¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.
Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo Semana 28. 164%

Actualización Cartera Modelo semana 28 a precios de hoy lunes 8 de octubre. Ligeramente por encima de la anterior y marcada por el cierre en última instancia. A Greg en su plataforma le cerraban la pata comprada de vacas de octubre mientras que en IB tuvimos toda la sesión del viernes para buscar el mejor precio y salir en even (no P/L). Como el contrato de live cattle es de entrega física a pesar de que IB no es un bróker de entrega física y con eso quiero decir que antes del first notice date te cierra la pata cercana. Nos han faltado unos días dentro para haber podido aprovechar la subida final que indicaba su estacionalidad. Otros contratos de carne como lean hogs y feeder cattle al ser de entrega por liquidación diferencia de precio sólo nos entregan dinero.

 

 

Vacas de oct-dic cerradas a -4,250. Rendimiento neto de las dos entradas cero. Vamos a buscar algún spread de vacas interesante para añadir a la cartera.

 

El spread de cerdos de may-jun con su singularidad en el contrato de mayo ha dejado el contrato de junio arrastrado por las subidas de todos los contratos de la serie de cerdos. Menos el mayo que se mueve menos en la subida. Cuando tengamos bajadas el retraso en el movimiento del contrato de mayo nos debería favorecer.

 

La mariposa de cerdos ha recuperado algo hoy entrando ligeramente en beneficio.

 

Las feeders de nov-ene ligeramente en positivo. Nos tenemos que plantear la pregunta: Si estuviéramos fuera de mercado en esta posición, ¿En esta situación nos parecería interesante entrar en este momento?

La respuesta probablemente sería que ya estamos demasiado cerca de vencimiento y nos puede pasar como en las vacas oct-dic que tengamos que cerrar obligados al llegar a la fecha de vencimiento sin haber cumplido objetivo. A partir de ahora buscaremos una buena salida en función de cómo veamos el mercado sin buscar todo el objetivo inicial salvo que claramente estemos cerca de conseguirlo.

 

Buena pesca,

 

Latirus

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Optiongreg

    Menos mal que nos salimos del gas, que explision... estoy mirando uno nuevo.. Lo publicare manana.
    Os adelanto que es el FG.. en corto, pero veremos... por ahora el Nat gas esta muy fuera de si por la entrada en los stocks muy por debajo de lo esperado.. Y como sabeis el gas es explosivo... Publicare un post al respeto..

    Greg

  2. #2

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Y el NG jun-jul cuándo le piensas entrar?

  3. #3

    Mckorr

    Avisaste que era una operación de corta duración, y eso para el NG, tal y como está subiendo, ha demostrado ser visto y no visto.
    Tuve suerte, y me salí rápido. Para pagar el curso de sobra. Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos

  4. #4

    Luis Angel Hernandez

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Atentos al huracán Michael ya es categoría 4 y puede causar grandes destrozoso en la zona de Alabama, Georgia.

  5. #5

    Evalpas

    Los GF se nos han ido de madre, no se si tiene alguna explicación. Vamos a ver si recupera un poco para salirnos que no queda mucho

  6. #6

    Raul ab

    en respuesta a Evalpas
    Ver mensaje de Evalpas

    Y tanto. Latirus, ¿deberíamos cargar más?

  7. #7

    Latirus

    Es posible que coincida una época de gran demanda de feeders que entran en los feedlots en noviembre y una subida en el cash por problemas de suministro que está provocando el huracán. El octubre sube 0,875 por el cash alcista y empuja al noviembre 0,575 puntos arriba. Las feeder de enero bajan 0,625.

    El cash parece que puede empezar a flojear por lo que yo veo en la gráfica de abajo.

  8. #8

    Latirus

    en respuesta a Raul ab
    Ver mensaje de Raul ab

    Llevamos 6 en la modelo y nos acercamos a vencimiento. La dispersión y por tanto el riesgo aumenta al acercarnos al último mes.

    La pregunta es, si no estuvieras dentro y vieras esta spread de feeders tal y como está ahora, ¿entrarías?

    Las feeders tienen poco volumen y los spreads se mueven mucho.

    No me gusta salirme los viernes, prefiero esperar al lunes a ver si la tendencia cambia. Da tiempo a mirar fundamentales el fin de semana.

  9. #9

    Raul ab

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Gracias. Yo creo que sí entraría. Pues voy a meter dos mas, solo tengo 4.

  10. #10

    Latirus

    Con la actualización del scarr se me han vuelto a borrar (otra vez!) los spreads y flys que tenía grabados.

  11. #11

    Latirus

    Resuelto por Dan lo de mis spreads perdidos.

    Nueva gráfica en Scarr con hasta cuatro estacionales para confrontar al spread actual.

    Ésta es del NG jun-jul 2019 y 2020 con 3, 6, 9 y 20 años. Los spreads de los dos años cotizan a lo mismo. Por el mismo precio yo me llevaría el lejano, que le deben afectar menos las noticias.

    Es uno de los de supervivencia, que llama Greg.

  12. #12

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    La vamos a probar metiendo 6 NG jul-jul a -0,034 y le pediremos 0,030 puntos al menos.

    6 spreads x 0,030 puntos x 10.000$/punto = 1.800$ riesgo/recompensa 1:1

    Es decir si llega a -0,004 perderemos 1.800$ y si llega a -0,064 los ganamos.

    Por debajo del 10% de riesgo en la cartera.

  13. #13

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    NG del 2019 que en el de 2020 piden más garantías iniciales.

  14. #15

    Nebe

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Pues ese Stacked no se parece mucho al de Season Algo, la verdad es que es confuso

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

Envía tu consulta

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar