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Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo Semana 21. 169%

Semana 21 de la cartera modelo en la que se mantiene el crecimiento con un 169,11%. Seguimos basándonos en las carnes para mantener la cartera con apoyos de alguna otra materia prima. Os recuerdo que Greg dará un curso en octubre sobre futuros americanos de materias primas. Aprenderéis todo lo necesario para operar en los mercados americanos con futuros. Algunos ya deberíais estar costeando el curso con lo que habéis obtenido si habéis entrado en algunas operaciones que os hemos marcado en el blog.

 

 

Hemos cerrado lo que nos quedaba de la fly de cl en 0,32 viendo que parecía que no terminaba de bajar más y no llegaba a nuestro objetivo de salida de 0,20.

 

 

Hemos entrado y salido del spread de harina de soja ZM jul-dic. El informe del departamento de agricultura USDA apunta a que hay mucha soja y eso hace bajista al contrato de julio. Los aranceles a la soja tampoco  ayudaban. A pesar de ello el spread ha subido a más de 3 después de que nos saliéramos. 

 

 

Hemos cerrado el spread de cerdos he oct-dic en -3,300. Pusimos la limitada ahí pensando que le sacábamos 2 puntos, pero habíamos entrado en 5,200 y no en 5,300. Podíamos haber hecho los 2 puntos tranquilamente porque el spread ha seguido bajando hasta 3. A esto de seguir un spread una vez cerrado para ver qué hubiera ocurrido le llamamos "efecto retrovisor". Es como seguir mirando por el espejo retrovisor algo que ya hemos pasado y resulta contraproducente.

La fly he feb-abr-jun y el spread he may-jun siguen abiertos y a la espera de que se ajusten a la media.

 

 

El spread trigo de Kansas-Chicago KE-ZW sep estuvo a 14 y no lo cerramos. Ahora cotiza a 7 y esperemos que vuelva a coger estacionalidad tras esta zona neutra. Debimos haber salido a 14 estando tan cerca de objetivo.

 

 

Hemos entrado en las vacas LE oct-dic largos a -3,900 esperando aprovecharnos de la congestión de agosto y de la posterior estacionalidad alcista. A partir de agosto aumenta la dispersión así que veremos que ocurre con este spread.

 

Como podéis ver hemos disminuido últimamente el tamaño de nuestras posiciones salvo en la fly de cerdos feb-abr-jun que llevamos 4. A ésta última le vamos a pedir 1,5 puntos solamente pues tiene un rango estrecho. Por lo demás estamos en una liquidez de un 70% y vamos a aprovechar para meter unas opciones del ES con vencimiento de junio de 2019. Parece que nos encontramos con un doble techo en el índice. La subida del SP500 este año ha sido motivada únicamente por el auge de las tecnológicas más importantes conocidas como FAANG(Facebbok, Apple, Amazon, Netflix y Google). Es posible que estemos ante el inicio de otra crisis tipo puntocom como en 2000. Hay motivos suficientes para esperar unos resultados pobres en el Q3 y esto podría motivar un octubre negro. En mi cartera esta idea ha cogido mucho peso y llevo muchas opciones. Es hora de que esta idea entre en la cartera modelo.

Vamos a entrar en unas puts del ES de jun19 a 2000 y a 1500. El índice está ahora a 2857. Metemos dos de 2000 a 15,50 y diez de 1500 a 3,45. A ver cómo las ponemos en la hoja de cálculo de la cartera modelo. Nuestro cash se verá reducido en ese importe pero nuestro NAV o net asset value nos dirá el total del dinero de nuestra cartera si cerrásemos las opciones. Vamos a mostrar sólo el cash como el NAV para evitar complicaciones. Cuando cerremos las opciones el cash y el NAV se igualarán.

En total invertimos 1550$ en las de 2000 y 1725$ en las de 1500. Tenemos 10 meses para que el índice baje lo suficiente para salir con un buen beneficio.

Abajo una gráfica desde el 2006 del spx de velas semanales.

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Comentarios
26
Página
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  1. #21

    encloudy

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    Perdona, no leía tu comentario,

    " le pediría 5 puntos por spread. Stop a -1"

    Objetivo -11, Stop -1.

    Gracias!

  2. #22

    Latirus

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    Ésta la opera Greg y él decide. Ha comentado que cargaría posición en -3 o -4

    Por mi parte, yo cargaría hasta 4 spreads por lo menos y pondría stop loss 5 puntos más arriba de la entrada. Me saldría con 5 puntos a favor quizá con media posición sólo, buscando algún punto más con la otra media. 5 puntos son 250$ por spread. Tenemos un riesgo de 1.000$(3,7%) en esta operación. Sigue siendo bajo comparado con las operaciones de carnes.

  3. #23

    Latirus

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    Simplemente son cuentas regT margin, las necesarias para operar futuros.

    Revisa los permisos de negociación USA de tu cuenta no sea que te falte alguno.

  4. #24

    Eibran

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Estoy muy tentando de seguir una estrategia parecida, en vista de la situación de las FAANGs, me parece una forma adecuada de cubrir el resto de la cartera. Gracias por la idea.

  5. #25

    encloudy

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Enhorabuena Latirus, bien visto.
    No creía que era el tiempo adecuado para hacer estas compras, pero has acertado de lleno.

    felicidades y gracias por seguir aportando.

  6. #26

    Latirus

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    Enhorabuena por la operación. Deduzco que ya has salido. El siguiente techo que veamos en 1-2 meses puede ser otra entrada.

    De eso trata, de que aportemos información los unos a otros para ayudarnos a conseguir los objetivos.

Autores
  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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