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Nos espera una semana especial Rusia + Ucrania y Vencimiento de Opciones Call


En primer lugar mañana lunes es semi festivo en USA por el dia de Martin Luther King, las semanas semi festivas rompen un poco la rutina de los mercados (coberturas, posicionamientos etc). #marthinflutherkingday 


Rusia + Ucrania y porque no China y Taiwán


Por el otro lado tenemos el  conflicto Ucrania y Rusia, ya es casi seguro que algo responderá Rusia, no puede amenazar sin cumplir, pierde mucho si no hace nada, os dejo un artículo muy bueno al respeto. #ucraina #Russia



Si Rusia da el paso, a pesar de no ser sorpresa y en invierno es más difícil, China se sumará y cumplirá lo prometido respecto a Taiwan. Serán dos golpes bajos para USA y para un presidente blando como Biden. #china #taiwan

Ola de Calor en un lado y Frío en el otro 

La madre naturaleza no para, hace frío en USA (consumo de energía)

y en Argentina hace mucho calor (granos) cosa que no ayuda a que los precios se tranquilicen. #inflación 

Ya no hablo del covid y de sus variantes pq esto ya lo sabemos todos y es perder el tiempo, 

Vencimiento importante Calles de Acciones Americanas (Delta+Gamma)


Lo que si os cuento es que esta semana según los de SpotGamma hay un vto de calles 125 bn en primas de calles nominales  de acciones , los creadores de mercado si vencen las calles, venden sus coberturas es decir las acciones (subyancentes) y este movimiento en una semana como esta puede dar lugar a mucha volatilidad. #volatilidad 

Os recuerdo que la caída de Feb-Marzo 2020 fue iniciada por el mismo vto de calles, que hizo los Market Makers vender acciones (que ya no necesitan como cobertura delta vs las calles que han vendido) a este fenómeno se le juntó la Llegada del Covid 19 a Europa y usa haciendo que el mercado se queda sin compradores y claro cuando el creador de mercado deshace cobertura sin contrapartida …. y el resto lo sabéis todos. Hoy no tenemos covid sino tenemos Ucrania Rusia , China Taiwán y la Inflación

Además, os quiero decir una cosa importante, como muchos nos preguntáis por lo de la “Gamma, la Volatilidad, Vanna” y las opciones, hemos decidido lanzar una comunidad para entender todo este mudo sofisticado. Seguirnos en nuestro canal de telegram para las novedades, empezaremos pronto y los primeros suscriptores tendrán una sorpresa. 


Cubre tu riesgo de cola, por si acaso el dia que te das cuenta que lo necesitas será tarde. 

El equipo de SeasonalQuant 

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Lecturas relacionadas
  1. #4
    20/01/22 14:02
    Lo interesante es que la energia y la política no siempre van de mando. (USA vendia crudo a Alemania naci cuando sus soldados luchaban contra ellos, partiendo de esto... todo es posible)

    No creo que corten tan rápido el gas ya que no les interesa. 

    Lo que si se claro que Rusia no se dejara, pq no se puede permitir que habla y no actua, ocupara unas partes y ya esta, no pasa nada. 

    Europa juega a perder, como siempre, USA es debil y lo sabe tanto Putin como Xi Jinping.. asi que fiesta.. 

    Greg
  2. #3
    20/01/22 13:32
    Hola,
    por la más que probable invasion rusa a Ucrania en pocos días (si este viernes no llegan a acuerdo, parece que la invasión será en una semana aprox), aparecerán tensiones en los mercados energéticos, especialmente NG y CL.

    si mañana las negociaciones se rompen, como parece ser, ¿merecería la pena alguna estrategia para aprovechar la situacion?
    Rusia ya ha amenazado con cortar el gas a Europa, y por otro lado las sanciones contra Rusia probablemente se encaminen a limitar su capacidad de vender CL a medio plazo

    un saludo 
  3. en respuesta a Zelezny
    -
    #2
    17/01/22 08:48
    No, puts ahora para nada, con muy caros. Si miras el skew la vol OTM es bestia no merece la pena, no hay ventaja. 

    Put spreads, mariposas desbalanceadas, mariposas o back ratios, depende de la estructura de la volatilidad depende de muchas cosas. 

    Greg
  4. #1
    16/01/22 18:29
    Te planteas comprar opciones PUT para ese posible escenario bajista?

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