Mantenemos el 100% en nuestra cartera modelo y seguimos en la fly de crudo que se mantiene muy volátil. También hemos entrado en los cerdos de oct-dic y en el spread formado entre el contrato de futuro de septiembre del trigo de Kansas frente al trigo de Chicago.
Como empezamos a tener muchas líneas en la hoja de cálculo sólo mostramos el final de la hoja para mantener legible la imagen. Si queréis ver las líneas que no aparecen están en las entradas de las actualizaciones en el blog.
CL sep-oct-nov
La fly de CL ha subido hasta 1,10. Si se mantiene unos días en esa zona el precio puede ser un buen momento para entrar o cargar aún más la posición. Mantendremos la posición mientras no llegue a los 1,90 que es donde tenemos nuestro stop. En esta operación vamos a esperar un tiempo hasta decidir la salida, es probable que esta anomalía vuelva a cero. Al menos es lo que esperamos.
En el intradía se ve mejor el movimiento del precio y su máximo decreciente.
KE-ZW sep
El spread de trigo de Kansas frente a trigo de Chicago, cuyo ticker es KE-ZW de septiembre. Entrando a -8 esperamos salirnos 15 puntos más arriba.
LE oct-dic
El spread de vacas oct-dic se mantiene sobre -4 y seguimos esperando que suba. Se acerca el giro de estacionalidad y tendremos que salir de la posición a principios de agosto.
HE oct-dic
Cortos en este spread de cerdos oct-dic desde -5,200 con media posición (2 lotes) con opción de cargar si el precio sigue en esa zona o lo vemos en 6. Se aprecia una zona de congestión en agosto donde el rango de la desviación típica es menor.
En el stacked se aprecia la congestión de agosto. Buscamos 2 puntos como objetivo de salida.
Seguiremos disfrutando del verano.
Buena pesca,
Latirus
