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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Unos cerditos muy desviados para la cartera modelo

Va en contra de muchas cosas que he dicho sobre los Cerdos de mayo (K), es un contrato relativamente nuevo, los comerciales lo utilizan poco… por esto es mucho mas volátil que el resto y además tiene un volumen más bajo y un open interest (OI) mas bajo que el resto… mirad la imagen de abajo.

 

Si es poco serio, yo solo entro con los fondos, cuentas grandes, el programa mas antiguo no cabe… (son cuentas gestionadas y es importante que se entre a un precio en un día para todas… pero no quiero entrar en esto… rollos de la gestión) … A lo que iba..

Esta spread hoy se está desviando a niveles interesantes… esta en -$8.700 llego un poco más abajo e igual puede llegar algo más abajo… pero creo que es interesante…

Tener en cuenta que el precio de los cerdos es de $60 para Abril $66 para Mayo y $74 par junio. Es decir la diferencia de casi -$8.5 es mas de un 12% sobre el precio de abril.. es decir mucho para mi gusto… y es para un mes… Cerditos de Mayo y Cerditos de Junio..

Lo que hay que saber que estos son los spreads que se desvían y luego cuando el mercado llega lo tiene que ajustar, o es lo que espero, al tener menos interesados que el resto de los contratos se queda atrás.

Este es el histórico de esta spread.

El cuadro rojo que puse… es más o menos una zona normal de esta spread… que viene a ser unos -$4 -$3, es decir ahora mismo esta bastante fuera…

Es una operación muy cerca del vencimiento, no le podemos dejar tiempo para que se ajuste, pro esta razón tiene que ser una pequeña parte de un portfolio…

Como la certera modelo es para enseñar cómo funciona el mundo de los spreads y tiene solo 10K, vamos a hablar de un lote ahora… El stop es el ultimo día de cotización… o si hay alguna noticia que nos indique que realmente hay algo importante en cuando a los cerdos de verano (hay rumores pero por ahora solo son rumores)

Para la modelo vamos a entrar largos con un lote en -$8.600 (precio de ahora)

Suerte y buen fin de semana para todos… y recordar plan de trading… como para todo tener un plan.

Greg

  1. #2

    Latirus

    Y aquí un ejemplo de lo que ocurre al llegar al vencimiento en un spread...volatilidad a saco

  2. #7

    Optiongreg

    en respuesta a Pedroluisfer
    Ver mensaje de Pedroluisfer

    So lo podrías poner en orden cronológico.. estaría mejor así la gente ve que haces lo mismo que en el post..

    Gracias

  3. #8

    Optiongreg

    en respuesta a Solrac
    Ver mensaje de Solrac

    Con los cerdos tengo una relacion de amor y odio.. No sabe como los quiero... pero al mismo tiempo.. madre mia la pasta que me han sacado... nada ahora que lo recuerdo... los odio..

    Greg

  4. #10

    Optiongreg

    en respuesta a Pedroluisfer
    Ver mensaje de Pedroluisfer

    te diria dejarlos los ultimos 30 y volver los ultimos 10-15.. Es cuando los comerciales hacen lo que deben..

    Greg

  5. #13

    Latirus

    Sois unos viciosos con los spreads cercanos. Hay que sumar probabilidades a favor...Entrar en un spread cercano resta más que suma.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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