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Blog Enrique Roca - Erre
Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

EBA: Los escenarios macroeconómicos (stress test)

La Autoridad Bancaria Europea (EBA), ha dado a conocer los escenarios macroeconómicos de cara a los "stress test" del próximo mes de Noviembre de 2014, una prueba de esfuerzo que deberán superar 124 bancos europeos. La prueba servirá para evaluar la resistencia de los bancos europeos a las crisis externas e identificarán las posibles deficiencias o puntos débiles del sector bancario en la Unión Europea.

EBA: Los escenarios macroeconómicos (stress test)

Los "stress test" llegan en proceso de saneamiento de los balances de los bancos de la Unión Europea y posteriormente se llevarán a cabo revisiones periódicas de la calidad de los activos por las diferentes autoridades competentes en la materia. La metodología común de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), será la misma que utilizarán todas las autoridades supervisoras para asegurarse de que todos los bancos de la Unión Europea son evaluados de acuerdo a las mismas normas y criterios.

 

Según el presidente de la EBA, Andrea Enria, La metodología desarrollada por la EBA para la prueba de esfuerzo se asegurará una herramienta sólida y eficaz de los supervisores para hacer frente a las vulnerabilidades restantes en el sector bancario de la Unión Europea

EBA: La metodología

Las principales características de la metodología utilizada por la EBA, sirve para cubrir o responder de la mejor manera posible ante riesgos como:

  • Riesgos de crédito
  • Riesgos de mercado
  • Riesgos derivados de la exposición a las titulizaciones
  • Riesgos derivados de la exposición a la deuda soberana
  • Riesgos de financiación

La metodología es estricta y precisa para garantizar su coherencia y viabilidad. Incluye un supuesto que se opone a cualquier acción defensiva llevaba a cabo por los bancos, así como unos ingresos netos máximos y mínimos que pueden obtener gracias a los intereses y la ponderación de los activos según el grado de riesgo.

EBA: Stress Test

Los stress test se llevarán a nivel europeo sobre 124 bancos de la Unión Europea que al menos cubran el 50% de cada sector de la banca nacional. Los stress test se llevarán a cabo mediante la colaboración entre la EBA y las autoridades competentes a nivel nacional, incluyendo el Banco Central Europeo. 

La EBA de actuar como una "gigantesca base de datos" para promover la transparencia y veracidad de los resultantos y conclusiones de los stress test. 

EBA: Escenarios Macroeconómicos para España

Hay dos tipos de escenarios macroeconómicos:

  • El escenario base, el que en teoría debería absorver la situación económica actual y la esperada para los próximos años.
  • El escenario adverso sería negativo para la economía ya que implicaría un reducción del PIB superior al 1% en los próximos años.

Respecto el PIB para España, el escenario base para los próximos años es:

  • 1% en 2014
  • 1,7% en 2015
  • 2,2% en 2016

mientras que el escenario adverso para e PIB para esos años es -0,3%, -1% y 0,1%, respectivamente.

Respecto al paro en España, también hay escenarios base y adversos para los próximos tres años:

  • Escenario Base 2014, 2015 y 2016 es 25,7%, 24,6% y 23,2% respectivamente.
  • Escenario Adverso para ese período de tiempo es 26,3%, 26,8% y 27,1%.

También hay escenarios base y adversos para el precio de la vivienda en España:

  • Escenario Base en 2014, 2015 y 2016 es -4,3%, +0,3% y +3,6% respectivamente.
  • Escenario Adverso es -7,4%, -3% y +0,9% para el mismo período de tiempo.

¿España tiene un futuro esperanzador o las expectativas son elevadas?¿Veremos rescompensado algún día los esfuerzos que estamos llevando a cabo?

 

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Aviso Legal

** Los puntos de vista expresados en este artículo no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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