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31 recomendaciones

Vamos a empezar una nueva sección titulada "Las empresas más rentables y baratas de la semana". Como su propio nombre indica, diremos semanalmente el nombre de las 3 empresas que reúnen una serie de condiciones para que sean calificadas de esta forma como empresas más rentables y baratas de la semana.

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¿Cómo vamos a sacar las empresas más rentables y baratas de la semana?

Mediante un procedimiento en 3 partes: Mediremos la rentabilidad, la valoración y haremos un ranking. Me explico:

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Puntuación en base a los ratios de valoración

Haremos un ranking con una buena parte de las empresas cotizadas del mundo (más de 6.000 de los principales índices NYSE, NASDAQ, S&P500...) según distintos ratios de valoración como son el PER, P/S, P/FCF, shareholder equity, etc… La empresa con mejor ratio de valoración por P/FCF se le dará una puntuación de un 1, la siguiente un 2, la siguiente un 3 y así sucesivamente hasta completar más de 6.000 empresas. Luego otra lista con otro ratio de valoración y así sucesivamente con todos los ratios de valoración.

 

Puntuación en base a los ratios de rentabilidad

Luego haremos el mismo procedimiento que he explicado, pero con ratios de rentabilidad y clasificaremos las empresas según sus ratios de rentabilidad como el ROE, ROOA, ROCE, CFROI, ROIC, etc. Asignaremos el ranking de mejor (puntuación de 1) a peor. Al final tendremos 14 listas que son el compendio de ratios analizados y todas las empresas tendrán una posición en cada una de las 14 listas. Lo que haremos ahora es sumar las posiciones que ocupa cada empresa en cada lista y obtendremos una puntuación total para cada empresa. La empresa que sume un total de puntos inferior será la mejor clasificada en el conjunto de los 14 ratios analizados y por tanto será la primera candidata a la empresa más rentable y barata de la semana. La siguiente empresa que la suma de las posiciones en el ranking de las listas dé un menor resultado será la segunda y finalmente sacaremos una tercera. De esta forma todas las semanas tendremos el oro, la plata y el bronce de 3 empresas que serán las empresas más equilibradas en cuanto a valoración y rentabilidad. Estas serán las empresas que calificaré como las empresas más rentables y baratas de la semana. Por supuesto no serán recomendaciones de compra, sino que luego habría que hacer un análisis mucho más minucioso, pero de esta forma ya tendremos mucho trabajo hecho y nos saldrán 3 empresas muy interesantes cada semana.

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Backtest con las 10 empresas más rentables y baratas

Todos estos cálculos los hace un software privado desarrollado por Jon (ingeniero informático de Invest and Trading). Así podemos tener todos estos análisis cada semana y nos darán empresas con mucho potencial. Tenemos un backtest de un procedimiento similar, que consta en quedarnos las 10 empresas más rentables y baratas del mes en vez de las 3 de la semana. Los números son los siguientes:

  empresas mas rentables  

La estrategia sería la línea de color azul. La única diferencia es que no vamos a llevar seguimiento de una cartera y simplemente diremos las TOP 3 empresas cada semana.

Pero como puedes ver gracias al backtest tiene lógica que las empresas más rentables y baratas del mundo tengan un comportamiento mejor a la media de las empresas, por lo que nos darán muy buenas ideas.

Esta idea de clasificar las empresas no es mía. La aprendí del libro de James O’Shhaughnessy titulado “What Works on Wall Street”. La idea es muy similar al magic formula pero más completa ya que no utilizas únicamente 2 ratios, sino que tienes en cuenta 14 variables que a su vez miden ebitdas, free cashflow, Net income, etc.

Cada jueves diremos las 3 empresas, pero si quieres recibir al instante las empresas el lunes, deja un comentario aquí bajo y te indicaré cómo recibir en tu correo las 3 empresas más rentables y baratas de la semana.

 

  1. #80
    Lopalval

    Interesante trabajo. Me quiero apuntar, mi correo es [email protected]

  2. #79
    Santos Bravo

    Me parece muy oportuno.

  3. #78
    Analyzer

    Genial iniciativa. Apuntadme, por favor. [email protected]

    Muchas gracias y felices fiestas!

  4. #77
    spederman

    Buenos días. Genial, por favor apúntame a la lista. Feliz año nuevo a todos. Un saludo.

  5. #76
    duraford

    Buenas tardes.
    Me parece una iniciativa muy interesante, y me gustaría estar en ella.
    Felices fiestas!

  6. #74
    balogo

    Muy buena iniciativa.

    Me gustaría ser incluido en esa lista gracias.

  7. #73
    Gabytol

    Hola me gustaria apuntarme
    Gracias

  8. #72
    josvalu

    Me parece muy buena iniciativa, contactar conmigo. Un saludo.

  9. #71
    juanjotome

    Me gustaria estar en la lista. Muchas gracias y feliz navidad.

  10. #69
    alguien2015

    Hola, interesante estrategia, me gustaría seguir informado de lo nuevo que se publique.
    Felices fiestas para todos.
    Saludos.

  11. #68
    Blader

    Muchas gracias por el trabajo tan fantástico que haceis. Me gustaría que me apuntarais. Un saludo y felices fiestas a todos

    1 recomendaciones
  12. #66
    Tradingtotravel

    Excelente trabajo. Me gustaría estar en la lista.

  13. #65
    Lluis Px

    Hola
    Fantástica iniciativa, por favor apuntadas a la lista
    Gracias
    Lluís

  14. en respuesta a llogutje
    #63
    crankbroker

    Gran iniciativa!!!

  15. #62
    Phenomen

    Tema muy interesante. Contactar conmigo por favor

  16. en respuesta a Stratokaster
    #61
    llogutje

    Hola, buenas
    excelente iniciativa,,por favor os ruego me apuntéis

    felices fiestas un saludo

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