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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Forward del Crudo, en Backwardation y cada vez mas fuerte

Como siempre yo no cambio.. todas las semanas mas de lo mismo.

 

Ayer datos de energía salieron un poco mejores de lo esperado, pero esto claro depende de que lado del mercado estamos.

Lo interesante, el informe es un poco largo para ponerlo todo, lo mas interesante es que los stocks de Destilates (Ho) no bajo lo que esperaban… y luego lo que me interesa y mucho para la curva es los stocks en Cushing Oklahoma siguen bajando.

 

Datos cortesia de www.fcstone.com 

Esto jutifica todo, es decir… la demanda es grande, las exportaciones suben, hace frio.. y los stocks en Cushing bajan.. explican todo esto..

Curva del WTI y la curva de los Spreads de un mes. 

 

Los graficos estacionales de los primeros 6 meses, todos rompen... 

Con todo esto solo os puedo decir que ahroa mismo la estacionalidad en la curva del crudo no esta presente, estamos en un cambio de contango a backwardation y por ahora no se ven signos de que cambie. Ademas, no opero el crudo, pero estos datos y la fortaleza de los spreads me indica que la fiesta puede seguir.

En cuando al frio, cede algo, pero no del todo, los HDD están asi.

Me gusta mas en Heating Oil y el Nat Gas que el crudo en si. 

Esto es todo, espero que os guste, ya se que es una forma distinta y aburrida pero pensar que es lo que hacen la mayoría de las mesas de coberturistas (ok ellos miran aun mas los precios físicos y los barcos).

Gracias 

 

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #2

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
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    Es poco para qe afecte... un carguero... el crudo esta muy fuerte y parece que seguira.

    Greg

  2. #4

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
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    Al Nikkei. Alguien va a tener que pagar para limpiarlo. La mancha se ha ido hacia Japón.

  3. #5

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
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    The Panama-registered Sanchi was carrying the equivalent of nearly 1 million barrels of ultra-light crude, plus its own fuel, to South Korea. According to the International Tanker Owners Pollution Federation, the collision led to the worst tanker spill in 35 years.

    Alguien ha chafado un petrolero con 1.000 contratos de crudo iraní contra un carguero.

    Cuántos contratos de crudo CL se cruzan en una sesión diaria en el futuro más cercano?

  4. #6

    Latirus

    El COT del WTI está por las nubes. Casi 750.000 de open interest.

  5. #8

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Esta de moda como el sp... en twitter tengo el ranking... creo que son wti, derivados luego vacas y cerdos en 3-4 lugar....

  6. #9

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Es demasiado grande ese mercado, está muy arbitrado. Mejor no hablemos de las carnes no sea que se pongan de moda.

  7. #10

    Latirus

    De todas maneras los dos spreads de verano que salen en seasonalgo me gustan. MN y NQ. El COT del CL en la stratosfera. Puede que el spread aún siga subiendo un tiempo si sigue el rally del crudo antes de empezar a cumplir estacionalidad.

    Me he fijado en que en febrero todos los spreads del CL marcan un suceso notable que modifica la volatilidad. Me pregunto si el año nuevo chino y sus vacaciones afectan tanto en este mercado. En el CME se nota cuando es navidad, baja el volumen y aumenta la volatilidad. Horquilla más grande en el precio...

    Igual diversifico más con esto, pq con los NG Q-U me voy aburrir de verlo a 0.023-0.024. Se mueve 1 tick al día! Es demasiado tranquilo y además te expone a la volatilidad, risk reward flojo.

  8. #11

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Mete un Ng a pelo y no te abburiras haha!!!

    El cl esta afectado por muchos mas factores q sus derivados. Es muy probable q el nuevo año chino tb afecte, pero como esta muy ingluenciado por todo lo q pasa no me gusta tanto.

    La curva esta fuerte y seguira, no descarto verla en 1000 q es doblarse... pero tb ten en cuenta q cuando mas se aleja de 0 mas se mueve !!! En Cushing los stocks muy bajos exportacion muy fuerte... cot en maximos... es decir fiesta garantizada ...

    Greg

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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