento >15%: Vas bien
• ⚠️ Volatilidad <15%: Inversión estable
• 🔴 Rendimiento negativo: Estás perdiendo dinero

2. ⚙️ Análisis Técnico Completo (Métricas)

• Cuando quieres hacer un análisis profundo antes de invertir
• Para comparar varios fondos y elegir el mejor
• Antes de vender o comprar más de una inversión

1. Monto invertido: Simula con cuánto dinero (ej: 10,000€)
2. Fecha inicio: Desde cuándo quieres analizar (ej: 2020-01-01)
3. Fecha fin: Hasta cuándo (Enter = hasta hoy)

• Rendimiento Total: Tu ganancia/pérdida en %
• CAGR (anualizado): Rentabilidad promedio por año 
  • Ejemplo: CAGR 2.52% significa que en promedio ganaste 2.52% cada año

• Volatilidad Anual: Cuánto "salta" el precio 
  • <15% = Estable, >30% = Muy movido
• Sharpe Ratio: Rendimiento ajustado por riesgo 

  • 1.5 = Excelente, >1.0 = Bueno, <0.5 = Malo

• Sortino Ratio: Como Sharpe pero solo cuenta las caídas 

  • 2.0 = Excelente

• Max Drawdown: Peor caída que has sufrido 
  • Ejemplo: -10.94% significa que en el peor momento perdiste casi 11%
• Calmar Ratio: Rendimiento vs máxima caída 

  • 3.0 = Excelente

• VaR 95%: En el 95% de los días, no perderás más de este %

• RSI (14): Indica si está sobrecomprado o sobrevendido 

  • 70 = Caro (considera vender)

  • <30 = Barato (considera comprar)
  • 40-60 = Normal
• MACD: Señal de tendencia 
  • Positivo = Tendencia alcista
  • Negativo = Tendencia bajista
• ATR, Estocástico, ADX: Otros indicadores técnicos

Monto: 10,000€
Desde: 2018-01-01
Hasta: (Enter para hoy)

Resultado:
✅ Rendimiento Total: 21.90%
📈 CAGR: 2.52% anual
🛡️ Volatilidad: 4.14% (BAJA - estable)
📊 Sharpe: 0.61 (aceptable)
⚠️ Max Drawdown: -10.94% (la peor caída)

• CAGR positivo = Ganas dinero
• Sharpe >1.0 = Buena relación riesgo/beneficio
• Max Drawdown pequeño = Has aguantado bien las caídas

3. 🩺 Diagnóstico Detallado + Explicaciones

• Cuando no entiendes bien qué significan las métricas
• Cuando quieres una recomendación clara de qué hacer
• Para aprender análisis financiero

• ✅ Cada métrica tiene su explicación
• ✅ Te dice si cada valor es bueno, malo o regular
• ✅ Sistema de puntuación (scoring)
• ✅ Recomendación final: COMPRAR, OBSERVAR o VENDER

🔹 Sharpe Ratio
   Valor: 0.61
   Estado: 🟠 DÉBIL
   ℹ️ Rendimiento ajustado por riesgo. 
      >1.5 excelente, >1.0 bueno, <0.5 malo.

🔹 RSI
   Valor: 32.8
   Estado: 🟠 BAJISTA
   ℹ️ Índice de Fuerza Relativa (0-100). 
      >70 sobrecompra, <30 sobreventa

🔹 RECOMENDACIÓN GLOBAL
   Valor: 6/16 puntos (38%)
   Estado: 🟠 PRECAUCIÓN
   ℹ️ Señales preocupantes, considerar reducir posición

• 🟢 75-100%: COMPRAR / MANTENER
• 🟡 50-75%: OBSERVAR
• 🟠 25-50%: PRECAUCIÓN
• 🔴 0-25%: EVITAR / VENDER

4. 📈 Mostrar Gráficas Completas (matplotlib)

• Cuando quieres ver visualmente la evolución
• Para identificar tendencias a simple vista
• Antes de reuniones con tu asesor financiero

1. PRECIO + MEDIAS MÓVILES
   
   
   • Línea negra: Precio real
   • Líneas de colores: Promedios (SMA50, EMA100, EMA200)
   • Si el precio está sobre las medias = Tendencia alcista
   • Si está debajo = Tendencia bajista
2. MACD (Momentum)
   
   
   • Barras verdes: Momentum positivo (sube)
   • Barras rojas: Momentum negativo (baja)
   • Cruce de líneas = Cambio de tendencia
3. RSI (Sobrecompra/Sobreventa)
   
   
   • Zona roja (>70): Sobrecompra → Puede bajar
   • Zona verde (<30): Sobreventa → Puede subir
   • Zona amarilla (30-70): Normal
4. BANDAS DE BOLLINGER
   
   
   • Precio toca banda superior: Caro
   • Precio toca banda inferior: Barato
   • Bandas anchas: Alta volatilidad
   • Bandas estrechas: Baja volatilidad
5. VOLUMEN
   
   
   • Barras verdes: Volumen en días de subida
   • Barras rojas: Volumen en días de bajada
   • Volumen alto + subida = Tendencia fuerte

5. 📄 Generar Informe HTML Mejorado

• Para guardar un registro histórico del análisis
• Para enviar el análisis por email
• Para imprimirlo y tenerlo en papel
• Para mostrárselo a tu asesor o pareja

1. Resumen numérico completo (todas las métricas)
2. Diagnóstico detallado con colores y explicaciones
3. Fecha y hora del análisis

• ✅ Diseño profesional con colores
• ✅ Tablas claras y legibles
• ✅ Se puede abrir en cualquier navegador
• ✅ Se puede imprimir
• ✅ Se puede compartir por email

🔹 FUNCIONES PROFESIONALES (Opciones 6-11)

6. 🎯 Comparar con Benchmark

• Para saber si tu fondo es mejor que el mercado
• Cuando pagas comisiones de gestión y quieres saber si valen la pena
• Para decidir entre gestión activa (fondos) o pasiva (ETFs)

1. S&P 500: Mercado estadounidense (las 500 empresas más grandes de USA)
2. Ibex 35: Mercado español (las 35 empresas más grandes de España)
3. MSCI World: Mercado global (empresas de todo el mundo)
4. Euro Stoxx 50: Mercado europeo (las 50 empresas más grandes de Europa)

• Mide cuánto se mueve tu inversión comparado con el mercado
• β = 1.0: Se mueve igual que el mercado
• β > 1.0: Más volátil (amplifica subidas y bajadas)
• β < 1.0: Menos volátil (amortigua movimientos)

• Es el rendimiento adicional que obtienes vs el benchmark
• α > 0%: Superas al mercado (¡bien!)
• α < 0%: Rendimiento inferior al mercado (mal)
• α ≈ 0%: Vas igual que el mercado

• Mide qué porcentaje de tus movimientos explica el benchmark
• R² > 0.8: Muy correlacionado (se mueve igual)
• R² 0.5-0.8: Moderadamente correlacionado
• R² < 0.5: Poco correlacionado (se mueve independiente)

• De -1 a +1
• +1: Se mueve exactamente igual
• 0: Movimientos independientes
• -1: Se mueve al revés (útil para cobertura)

• Cuánto te desvías del benchmark
• <5%: Replicas muy bien el índice
• 5-10%: Desviación moderada
• >10%: Estrategia muy diferente

• Alfa dividido por Tracking Error
• Mide la habilidad del gestor
• >0.5: Buena gestión
• >1.0: Excelente gestión

Selecciona benchmark: [1] S&P 500

Resultados:
📊 Beta: 0.1180 → 🟢 MENOS VOLÁTIL que S&P 500
📈 Alfa: 5.98% → 🟢 SUPERA al benchmark
🎯 R²: 0.7234 → 🟡 MODERADAMENTE CORRELACIONADO
→ El S&P 500 explica el 72% de tus movimientos

• Si Alfa > 0 y pagas comisiones: Las comisiones valen la pena
• Si Alfa < 0 y pagas comisiones: Mejor compra un ETF del índice
• Beta bajo: Inversión más conservadora

7. 🔄 Backtesting de Estrategias

• Antes de implementar una estrategia de trading
• Para comparar "comprar y mantener" vs "trading activo"
• Para aprender qué estrategias funcionan y cuáles no

• Compras al inicio y vendes al final
• No haces nada en medio
• Es la referencia base

• Compra cuando EMA50 cruza por encima de EMA200
• Vende cuando EMA50 cruza por debajo de EMA200
• Estrategia de seguimiento de tendencia

• Compra cuando RSI < 30 (sobreventa)
• Vende cuando RSI > 70 (sobrecompra)
• Estrategia de reversión a la media

• Compra cuando MACD cruza por encima de su señal
• Vende cuando MACD cruza por debajo
• Estrategia de momentum

• Capital inicial: ej. 10,000€

• Capital final de cada estrategia
• Rendimiento total
• Número de operaciones realizadas

🎯 BACKTESTING DE ESTRATEGIAS

Estrategia              Capital Final    Rendimiento    Operaciones
Buy & Hold              €12,189.89       21.90%         1
Cruce EMAs (50/200)     €11,850.00       18.50%         5
RSI (30/70)             €11,420.00       14.20%         12
MACD                    €12,580.00       25.80%         8

🏆 Ganadora: MACD con 25.80%

8. 📈 Optimización de Cartera (Markowitz)

• Cuando tienes varios fondos y quieres saber cómo distribuir tu dinero
• Para construir una cartera diversificada óptima
• Para reducir riesgo manteniendo el mismo rendimiento

• Mínimo 2 activos descargados
• Mejor con 3-5 activos para diversificación

1. Selecciona varios activos (ej: 1,3,5)
2. El programa calcula: 
   • Cartera de Mínima Varianza: Menor riesgo posible
   • Cartera de Máximo Sharpe: Mejor relación rendimiento/riesgo
   • Frontera Eficiente: Todas las combinaciones óptimas

📊 OPTIMIZACIÓN DE CARTERA (MARKOWITZ)

🛡️ CARTERA DE MÍNIMA VARIANZA:
   • Fondo A: 40.0%
   • Fondo B: 35.0%
   • Fondo C: 25.0%

⚡ CARTERA DE MÁXIMO SHARPE RATIO:
   • Fondo A: 50.0%
   • Fondo B: 30.0%
   • Fondo C: 20.0%

• Eje X: Riesgo (volatilidad)
• Eje Y: Rendimiento esperado
• Línea azul: Todas las carteras óptimas
• Estrella verde: Cartera de mínima varianza
• Estrella roja: Cartera de máximo Sharpe

• Si eres conservador: Usa la cartera de mínima varianza
• Si buscas rendimiento: Usa la cartera de máximo Sharpe
• Los puntos fuera de la frontera son ineficientes

9. 🚨 Sistema de Alertas

• Para vigilar precios objetivo sin estar mirando constantemente
• Como stop-loss automático
• Para detectar oportunidades de compra

• Tipo: Precio
  • Ejemplo: Avisar cuando precio > €30.00
  • Ejemplo: Avisar cuando precio < €25.00
• Tipo: RSI
  • Ejemplo: Avisar cuando RSI < 30 (sobreventa)
  • Ejemplo: Avisar cuando RSI > 70 (sobrecompra)

Configuro:
- Tipo: precio
- Condición: >
- Valor: 125.00

Resultado:
✅ Alerta configurada: precio > 125.00

10. 📊 Gráfico Interactivo (Plotly)

• Cuando quieres explorar los datos en detalle
• Para presentaciones profesionales
• Para compartir análisis con formato moderno

• Tener instalado Plotly: pip install plotly

• ✅ Zoom: Selecciona una zona con el ratón
• ✅ Pan: Mueve el gráfico
• ✅ Hover: Pasa el ratón para ver valores exactos
• ✅ Selector de rango: Arrastra para ver periodos específicos
• ✅ Exportar: Guarda como imagen PNG

1. Gráfico de velas japonesas (candlestick)
2. Medias móviles (SMA 20 y 50)
3. Bandas de Bollinger
4. RSI en panel inferior
5. Volumen con colores

11. 📑 Exportar a Excel

• Para llevar el análisis en formato editable
• Para hacer tus propios cálculos adicionales
• Para presentaciones o reuniones
• Para archivo histórico

• Tener instalado OpenPyXL: pip install openpyxl

• Todas las métricas principales
• Diagnóstico con colores: 
  • 🟢 Verde: Bueno
  • 🟡 Amarillo: Moderado
  • 🔴 Rojo: Malo
• Formato profesional con headers azules

• Últimos 250 días de: 
  • Fecha
  • Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre
  • Volumen
• Útil para análisis personalizado

• Últimos 100 días de: 
  • RSI
  • MACD
  • Señal MACD
• Ya calculados y listos para graficar

🔹 GENERAL (Opciones 12-13)

12. 🔄 Cambiar Activo

• Cuando terminas de analizar un activo y quieres ver otro
• Para comparar varios fondos manualmente

13. 🚪 Salir

🎯 Casos de Uso Prácticos

Caso 1: Inversor Novato

1. Opción 1: Análisis Básico → Ver rendimiento rápido
2. Opción 3: Diagnóstico Detallado → Entender cada métrica
3. Opción 6: Comparar con S&P 500 → ¿Supero al mercado?

Caso 2: Inversor Experimentado

1. Analizar cada fondo con Opción 2
2. Opción 8: Optimización de Cartera → Pesos óptimos
3. Opción 11: Exportar a Excel → Documentar

Caso 3: Trader Activo

1. Opción 7: Backtesting → Comparar estrategias
2. Opción 4: Gráficas → Identificar señales
3. Opción 9: Alertas → Automatizar vigilancia

Caso 4: Asesor Financiero

1. Opción 2: Análisis Completo
2. Opción 6: Comparación con Benchmark
3. Opción 5: Informe HTML profesional
4. Opción 10: Gráfico Interactivo Plotly

⚠️ Advertencias Importantes

❌ Lo que NO hace esta aplicación:

• NO da consejos de inversión personalizados
• NO predice el futuro
• NO reemplaza a un asesor financiero profesional
• NO garantiza rentabilidades

✅ Lo que SÍ hace:

• Te muestra datos históricos
• Calcula métricas profesionales
• Te ayuda a entender tus inversiones
• Te educa en análisis financiero

🔐 Seguridad de Datos:

• Todo se ejecuta en tu ordenador local
• No se envían datos a internet (excepto descargas de Yahoo Finance)
• Tus inversiones son privadas

💡 Consejos Finales

1. Empieza simple: Usa primero las opciones 1-3
2. Aprende gradualmente: Lee las explicaciones con calma
3. Compara siempre: Usa opción 6 para contexto
4. Documenta: Genera informes periódicos (opción 5)
5. No te obsesiones: Analiza mensualmente, no diariamente
6. Consulta profesionales: Ante dudas, habla con un asesor

📞 ¿Necesitas Ayuda?

1. Verifica que los datos están descargados
2. Comprueba las fechas (deben estar dentro del rango disponible)
3. Revisa que las librerías estén instaladas
4. Lee los mensajes de error con calma