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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo Semana 13

Otra semana más actualizando la cartera modelo. Buena semana consolidando la rentabilidad conseguida y con las carnes repartiendo amor y beneficios.

Gregory está de vacaciones en la bota del mediterráneo comiendo espaguettis y me ha rellenado la excel como ha podido, me queda saber cuántas posiciones en total hay de crudo y la fecha en que entró. Anda muy liado y acaba liándomela en la cartera modelo. Mira que le he dicho que metamos una operación por materia prima que resulta más cómodo trabajar, pero como esta cartera está orientada a enseñar la operativa que hacemos, mejor poner más operaciones para seguir.

 

 

Buen comportamiento de las vacas ago-oct-dic ponemos una limitada por si llegan a -0,500 pero la idea es salirse sobre cero. Ahora están cotizando a 0,325. Entramos y se fue rápido a nuestro favor, en este caso nos ha venido bien al entrar con dos lotes de golpe ya que si hubieramos entrado con uno a la espera de cargar se nos hubiera ido abajo sin tiempo a meter el otro lote.

Estamos cercanos a vencimiento y cambio de estacionalidad así que nos saldremos pronto. Entramos a 1,900 y nos saldremos buscando esos 2 puntitos que son 800$ por spread que hayamos metido. En una operación de dos semanas abierta salirnos con 2 puntos es todo un éxito. No todas son tan fáciles.

Las feeder se han ido en contra y les hemos cargado a 2,525 con otro lote más. El precio está rondando 2,200 - 2,600 y parece detenido en esa zona, esperamos que el siguiente movimiento sea hacia abajo lo suficiente para sacar 1-1,5 puntos. El punto en las feeders es de 500$, un poco más que las vacas o los cerdos. Hemos metido 3 lotes teniendo en cuenta lo anterior. Nuestro stop también va a ser de 1,5 puntos si se pone en contra y sigue subiendo.

Estas son las dos operaciones más novedosas que tenemos. Cuando las carnes funcionan no se necesitan muchos más spreads y tenemos unas rentabilidades increíbles.

 

Buena pesca,

 

Latirus

 

P.D.: Me gustaría compaginar dos de mis pasiones, los spreads y la vela. Si os parece interesante y sale suficiente gente podemos organizar una regata de una semana en catamaranes y pasarla navegando y dedicar parte del tiempo en un bootcamp sobre spreads en Ibiza y Formentera para que lleguéis a poder coger la suficiente soltura con los spreads como para hacer de esta operativa la principal en vuestra cartera.

       Tengo un post hecho y el índice de temas que podríamos trabajar por si os interesa el tema. Estoy convencido de que podría ser una de las mejores semanas de vuestra vida. Yo casi seguro me iré la primera semana de Septiembre, llene el barco de traders o de amigos. Es la primera semana que no es temporada alta-extra y los precios de los barcos son más accesibles.

      Espero que mi trabajo os esté enseñando a reconocer oportunidades como ésta porque de lo contrario mi confianza en la capacidad de la especie humana seguirá acercándose a su stop loss. O quizá tenga poca paciencia. Hace 9 años en cuanto vi el blog de Greg empecé a probar las operaciones de las que hablaban. Compraba ZM sin saber ni lo que era, recuerdo. El primer curso que dio Greg, al que me apunte el último día, fue al cabo de unos meses y me lo pagué con lo que había hecho con esas operaciones. 

No dejéis de leer la entrevista a Greg en x-trader donde habla de cómo ha llegado hasta aquí.

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Tylerdurden9

    Excelente trabajo!!!!
    Lo unico que comentar es la fly de GF, creo que puede llegar a 3 (los anterios años ha llegado), ahí le espero yo.

    Respecto al bootcamp, me parece de lujo. Vamos hablando de esto en el grupo.

    Abrazos

  2. #2

    Latirus

    en respuesta a Tylerdurden9
    Ver mensaje de Tylerdurden9

    2,500 en la fly de GF parece muy buen precio.

    A ver que pasa con la fly de crudo. Sigo pensando que son innecesarias las energías en carteras pequeñas. Hay más mp.

  3. #3

    Latirus

    Cierro la fly de CL a 0.50. Todas. Yo las energías se las aconsejaría tradear a mis enemigos.

    En Mi Cartera no son necesarias.

  4. #4

    Julifro

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Hola. Me he registrado solo para poder comentar aquí. No tengo ni idea de esta operativa y me encantaría aprender. Tengo una duda que me corroe y es en que se basan para entrar largo o corto en el spreads o mejor dicho para buscar ganancias en el lado largo o corto.
    Les agradecería que me aconsejaran recursos para aprender esta operativa.
    Lo del curso en Ibiza no me lo puedo permitir.
    Un saludo.

  5. #5

    Latirus

    en respuesta a Julifro
    Ver mensaje de Julifro

    Si te refieres a la estacionalidad en las diferencias de precio, que llamamos spreads, usamos el histórico de precios de hasta 15 años atrás. En algunos casos los factores que afectan a un materia prima son diferentes. Comomdice Greg, en verano hace calor y en invierno frío.

    Como ejemplo en los cerdos, en invierno los cerdos comen más y engordan, en verano comen menos y no engordan. Esto hace que se críen más cerdos en invierno y que éstos salgan más gordos. Los precios del cerdo en los meses de feb-abr bajan porque hay más oferta.

    Cuando estamos lejos de vencimiento en precio todavía no refleja bien esto y al acercarse se ajusta. Nos aprovechamos de esto para conseguir mayor probabilidad de éxito en nuestras operaciones.

    Mira en post anteriores. Hay algo de teoría. Hay que currárselo un poquito pero merece la pena.

  6. #6

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    No soy tu enemigo... hahahah si son difíciles, pero mola..

    Actualizare esta noche mi parte de energías, ya llegue de vacas.

    En cuanto al boot camp me parece interesante, vamos a ver por fechas que se puede montar.

    Greg

  7. #7

    Optiongreg

    en respuesta a Julifro
    Ver mensaje de Julifro

    manda un email por privado y vamos a ver que se puede hacer para que aprendas un poco de todo esto.

    Greg

  8. #8

    Julifro

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Gracias. Ya estoy leyendome las 70 pag del blog. Seguiré con el de sharkopciones y luego el de llinares

  9. #9

    Julifro

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Enviado mensaje privado greg. Muchas Gracias.

  10. #10

    Latirus

    en respuesta a Julifro
    Ver mensaje de Julifro

    Busca series 3 en investopedia. Ahí está la teoría para sacarse el título de CTA para hacerse profesional en esto. En inglés está la info.

  11. #11

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Hahah de esto tengo preparado un buena idea , la estoy madurando pero me parece muy buena.. ya veras..

    Greg

  12. #12

    Drno1

    en respuesta a Julifro
    Ver mensaje de Julifro

    Intento leer entradas antiguas pero están incompletas. ¿Alguien sabe como desarrollar el post completo?

    Gracias

  13. #13

    Latirus

    en respuesta a Drno1
    Ver mensaje de Drno1

    Las de febrero de este año en adelante también están incompletas?

  14. #15

    Drno1

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Creo que son las más antiguas, remontándome al 2009. He empezado por ahí y me ha parecido que algunos posts están capados.

    Las que me indicas aparecen completas.

    Un saludo

  15. #16

    Rankapino

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Buenas Greg, quisiera conocer tu opinión acerca del crudo últimamente con el subidón de los spreads de primer vencimiento.

    Saludos.

  16. #17

    Optiongreg

    en respuesta a Rankapino
    Ver mensaje de Rankapino

    Pues mi opinion es que están locos.. pero..
    Las salidas de stocks de crudo son bestias...
    En Canada una tubería esta rota y no funciona, esto estará asi durante el mes de julio.
    El consumo y el driving season esta empezando y se espera mucha demanda...

    Lo de la tubería lo entiendo puede ser ok lo acepto, pero no es tan bárbaro, es decir en los dos primeros meses la diferencia es de casi 3 puntos.. esto es mucho..

    La mariposa la doy ya por enganchada, ahora es ver como se sale con el menos daño posible, me refiero a la mariposa de Sep Oct Nov.

    Greg

  17. #18

    Optiongreg

    en respuesta a Drno1
    Ver mensaje de Drno1

    Igual las tienes que preguntra a los de rankia.

    Greg

  18. #20

    Rankapino

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Muchas gracias por tu opinión. A mí me ha dado una cornada de aupa.

    A ver si cede el tema.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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