Un repaso a los spreads

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Como en el penultimo mensaje se comentaron muchos spreads y estrategias voy a dedicar este post a recopilar todas o casi todas.. (si me dejo alguna me lo decís)

Como tengo problemas en subir las imagenes (mejor dicho ahora no salen) os pongo el pdf para poder leerlo y hasta entonces voy a ver si lo areglos... PDF

 

 

 

En primer lugar tratare los spreads en los que tengo posiciones abierta (son pocos ...no quiero operaciones para agosto, y hay algunos en los cuales las estacionalidades son largas)

El primeros son las vacas, como bien sabies desde hace unas semanas comente que estos animalitos entran en un periodo (estacionalidad) alcista, o por lo menos se comportaran de forma mas positiva

Los dos en los que tengo posiciones son:
Comrados
LEV0 – LEZ0 OCTUBRE – DICIEMBRE 2010
Comprados
LEV0 – LEJ1 OCTUBRE 2010 . ABRIL 2011

 

La evolución es favorable, pero esperaba que pasen al precio objetivo , zona -1 y -3 respectivamente
en menos tiempo, pero ya sabéis, no hay prisa (lo único que me largo de vacaciones jejejej)

Después de las vacas, tengo una spread de SoyBean meal..
Comrados
ZMH1 – ZMQ0 MARZO 2011 – AGSOTO 2010

 

 


Espero ver la gran soltada de contratos de agosto.. y que esta spread pase a la zona -5,


Aun no se nota

Y en ultimo lugar una operación, de las nuevas sobre eurodollar.. , es un tema que voy a profundiza un poco mas después de las vacaciones.

Comprados
GEU0-GEH1 SEPTIEMBRE 2010 – MARZO 2011

Esta muy cerda de 0 , no creo que la curva se invierta o se aplane.. mas, el objetivo es que llegue a 0,20 donde me deshago de toda la posición, esta operación es mas especulativa que otra cosa, busco una regresión a la media del precio.. core que se ha desviado mas de lo necesario por supuesto puede pasar a negativo.. y si no mirad el siguiente enlace

Si queréis ver curvas de tipos de interesa y su evolución en los últimos años mirar esto..(ver) pinchar en "animate"

Es muy interesante que durante los años difíciles.. la curva de tipos se ha invertido..

Por supuesto todo lo que veis son de bonos y letras de EEUU no son los eurodollares en el que tengo la posición abierta..

Y ahora viene los comentados en los que no tengo posiciones

En primer lugar tenemos las Gaseosas... Gas Natural
Compra
NGZ0 – NGU0

 

NGX0- NGV0

 

El primero si no recuerdo mal finalizo su estacionalidad positiva pero el segundo esta en una que dura mas de dos meses

El precio para entrar en esta spread (nov-oct) es sobre los -0,23 -0,24 , no debería bajar por debajo de los mínimos - 0,19.. cada pipo 0.001 son 10 usd.. asi que cuidadito en coger muchos contratos..

La estacionalidad de esta spread es muy fuerte y se hará cada mi notar mas, hoy es volátil pq queda mucho tiempo hasta el vencimiento de los contratos ..

Lo que no me gusta es la evolución de los últimos años del Gas natural, ha bajado mucho, y es muy volátil.. hay que mirar mucho los datos de almacenamiento se mesclan dos comprados fuertes y esto hacer que el precio se mueva..

Soya, es muy similar a la que tengo abierta, la estacionalidad es la misma..

COMPRA
ZSH1 . ZSQ0 MARZO 2011 . AGOSTO 2010


se podría buscar precio de entrada por debajo de los -25 – 30.. se esta girando.. es posible que no dará mas posibilidades..de entrada..

Cerdos

Compra
HEQ0 – HEV0 AGOSTO OCTUBRE 2010

Sobre finales de este mes entra en una estacionalidad alcista.. , hasta ahora los cerdos han ido flojeando, pero se supone que cogerán un poco de fuerza y esto debería hacer que el contrato de Agosto sea superior al de Octubre..

Cualquier precio por debajo de los 5,50 es bueno para entrar (hoy no los pille por no esta delante y no deje alertas)

Hay uno nuevo de Vacas -Cerdos.ahora de diciembre. , poco os puedo decir.. no los sigo.. solo que pienso poder comprarlos mas baratos debido a que espero que los cerdos se animen un poco..

Compra
LEZ0-HEZ0 2010

 

Nos queda uno de maiz..

Se trata del maiz de Mayo 2011 – Maiz de dec 2010.. es un carry trade, como el grano va creciendo al diferencial del precio se le añade el coste de almacenamiento.. . pero cuidado en ponerse largo A CUALQUIER  tiene un máximo que esta sobre los 31,25 usd.. seria mas o menos coste 0, pero dicen que no sule llegar al 80 % de su valor máximo.. que son los 25. No son números exactos sino zonas de precio y si realmente pasa algo en en mercado por supuesto estos números no sirven para nada..

COMPRA
ZCK1-ZCZ0 MAYO 2011 - DICIEMBRE 2010

 

 

Sobre el famoso Trigo Maiz y Vacas de Agosto – Cerdos de Agosto, ni os hablo, despues de pasar un mal rato con ambos esta ahora en precios inpensabels hacer un mes.. (por encima de $200 y $13 respectivamente)

El post me ha salido largo pero quise repasar un poco todos o casi todos los spreads que tengo en la pantalla.. si queréis que añada otro me lo decir y lo hablamos (seguro que me deje algunos... pero )

El post lo voy a editar, ahora estoy bastante cansado para revisarlo pero llevo días queriendo publicarlo

Como podéis ver no hablo de fundamental, no os quiero aburrir y no se si realmente os puede interesar que hay detrás de cada par que trabajamos.. es posible que me equivoque.. pero es la impresión que tengo..

Recordar que muchos de estos mercados son bastante volátiles debido al poco o relativamente poco volumen que hay.. y que ahora en Agosto bajara aun mas.

Ser buenos

y gracias por leerme..

greg

Recordar todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. en respuesta a Strix
    #77
    19/08/10 04:26

    Definitivamente sí que ha despegado el LEV10 - LEJ11. El lunes dio el primer aviso, el marte retrocedió y por fin parece que ahora sí va en serio. Con algo de suerte, se podrá alrededor de -2.5 o incluso mejor.

  2. en respuesta a Amolinero
    #76
    17/08/10 23:38

    EL dic-feb no lo sigo.. pero lo mirare..

    g

  3. en respuesta a Optiongreg
    #75
    17/08/10 20:19

    Hola! me refería a live cattle. Cómo veis dicimebre menos febrero? Está bajando un poco hoy

    sl2 y gracias

  4. en respuesta a Strix
    #74
    17/08/10 19:36

    No duró mucho la alegría vacuna... :-(

  5. en respuesta a Optiongreg
    #73
    16/08/10 20:58

    ¡Por fin las vacas parecen haberse despertado!: el spread LEV10 - LEJ11 se está pegando hoy un bonito carrerón y está ya a -4.050. A ver si continúan así unos cuantos días más y las podemos soltar a un buen precio.

    Saludos,

    Strix

  6. en respuesta a Amolinero
    #72
    16/08/10 20:00

    Una cosa para aclararnos un poco.. te refieres a cerdos verdad .. LE.. !!!! es que en TOS LE son las vacas... es para liarnos un poco a todos..

    greg

  7. en respuesta a Evalpas
    #71
    14/08/10 23:06

    La verdad es que el gas es muy volátil, lo cual es bueno y malo a la vez. En cualquier caso la tubería es la que es y no se puede aumentar, así que en inverno debería subir de precio y si hace frío, más

    un saludo

  8. en respuesta a Amolinero
    #70
    14/08/10 15:23

    Buena entrada.. es para mantenerlas.. pero se puede jugar con ellas.. (comprando y vendiendo uno de los contratos que tienes )
    espero entrar a finales de este mes...

    greg

  9. en respuesta a Evalpas
    #69
    14/08/10 15:22

    Se que es tarde, pero yo las aguante y pienso aguantarlas un poco mas.. ahora parece que ya empieza a funcionar la estacionalidad...

    greg

  10. en respuesta a Jorge Rubio
    #68
    09/08/10 19:26

    Hola! He entrado en el LEG11 - LEZ10 a 1,14 (precio medio dos contratos) cómo lo véis? vuelve a los 1.05 y el vencimiento de febrero lo veo muy débil de momento. Cómo lo veis?

    sl2 y gracias a Maverick por informarnos sobre estas mascotas

  11. en respuesta a Amolinero
    #67
    05/08/10 20:16

    Buenas tardes compañeros,

    no se si alguien me puede echar una mano y decirme como veis el tema del gas. Al final entre en NG noviembre menos octubre, y esto un poco enganchado.
    Agradeceria vuestras opiniones sobre como veis el spread.

    Gracias. Eduardo

  12. en respuesta a David v.
    #66
    05/08/10 19:58

    El spread sobre bonos alemanes está en mínimos:

    Underlying
      
    GBS, GBM
    Security Type
      
    Combo

    Contract
      
    SEP 08 '10 + (2) GBS - (1) GBM

    Exchange
      
    SMART

    Currency
      
    EUR

    Multiplier
      
    1000.0

    Region Name
      
    Europe

     
    Trading Hours
      
    Current  
      Next  
    07:50 AM - 10:00 PM  
      Same  

    Exchange Time Zone
      
    MET


    To buy 1 Combo means:
        1: Buy 2 GBS FUT SEP 08 '10 (1000) DTB      2: Sell 1 GBM FUT SEP 08 '10 (1000) DTB 

    To sell 1 Combo means:
        1: Sell 2 GBS FUT SEP 08 '10 (1000) DTB      2: Buy 1 GBM FUT SEP 08 '10 (1000) DTB 

  13. en respuesta a Orion
    #65
    02/08/10 17:53

    Gracias Orion por esta superayuda, tenía un jaleo de simbolos que no veas. A partir de ahora me será un poco más fácil.

    Saludos.

  14. en respuesta a Optiongreg
    #64
    02/08/10 17:48

    La idea es ir haciendo (con el tiempo, jeje) una tabla que resuma las características de cada producto, simbolos, etc e incluso otra con estacionales, todo de forma que con un vistazo se vean un montón de datos interesantes para operar.

    Lo de hacerlo en una tabla de ETchart es porque varios de aquí creo que lo manejan bastante bien y se puede incluir como tabla, yo tendría que hacerlo en un Excel porque todavía no soy muy hábil con las TD3D, y valdría igual.

    Y esa era la idea. Ahora a ver de dónde sacamos el tiempo. Apuntadme uno de 48h a mi también. ; )

  15. en respuesta a Pepexx
    #63
    30/07/10 13:05

    Pepexx,

    El sentido del spread es tal y como lo he puesto en el post. Quizás la explicación pueda ser la diferencia en los plazos en los que está abierto el spread. El que tú comentas soólo está abierto un par de meses y quizás es positivo en ese sentido, mientras que el que yo he colocado, aparte de empezar más tarde, dura casi cuatro meses, y es posible que en ese plazo de tiempo la estacionalidad transcurra en sentido contrario.

    Saludos.

  16. en respuesta a Orion
    #62
    30/07/10 09:45

    Si si.. yo tb me apunto a unos dias de 48 horas.. no estaria de mas.. pero la gran pregunta ¿¿¿iriamos igual de agobiados con 48 horas??? yo creo que si..

    greg

  17. en respuesta a Optiongreg
    #61
    30/07/10 02:43

    Lo del tiempo está muy mal... creo que ahora van a sacar los dias de 48 horas, me voy a comprar unos cuantos.

    Saludos

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