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Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Seguimiento del mercado de Futuros del Gold -Actualizado

Hola Amigos 

Hace tiempo que no hemos hablado del oro, tampoco paso nada en el mercado desde entonces.

Intento superar los 1.600 pero no puede. Se paro porque es una zona de volumen que viene del 2012. 

Lo bueno de todo, por el camino, al utilizar un estrategia no totalmente discrecional, nos estamos beneficiando con el paso del tiempo. 
Pero antes de ver la idea de operación, vamos a ver las posiciones de los grandes, hoy viernes sale el nuevo dato, pero al estar atrasado con los post prefiero subirlo ya y luego poner el dato nuevo.


Se puede observar que la semana pasada se ha reducido el numero de los alcistas(-30.497), cosa que a mi me gusta, ya que llevo diciendo que hay mucha gente larga y no se puede que tantos ganen dinero. Este mercado es un mercado de p...s aquí la idea es quitar el dinero del otro.. y engañar siempre. Ahora todos piensa que el oro subirá y se han posicionado en la dirección. Pues no, esto así no funciona, hay que hacer que los inquietos, los que tiene poco margen, las manos débiles vamos se salgan del mercado. Veremos por donde tira.

 

Lo prometido, aqui el COT actualizado, ha entrado algo de dinero en el Oro... Veremos el de esta semana.


En los ETF vemos que a datos de finales de enero 2020, siguen acumulando. Es decir ellos están un poco fuera del ruido del mercado.


Sobre el coronavirus y sus efectos sobre el oro, os digo mi opinión sincera  y sera rápida. No lo se, si no se los datos reales de los infectados, porque me parece todo falsificado, no se puede cuantificar el efecto en la economía, por ahora es pronto. Sabemos que necesitamos un catalizador en el mercado para que entre miedo y el oro al ser refugio puede que suba y no poco. ¿Será este el catalizador? 


Sobre la estrategia simple pero efectiva: 


Os dejo todos los rolos que hemos realizado, la idea es mirar lo que tendríamos si solo llevamos los ETF ($1.635) y mirad como suma las coberturas ($2.396) y el resto de los PUTS. Es combinar un poco, pero las opciones son magnificas y se puede hacer muchas cosas con ellas.


Amigos esto es el update del Oro. 

Buen fin de Semana

Greg
 

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Los Futuros de Oro sube y todos contentos.
  1. en respuesta a Drno1
    - Ver mensaje
    #7
    Optiongreg

    Si ahora no es cobertura ya que pienso que el oro puede subir, y en estos casos dejo un poco desconpensado x la parte de arriba.

    En las otras miro estacional me pongo a favor y meto futuros con opciones !!! El futuro a veces es mas de cobertura que de inversion.

    La ides es de ir pensando como mezclar, activo subyacente, opciones, estacional y lo mas importante volatilidad...

    Aver si puedo poner la del Silver que empece hace poco!!!

    Greg

    2 recomendaciones
  2. en respuesta a Optiongreg
    - Ver mensaje
    #6
    Drno1

    En el mundo de las opciones les gusta ponerle nombre a todo y en este caso por algún sitio (no recuerdo dónde) a esta estrategia le llaman la Rueda o algo así (Wheel). En realidad no es más que la combinación de "cash secured puts" y "covered call".

    En este caso le has conseguido, hasta el momento, un 46% más al rendimiento de GLD por si solo y eso está muy bien, pero yo no lo consideraría una cobertura de forma estricta ya que el riesgo de caída del valor sigue latente. En mi caso prefiero considerarlo como un dividendo extra o como un abaratamiento de la compra.

    No llego a comprender como lo implementas con futuros y como lo aplicas a otros productos (como el maíz). ¿Puedes aclararlo un poco más?.

    Un saludo

    1 recomendaciones
  3. en respuesta a Drno1
    - Ver mensaje
    #5
    Optiongreg

    Gracias Asi es.

    Greg

  4. en respuesta a Raul74
    - Ver mensaje
    #4
    Optiongreg

    Raul, el activo es el GLD, el ETF de Gold. Pregunta en tu broker x el. Pero la idea es la estrategia, la puedes hacer con futuros o un producto que te guste. Yo lo hago en Silver con Futuros, en UNG con el ETF del Gas Natural , ahora pasare a nat con opciones, en opciones de maiz... y no se que mas. Es la idea, medio alcista pero cubierto. Y tu decides cuando aumentas la cartera moviendo las opciones vendidas !!!

    Greg

    Greg

  5. en respuesta a Drno1
    - Ver mensaje
    #3
    Raul74

    Gracias
    Y como se contrata ese ETF?

    1 recomendaciones
  6. en respuesta a Raul74
    - Ver mensaje
    #2
    Drno1

    Me parece que los productos utilizados están claros. Por un lado tiene en cartera el ETF GLD y por otro, vende put y call sobre el mismo. En el caso de la Call están cubiertas por el ETF y en el caso de las puts con la intención de adjudicarse más GLD (si quiere) y, mientras tanto, cobrar primas por dichas ventas.

    3 recomendaciones
  7. #1
    Raul74

    Gracias por el post Greg,

    quizas faltaría indicar qué productos es necesario contratar para la estrategia que propones, es algo que en tus post se echa de menos porque aunque los comentarios son maravillosos, se echa en falta el cómo ejecutarlos

    es decir, si hay que contratar futuros u otro producto y con que vencimiento, cómo rolarlos, etc... piensa que tus seguidores no somos expertos¡

    un saludo

    1 recomendaciones
Autores
  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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