Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder
5 Estrategias de trading con medias móviles

5 Estrategias de trading con medias móviles

Uno de los primeros indicadores que se utilizan cuando se hace trading, son las medias móviles (Moving averages o MA). Dichos indicadores son muy utilizados, tanto por traders profesionales como amateurs. Por eso, hoy vamos a ilustrar las cinco estrategias de medias móviles más utilizadas en trading. 

¿Para qué sirven las medias móviles?

Las medias móviles son indicadores técnicos de tendencia. Se emplean en análisis técnico para invertir en diferentes instrumentos financieros. Son muy utilizados debido a que actúan como "mitigadores" de los movimientos de sus precios, ya sea en el corto, medio o largo plazo.

De hecho, siempre funcionan a posteriori, es decir, no buscan prever un movimiento futuro (aunque como veremos se pueden usar en esa línea), sino confirmar la existencia de una tendencia. 

No obstante, en este artículo hemos venido a hablar de estrategias de trading con medias móviles



¿Qué diferencia hay entre SMA y EMA?

Antes de empezar a dar con las estrategias de trading de medias, conviene realizar una pequeña matización. 

En Análisis técnico se diferencian dos tipos de media móvil. La media móvil exponencial (EMA) y la media móvil simple normal (SMA):
  • La media móvil exponencial (EMA), a diferencia de la media móvil simple, otorga más importancia a los datos más recientes, de manera que los inversores pueden identificar los cambios de tendencia más rápidamente que con la media móvil simple. No obstante, si no era un cambio de tendencia, sino un retroceso algo más profundo, las curvas de EMA podrían resultar engañosas. 

  • Mientras tanto, la media móvil simple (SMA) a largo plazo suelen tener en cuenta las medias móviles más lentas, por lo tanto, una tendencia más sana. Ahora bien, el cambio de tendencia puede ofrecerle algo más tarde, y por ende, dar la señal de entrada en momentos ya no tan atractivos.

5 Estrategias de trading con medias móviles (MA)


1.- Media móvil como soporte o resistencia

Utilizar la media móvil como resistencia sería la estrategia más simple de todas, pero no por ello la peor. Su mecanismo es el siguiente: 

Se espera que baje el activo y cuando empieza a recuperar, efectuamos la compra (en largo), fijando el stop de beneficios (o stop profit) ligeramente por debajo de la media que hayamos fijado.

Por ejemplo, para hacer intradía, es recomendable poner un intervalo de 4 horas máximo y valores rápidos como medias de 8, 21 o 50.

De la misma manera, este mismo sistema pero a la inversa, puede utilizarse invirtiendo en corto, y utilizando la media como soporte. 

Esta estrategia funciona muy bien con activos volubles y que puedan sufrir correcciones debido a situaciones políticas y sociales previsibles. Tanto es así, que dicho sistema gusta a algunos traders, ya que, las bajadas suelen ser muy rápidas, lo que permite recoger beneficios antes. 

2.- Regreso a la EMA 200 periodos (o anual)

En muchas ocasiones en trading se dice, que todo valor tiende -en ciclos más largos o más cortos- en volver a ajustarse a su media de 200 periodos. 

De esta forma, un valor que cotiza por encima de su media móvil de 200 períodos se considera que está en una tendencia alcista, mientras que un valor que cotiza por debajo de su media móvil de 200 periodos se considera que está en una tendencia bajista. Por lo que, la vuelta a la media móvil de 200 periodos puede utilizarse como señal de negociación. 

Cuando una acción se encuentre en una tendencia alcista, el regreso a la media móvil de 200 períodos puede utilizarse como señal de venta, mientras que cuando una acción se encuentre en una tendencia bajista, el retorno a la media móvil de 200 períodos puede utilizarse como señal de compra.

En estos casos, el regreso a la media móvil de 200 períodos también puede utilizarse como objetivo para establecer un stoploss y stop profit:

  • Cuando una acción está en una tendencia alcista, el stop loss puede colocarse por debajo de la media móvil de 200 períodos. 
  • Cuando una acción se encuentra en una tendencia bajista, el stop loss puede colocarse por encima de la media móvil de 200 períodos. 
  • Cuando una acción se encuentra en una tendencia alcista, se pueden realizar operaciones rentables cuando el precio de la acción alcanza la media móvil de 200 períodos. 
  • Cuando una acción se encuentra en una tendencia bajista, se pueden realizar operaciones rentables cuando el precio de la acción cae por debajo de la media móvil de 200 períodos.


Micro E-mini Nasdaq con regresión a la media
Micro E-mini Nasdaq con regresión a la media
Fuente: www.ibroker.es

Por cierto, si quieres profundizar en esta estrategia, aplicando también osciladores, te recomiendas que veas este artículo de estrategia básica de reversión a la media con ETFs

3.- Cruce dorado

La estrategia del cruce dorado de medias, es la más popular y de hecho, una de las más utilizadas. Tanto es así que dicha estrategia es utilizada tanto por traders novatos, como por profesionales por su simpleza y eficacia.
El cruce de medias suele confirmar un cambio en la tendencia al alza y por ende, vale la pena poner énfasis en esta situación.

Se basa en lanzar dos medias sobre el gráfico, una lenta de 200 periodos (algunos utilizan la de 230 sesiones) y otra rápida de 50 (o 30) sesiones, incluso algunos traders, en el caso de la media rápida suele usar la ponderada para darle mayor importancia a la acción del precio en las últimas sesiones. 

De esta forma, en el momento en el que la media rápida, la de 50 sesiones, corta al alza la media lenta, es la señal de compra. 

No obstante, hay que añadir que como existe cierto delay en la información que ofrecen las medias (ya que recordemos que son indicadores de confirmación de tendencia, no de predicción) con respecto a lo que marca el precio, muchos traders entran pocas sesiones antes de que se produzca dicho cruce, siempre y cuando lo apoyen otros indicadores u osciladores.


E-mini SP500 con cruce dorado
E-mini SP500 con cruce dorado
Fuente: www.ibroker.es
Comprar futuros del E-mini SP500

4.- Cruce de la muerte (posición corta)

Y como siempre, en el trading todo tiene su reflejo, por lo que, si el cruce dorado es un corte de la media de 50 periodos a la de 200, en dirección alcista, el cruce de la muerte de las medias es una señal que indica un cambio de tendencia a la baja.

Se produce cuando la media móvil de 50 días se cruza por debajo de la media móvil de 200 días. Este cruce suele considerarse una señal bajista, ya que, sugiere que la tendencia a corto plazo es ahora más débil que la tendencia a largo plazo. 

En consecuencia el cruce de la muerte será una buena señal para todo operador de o bien, deshacer una posición de compra (vender), o bien hacer una posición corta (posicionarse contra el activo).

Cuando se combina con otras formas de análisis, puede ayudar a los operadores a tomar decisiones más informadas sobre cuándo entrar o salir de una operación.

5.- Triple cruce de medias (alcista o bajista)

El triple cruce de medias es una estrategia de trading que utiliza tres medias móviles de diferentes longitudes para generar señales de compra y venta. 

La configuración más común es utilizar una media móvil a largo plazo, una media móvil a medio plazo y una media móvil a corto plazo. En ocasiones la media a corto plazo suele ser una media ponderada, pero a veces también puede ser simple. 

  • Señal de compra: 
Cuando la media móvil a corto plazo se cruza por encima de la media móvil a medio plazo, y la media móvil a medio plazo se cruza por encima de la media móvil a largo plazo, pero más o menos las tres se entrecruzan casi en el mismo punto, se genera una fuerte señal de compra

  • Señal de venta: 
Por el contrario, cuando la media móvil a corto plazo se cruza por debajo de la media móvil a medio plazo, y la media móvil a medio plazo se cruza por debajo de la media móvil a largo plazo, se genera una señal de venta.

El triple cruce de medias puede utilizarse como parte de una estrategia de negociación más amplia o como un sistema independiente. 

Aún así, hay que recordar que en trading no hay nada seguro, y de igual forma que esta estrategia suele funcionar muy bien, también puede estar sujeta a falsas señales y a los "whipsaws". Por ello, es importante utilizar técnicas de gestión del riesgo, como los stop loss y las tomas de beneficios, para proteger su capital.


E-mini SP500 con triple cruce de medias
E-mini SP500 con triple cruce de medias
Fuente: www.ibroker.es


Algunos indicadores de Momentum que deberíamos considerar e integrar junto con el análisis de medias:


En definitiva, estas 5 estrategias de trading con medias móviles son bastante útiles, pero no perfectas. Analízalas y utilizalas con mesura, y recuerda que nunca está de más cruzarlas con algún otro indicador (tampoco demasiados), para obtener información que aporte mayor fiabilidad.
  1. en respuesta a Jose V. Gascó
    -
    #6
    13/10/23 13:51
    Jose. En relación con la utilización del cruce de EMA's para desarrollar estrategias de trading,  agradecería tu opinión sobre lo siguiente.

    He calculado el rendimiento acumulado que devuelve una estrategia de cruce de dos EMA's , con los siguientes parámetros:

    start_date = "2010-01-04",
    end_date = "2019-10-23"
    ticker = '^IBEX'.

    Este es el resultado.



    Me sorprende lo siguiente siguiente.
    La Mejor combinación en términos de rendimiento acumulado:
    Combinación : (50, 21)
    Rendimiento Acumulado:  1.6034524016934013

    Podemos apreciar que recomienda la combinación (50, 21) ya que si probamos con la combinación (21, 50), el rendimiento acumuilado sería de 0,56.

    ¿Es correcto utilizar como estrategia el cruce de la EMA larga con la corta en lugar del cruce de la EMA corta con la larga?.  

  2. en respuesta a Ercampoverdem1
    -
    Jose V. Gascó
    #5
    20/07/23 08:59
    Hola, pues sí, actualmente disponemos de dos cursos:
    Fondos de inversión: https://www.rankia.com/cursos/4179-curso-fondos-inversion-cero
    Criptomonedas: https://www.rankia.com/cursos/4773-criptomonedas-cero

    En cualquier caso, te dejo con nuestra página de cursos: https://www.rankia.com/cursos
  3. en respuesta a Elsuperamic
    -
    Nuevo
    #4
    20/07/23 04:58
    Saludos soy Edwin 
    Quisiera conocer si hay cursos 
  4. en respuesta a Elsuperamic
    -
    #3
    31/10/22 18:46
    Con todos mis respetos, , los precios no suben o bajan porque las medias crucen o suban o  bajen.
    Las medias son el reflejo, repito el reflejo de lo que hacen los precios y si sube es que los precios están subiendo y si bajan es que los precios están bajando.

    Es como decir que tengo fiebre porque me lo ha producido el termómetro.

    Si hay muchos profesionales que se basan en la evolución de las medias móviles para ver como esta la tendencia general del mercado, si hay tendencia o no.

    Hay inversores en Tendencia que son muchísimo más rentables que Fundamentalistas y demás

    Uno por ejemplo John Henry con lo que gano invirtiendo en bolsa se ha comprado el Liverpool de futbol, Boston Red Sox y un equipo de Hockey hielo, y como este hay muchos que el sistema ha decidido que no existen.
  5. en respuesta a Elsuperamic
    -
    Jose V. Gascó
    #2
    24/10/22 17:15
    Ya sabes lo que dicen, no existen dos traders con una misma estrategia. 

    Puede que no las uses y me parece bien, pero por ejemplo, muchos traders les gusta apoyarse en el regreso a la media de 200 períodos, y de igual forma a muchos otros, aunque no las usen en su operativa de trading, les gusta ver el cruce dorado como sesgo de confirmación. 

    Una de las máximas que indico en el mismo artículo es que, esto no es la panacea de nada, y que lo recomendable es usarlas apoyándose en otros indicadores u osciladores (aunque tmp demasiados, claro). 
  6. #1
    24/10/22 16:57
    Lo de las medias móviles es, en mi opinión, otra patochada más de las que circulan por ahí sobre la bolsa. Es evidente que la cotización de las acciones no aumentan de precio porque la media de 50 sesiones cruce al alza a la de 200, siendo ambas positivas o patatín y patatán. Lo que ocurre es que en las acciones que se aprecian, tarde o temprano, inevitablemente, por aritmética, la media de menor días acaba por superar a la de mayor días, y se configura al alza pero es absurdo confundir causa con efecto. 
    Dice usted que las medias móviles son muy usadas por traders amateurs y profesionales. Por amateurs no tengo duda alguna pero por profesionales, ¿hay alguna prueba de ello? ¿o se trata de unos tipos que dicen ser profesionales pero casi siempre acaban vendiendo cursos? En el mundo de la Bolsa, como en el resto de facetas de la vida, muchas veces acabamos afirmando que ciertas cosas son ciertas sólo porque las hemos oído muchas veces, sin haber hecho escrutinio alguno.
    Conste que no me burlo de nadie que use las medias móviles. Yo las usé y no saqué nada de ello más que operar mucho y  hacer feliz a mi broker.

    Buenas tardes.