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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo Semana 17. Consolidamos el 100% de rentabilidad

Mantenemos el 100% en nuestra cartera modelo y seguimos en la fly de crudo que se mantiene muy volátil. También hemos entrado en los cerdos de oct-dic y en el spread formado entre el contrato de futuro de septiembre del trigo de Kansas frente al trigo de Chicago.

Como empezamos a tener muchas líneas en la hoja de cálculo sólo mostramos el final de la hoja para mantener legible la imagen. Si queréis ver las líneas que no aparecen están en las entradas de las actualizaciones en el blog.

 

CL sep-oct-nov

La fly de CL ha subido hasta 1,10. Si se mantiene unos días en esa zona el precio puede ser un buen momento para entrar o cargar aún más la posición. Mantendremos la posición mientras no llegue a los 1,90 que es donde tenemos nuestro stop. En esta operación vamos a esperar un tiempo hasta decidir la salida, es probable que esta anomalía vuelva a cero. Al menos es lo que esperamos.

En el intradía se ve mejor el movimiento del precio y su máximo decreciente.

 

KE-ZW sep

El spread de trigo de Kansas frente a trigo de Chicago, cuyo ticker es KE-ZW de septiembre. Entrando a -8 esperamos salirnos 15 puntos más arriba.

 

LE oct-dic

El spread de vacas oct-dic se mantiene sobre -4 y seguimos esperando que suba. Se acerca el giro de estacionalidad y tendremos que salir de la posición a principios de agosto.

 

HE oct-dic

Cortos en este spread de cerdos oct-dic desde -5,200 con media posición (2 lotes) con opción de cargar si el precio sigue en esa zona o lo vemos en 6. Se aprecia una zona de congestión en agosto donde el rango de la desviación típica es menor.

En el stacked se aprecia la congestión de agosto. Buscamos 2 puntos como objetivo de salida.

 

Seguiremos disfrutando del verano.

 

Buena pesca,

 

Latirus

 

 

 

 

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Latirus

    Entramos en los HE may-jun de 2019 a -4,600 con 2 lotes

  2. #2

    Rankapino

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Es una mensual alejada que parece tranquilita y no pinta mal, mañana le meto si se deja.

  3. #3

    Latirus

    Hemos estado comentando en el grupo que hay mucha carne, las exportaciones se están viendo lastradas por los aranceles de Trump. Esto parece indicio claro de precios del cerdo a la baja.

    https://www.zerohedge.com/news/2018-07-23/25-billion-pound-meat-glut-could-lead-biggest-correction-years

    El mayo tiene muy poco volumen, este futuro se creó hace pocos años y todavía no se opera como el abril o el junio. Si la bajada de precio afecta más al junio que al mayo, el spread puede ir a favor.

    Todavía puede tener recorrido a la baja, por eso entro con media posición e intentaré cargar medio punto más abajo

  4. #4

    Latirus

    La fly de HE feb-abr-jun se está poniendo interesante. Es compatible con el HE may-jun. Acabaríamos teniendo muchos junios vendidos.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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