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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Una noticia buena en una mala para la spread trigo maíz

Una noticia buena un una mala para la spread trigo maíz

 

 

La noticia buena es el miedo a sequías en Europa y los datos de Russia que han bajado la estimación del la cosecha del trigo han hecho que esta commodity suba a máximos de un año (mercado europeo, Londres y Paris)

Esta noticia es favorable a C/P para la spread
 

A largo plazo, tenemos las estimaciones de reservas de maíz que según la agencia europea pasaran a mínimos de 15 años... (claro con los Xinos comprado y con el dato de la USDA que se planto menos de lo esperado) ya sabéis..

Esta noticia a medio plazo puede afectar de forma negativa.

Por supuesto es mi opinión y en ningún caso no es una recomendación de compra o venta

Pinchar para ver la noticia

No estoy en la spread, pero creo que teneis que saber estos datos para tomar decisiones a medio plazo.

Ser buenos

greg

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.

274 comentarios (mostrando del 261 al 280)

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  1. Optiongreg

    en respuesta a Angelito7454
    Ver mensaje de Angelito7454

    Las dos paginas que dice orion son lo que necesitas , el COT sobre el cual hay un post en este blog https://www.rankia.com/blog/call-put/501665-c-t-sera-mejor-indicador-para-commoditys, es importante pero a largo plazo.. el open interes.. claro depende del volumen.. que tu muebes pero ami por ejeplo estos me parecen pocos

    Pork Bellies(CME)

    Class III Milk(CME)

    Orange Juice(ICE)

    Lumber(CME)

    Platinum(NYMEX

    Palladium(NYMEX)

    y luego los contratos muy lejanos..

    greg

  2. Angelito7454

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Basicamente lo que busco es tener suficiente y variada información para poder hacer un filtro a la información de MRCI de modo que me satisfaga y cumpla el importante objetivo de reducir al mínimo los fallos en la operativa. Soy paciente y no tengo prisa. Por ahora solo pienso operar con dinero el zw-zc y el le-he cuando se pongan a tiro. Las demás operaciones serán en paper y me ayudaran a sacar conclusiones. Soy agradecido y si consigo algo positivo os enterareis todos. Gracias por contestar mis preguntas y ayudarme a entender como funciona esto.
    Ángel

  3. Javiwoll

    en respuesta a Angelito7454
    Ver mensaje de Angelito7454

    Veo tu planteamiento muy correcto, operar solo con cosas que sabes que funcionan. Lo demás en la cuenta paper.
    Por cierto, las vacas-cerdos a 13. ¿Alguien sabe qué día nos obligarán los de IB a cerrar la posición?.

  4. Orion

    en respuesta a Angelito7454
    Ver mensaje de Angelito7454

    Cada uno tiene que encontrar su camino y yo también estoy trazando el mio.
    A mi personalmente la cuenta paper solo me sirve para resolver las dudas que tengo sobre la plataforma, para aprender sobre la operativa, mi opinión personal, es que hay que poner algo en el mercado, aunque sea poco. Yo al menos si no sufro en mis carnes el resultado de la operación no aprendo, y aun así repito errores.

    Como sugerencia para añadir a tu arsenal, vigila la de los bonos alemanes.

    Saludos

  5. Javiwoll

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Yo no uso la paper, aunque en más de una ocasión debería utilizarla para probar, pero es verdad lo de que "sufrir en las carnes" es necesario porque tarde o temprano tendrás tus momentos en que incluso en cosas seguras como el trigo-maiz llegues a dudar de estar operando bien. Hace un mes estábamos unos cuantos con los güebs de corbata.

  6. Angelito7454

    en respuesta a Javiwoll
    Ver mensaje de Javiwoll

    Si pinchas en la linea de alguno de los dos futuros, botón derecho, contrato info, detalles. Ahí pone que el último día de trading es el 18 de agosto. Suerte con las vacas-cerdos.
    Saludos
    Ángel

  7. Angelito7454

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Vigilo los bonos alemanes, aunque afortunadamente se mueven poco y si no bajan a 97,6 como dijo Francisco, los dejaré pasar. No hemos estado muy listos con este spread porque si te fijas el spread de diciembre toco a finales de mayo los 97,4 y en un mes hubieramos ganado más de dos puntos como yo suelo decir DINERO FACIL. En cuanto ha abierto un hilo Francisco, he cargado el gráfico del spread y ya soy un gran amigo de los bonos alemanes.
    Sobre lo de la cuenta paper te diré que no es oro todo lo que reluce. En mis dos únicas operativas en real he sufrido como un perro porque tu has visto el pedazo de bajon que dieron. Vamos, que sobre todo en el trigo-maiz yo creia que me iba a dar una úlcera galopante y me iba a quedar en el sitio. El trigo-maiz llego sin mal no recuerdo a 83 y mi stop loss estaba en 80. Te juro que de estas dos operativas he aprendido que cuando vea graficos marcadamente bajistas como han sido estos dos, no pienso entrar con las recomendaciones de Francisco (al que quiero muchisimo), sino que entraré cuando empiece la subida a pesar de perderme parte de esta.
    Muchas gracias por tu ayuda y la de los demás. Espero algun dia poder aportar algo más que ilusión.
    Saludos
    Ángel

  8. Orion

    en respuesta a Javiwoll
    Ver mensaje de Javiwoll

    Desde luego que hemos pasado una primavera de mal dormir. En mi caso he hecho muchas cosas mal, pero la peor de todas fue coger más contratos de los que debía.

    Hay que ir despacito, es mas divertido hacerse rico poco a poco que de golpe. Además de golpe lo único que puede pasar es que te trituren !

    Angel,
    Lo de DINERO FACIL se ve ahora (a toro pasao), cuando entras y se te vuelve en contra la operación, no parece tan facil ni le ves la gracia. El filtro que comentas, de dejar que empiece la subida es algo que yo tambien estoy considerando y por eso me gustaria hacer algunas simulaciones con spreads. Este filtro también lo comenta Francisco en su primer libro, no pienses que le llevas la contraria. El comenta de hacerlo a partir de un tanto por ciento desde el mínimo (ese % hay que ajustarlo para cada subyacente). Aquí en el blog de Greg otros compañeros han comentado la figura del 1-2-3 de Joe Ross.

    Saludos

  9. Orion

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Greg,
    De los fundamentales que nos pasaste:
    Recolección Trigo: Mayo-Julio. Estacionalidad trigo.
    Reolección Maiz: Octubre-Noviembre. Estacionalidad del Maiz.

    Me surgen un par de dudas a ver si las podemos comentar:
    - La estacionalidad del maiz no parece que esté relacionada con la cosecha, ¿Alguna idea?
    - Se me habia ocurrido que tal vez se pueda hacer un spread Trigo-Maiz, pero en lugar de coger el mismo vencimiento para ambas patas, tal vez podríamos encontrar alguna ventaja al coger vencimientos diferentes para cada pata teniendo en cuenta que se recolectan en meses diferentes y tal vez tienen estacionalidades diferentes.

    Se agradece a cualquiera que quiera aportar alguna idea .
    Un saludo

  10. Angelito7454

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Creo que me expliqué mal con lo de DINERO FACIL. Para mí el trigo-maiz o las vacas-cerdos no son dinero facil. Si no sabes como manejarlos bién, te pueden hacer un roto en el bolsillo y una úlcera de estómago como cualquier otra operativa.
    Con DINERO FACIL me referia a operativas como la curva de intereses del eurodolar o esta de los bonos alemanes en que se recoge el dinero casi solo por el paso del tiempo. Si ves el histórico del spread de bonos alemanes, se mueve en un rango de 101 a 97. A lo mejor coges el máximo o el mínimo una vez al año o una vez cada dos años, pero si coges bién la entrada, el acierto es seguro.
    Saludos
    Ángel

  11. Optiongreg

    en respuesta a Angelito7454
    Ver mensaje de Angelito7454

    Esto de dinero facil.. en los bonos.. no se no se.. que dios te pille confesado cuanco hay un cambio en el tipo.. o cualquier cosa fuera de lo normal..

    Ademas pienso que no hay dinero facil en los mercados financieros y si alguien piensa lo contario es que sabe algo mas (informacion) que el resto no...

    greg

  12. Optiongreg

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Esto de las estacionalidades es relativo.. quiero decir que muchos se refieran al periodo que el subyacente esta en una u otra direccion.. yo busco mas dentro de las estacionalidades.. mejor dichos cosas mas rapidas.
    como la de Junio a Agosoto.. es decir.. los tios tiene el maiz plantado, sabemos los arch con el informe del primero del mes.. esto tranquiliza el valor y se queda en maximos.. o por lo menos estancado.. hasta que pasa la fecha de crecimiento inicial ( es donde mas riesgo tiene) y la cotizaion baja.. o pasa a ser mas debil.. (no siempre una estacionaliadd bajista significa que baje), como ya se sabe lo que hay.. y se sabe el volumen.. el precion se debilita porque ya no hay tanta incertitumbre.. Es decir.. no para mi es de cosecha ( si cosecha te refieres a harvest)

    Sobre de buscar estre meses.. si se podria, lo mirare esta tarde..

    greg

  13. Angelito7454

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    tu tienes mucha más experiencia que yo, asi que me callo y tomo nota. Si alguna vez te ha jugado una mala pasada este spread de bonos alemanes, compártelo, que te lo agradeceré. Tengo poca experiencia y no se que trastadas te puede hacer el mercado. Que tengas un buén día.
    saludos
    Ángel

  14. Gastronauta

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Hola Orion y Angelito 7454, por cierto, hablando de bonos...... echadle un vistazo al ZTU10 ( Bono USA 2 años) por lo que puedo ver esta muy muy cerca de máximos de los últimos 10 años... creo que sería una buena opción el ponernos cortos con un stop en el max del dia 15 diciembre 2008 ( 110027).....que os parece????

  15. Orion

    en respuesta a Gastronauta
    Ver mensaje de Gastronauta

    No tengo ni idea. una vez dicho eso y mirando el gráfico nearest (precios tal cual) del último año(ZTU10):
    - Esta en Backwardation, es decir el rollover en contra si vendes.
    - En este último año ha estado más tiempo subiendo que bajando, mejor haber estado en el lado largo.

    Si te decides a entrar, lo del stop me parece indispensable.

    Greg,
    Gracias por el resumen de spreads, muy completo. Yo tengo alguna mariposa con LE VZG y con HE ZGJ.
    Sigo con mi curiosidad por el volumen de tus gráficos de spreads. ¿Es el mínimo, la media, la suma, del volumen de cada pata?

    Muchas gracias, un saludo.

  16. Vallecas

    Me gustaria saber, si hay alguna forma de cerrar un combo, poniendo una orden con un beneficio en $ determinado.
    Efectivamente lo usual es ponerla en puntos, pero en el combo que tengo abierto HG, frecuentemente se pone en + y rapidamente en - y el precio del combo o no se mueve o inclusive baja, mientras el saldo no se mueve constantemente igual al combo.
    No se si me he explicado correctamente.
    Saludos

  17. Javiwoll

    en respuesta a Vallecas
    Ver mensaje de Vallecas

    Supongo que te refieres al valor de ganancias o pérdidas que pone la TWS en verde o rojo, normalmente es una especie de aproximación al valor real teniendo en cuenta la orquilla y el último valor negociado, por eso a veces no te cuadra con el precio que pone el combo.
    Una vez dicho esto, no tengo ni idea de como poner una orden con $ de beneficio, pero si quieres hilar tan fino como parece, no sé yo si con combos puedes ajustar tanto la estrategia.

  18. Vallecas

    en respuesta a Javiwoll
    Ver mensaje de Javiwoll

    Es que desde ayer que abri el combo, es probable que por lo menos 15 veces ha estado mi cuenta + 20, cerrando cada vez en + se sumaria una pasta.

  19. Javiwoll

    en respuesta a Vallecas
    Ver mensaje de Vallecas

    ¿Y cuánto cuesta la comisión de cerrar el combro?.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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